MACD คืออะไร? : เจาะลึกการใช้ MACD Indicator

MACD Indicator คือหนึ่งในเครื่องมือ Technical Analysis ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ทำให้ MACD Forex เป็นเหมือน "ของคู่กัน" โดยในบทความนี้ เราจะพาท่านผู้อ่านไปทำความเข้าใจเริ่มตั้งแต่ว่า MACD คืออะไร, การตั้งค่า MACD, ค่า MACD ที่เหมาะสม, แนวคิดของ MACD Indicator ว่ามีวิธีการใช้งานเบื้องต้นอย่างไร และสุดท้ายจะเป็นเรื่อง การใช้ MACD ในตลาด Forex จริงๆ

MACD คือเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจาก การใช้ MACD สามารถสร้างรูปแบบการเทรดได้อย่างหลากหลาย ทั้งการหาสัญญาณ Divergence การเทรด Intraday เทคนิค Crossover เส้นตัดกัน การเทรดสั้น Scalping เทรด Breakout การใช้ MACD เทรดใน MetaTrader 5 MACD patterns เป็นต้น

MACD คือ?

MACD คือ Indicator สำหรับการเทรด Forex ที่มีประโยชน์ที่หลากหลาย ย่อมาจาก Moving Average Convergence Divergence โดย MACD คือ Indicator ที่ใช้เทรดตามแนวโน้ม (Trend Following) และเทรดด้วยกลยุทธิ์เกี่ยวกับโมเมมตัมของราคาได้ด้วย ซึ่งการทำงาานของ MACD จะมีพื้นฐานมาจากการคำนวณค่าเฉลี่ยของ 2 วันที่กำหนด มาเปรียบเทียบกัน

MACD เกิดขึ้นมาได้จากสูตรคำนวณที่คิดค้นโดย Gerald Appeal ในยุคหลาย 1970s ในตอนนั้นจะเริ่มจากค่าเฉลี่ย 2 ค่า ซึ่งเป็นค่าแบบ "Exponential Moving Average" (EMA) โดยการนำค่าเฉลี่ย 26 วัน "ดึงออก" จากค่าเฉลี่ย 12 วัน และนำความสัมพันธ์ของเลข 2 ค่าดังกล่าวนั้น แสดงออกมาในรูป Histogram

หลังจากนั้น จะมีการใช้ค่าเฉลี่ย EMA อีกหนึ่งค่า โดยค่าที่ Gerald Appeal ตั้งไว้คือ 9 วัน ซึ่งเส้นค่าเฉลี่ยตัวสุดท้ายนี้ จะใช้เป็นเส้นสัญญาณ หรือ Signal โดยเส้น Signal นี้จะแสดงบน Histogram อีกชั้นนึง ตามที่เห็นในภาพด้านล่าง เป็นตัวบ่งบอกถึงจังหวะในการเข้าเทรด ทั้งฝั่ง Buy หรือ Sell ซึ่งจะเหมาะอย่างมากกับการเทรด CFD ที่สามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง

ดังนั้น จะเห็นว่า การตั้งค่า MACD จะมีค่าหลักๆ ให้ปรับแต่งอยู่ 3 ค่า ทั้งนี้ MACD คือ Indicator ประเภท Lagging Indicator ซึ่งจะต้องรอให้ราคามีการเคลื่อนไหวไปก่อนสักระยะหนึ่ง จึงจะแสดง Signal ออกมา จึงเหมาะอย่างมากกับกลยุทธิ์ที่เทรดตามแนวโน้ม หรือ Trend Following โดยการใช้งานนั้น จะติดตั้งมาพร้อมกับ MetaTrader 5 (MT5) ไว้เรียบร้อยแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องไปหาดาวน์โหลดมาเอง

ภาพแสดงคู่เงิน USD/CAD Hourly Chart - คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง: กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการเทรดหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือการทางเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admirals (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้

ความจริง ยังมี MACD อีกรูปแบบหนึ่ง หลายคนเรียกว่า MACD แบบ 2 เส้น หรือ "2-line MACD" ความแตกต่างของ MACD แบบนี้ คือ จะไม่ได้แสดงความสัมพันธ์ออกมาในลักษณะ Histogram เหตุผลง่ายๆ คือ พยายามลดรายละเอียดของ Indicator ลง ซึ่งหมายถึง ต้องเป็นเทรดเดอร์ที่เทรดมาอย่างชำนาญแล้วเท่านั้น สำหรับมือใหม่แนะนำให้ใช้ MACD แบบปกติที่มี Histogram มาให้ได้ ซี่งเหมาะที่จะฝึกใช้ กลยุทธิ์การเทรด Forex ในช่วงเริ่มต้นได้

ภาพแสดงคู่เงิน GBPJPY Chart - คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง: กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการเทรดหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือการทางเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admirals (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้

การใช้ MACD Divergence

การใช้ MACD ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การเข้าใจเรื่อง Divergence ถือเป็นสิ่งสำคัญมาก ลักษณะของ Divergence คือการขัดทิศทางกันของราคากับ Indicator ซึ่งหลักการก็เหมือนกับการทำงานของ RSI เช่น ในขณะที่ราคายังคงลดลงต่อเนื่องเป็น Lower Low แต่ MACD ได้ยกตัวขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว ลักษณะที่ MACD ยกตัวสวนขึ้นมาในแนวโนมราคาขาลง เราจะเรียกสัญญาณจาก MACD นี้ว่า Bullish Divergence ในทางกลับกัน หากราคาเป็นแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง แล้ว MACD ไม่ได้ทำจุดสูงสุดใหม่เหมือนราคา เราก็จะเรียกสัญญาณเตือนถึงการมาของขาลงนี้ว่า Bearish Divergence

อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปยังถือว่า Divergence เป็นเพียงสัญญาณเตือนเท่านั้น และความเห็นของเทรดเดอร์หลายคน มองว่า สมควรที่จะรอให้เกิดการ Break ราคาทะลุ Trendline ก่อน จึงจะถือว่าเป็นการยืนยันสัญญาณการกลับตัว

ตัวอย่างภาพ การยืนยันสัญญาณ Divergence ควรรอให้เกิดการ Break ของราคาผ่าน Trendline ไปก่อน - EUR/USD Hourly Chart - คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง: กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการเทรดหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือการทางเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admirals (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้

อีกภาพตัวอย่างสำหรับ Bearish Divergence - EUR/USD Hourly Chart - คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง: กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการเทรดหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือการทางเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admirals (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้

การตั้งค่า MACD สำหรับเทรด Intraday

การใช้ MACD สำหรับการเทรดภายในวันหรือที่เรียกว่า Intraday นั้น เทคนิคจะเป็นการเพิ่มระยะยาวการคำนวณให้กว้างขึ้น แต่ลดไทม์เฟรมของกราฟลง การตั้งค่า MACD ปกตินั้นจะมีค่า (12,26,9) อย่างที่อธิบายไปในหัวข้อก่อนๆ แต่ Intraday จะตั้งค่า MACD ให้เวลาการคำนวณเพิ่มขึ้น (24,52,9) แต่ลดไทม์เฟรมให้เป็นกราฟ 30 นาที โดยระเทรดตัวอย่าง จะใช้ Indicator และการตั้งค่าดังต่อไปนี้

• เส้นค่าเฉลี่ย Smoothed Moving Average (SMMA) (365, close)
• MACD (24,52,9)
• เพิ่ม Indicator มาอีกชนิด คือ Williams Percent Range (28)

ระบบเทรด MACD ชุดนี้ใช้ได้ผลดีกับไทม์เฟรม 30 นาที และควรใช้กับคู่สกุลเงินหลัก (Major) ซึ่งจะมีสภาพคล่อง ทำให้การวิเคราะห์มีประสิทธิภาพมากกว่าคู่เงินที่สภาพคล่อง ตัวอย่างคู่เงินที่เหมาะกับการเทรดด้วย MACD ได้แก่ EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD รวมถึงคู่เงินที่มีความผันผวนและการเคลื่อนไหวที่มีกรอบที่กว้าง GBP/JPY, AUD/JPY, USD/JPY, NZD/JPY, and GBP/NZD.

ภาพกราฟราคาในคู่เงิน EUR/USD M30 Chart - คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง: กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการเทรดหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือการทางเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admirals (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้

ระบบเทรด MACD สำหรับ Inraday มีกฎการเทรดดังต่อไปนี้

สัญญาณ Buy

• ราคาต้องอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย SMMA
• MACD ต้องต่ำกว่าเส้น 0
• ใช้ William % Range ในการให้สัญญาณการเทรด โดยจะกลับมาเทรด Buy เมื่อ Indicator ตัวนี้สามารถวกกลับขึ้นมาจากโซน -80 ขึ้นมาได้

สัญญาณ Sell

• ราคาต้องอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย SMMA
• MACD ต้องอยู่โซนบน เหนือกว่าเส้น 0
• ใช้ William % Range ในการให้สัญญาณการเทรด โดยจะกลับมาเทรด Sell เมื่อ Indicator ตัวนี้สามารถวกกลับลงมาจากโซน -20 ลงมาได้

การใช้ MACD ในการเทรดข้างต้น รวมถึงการตั้งค่าที่เหมาะสมต่างๆ อาจจะแตกต่างจากสิ่งที่คุณเคยได้อ่านหรือได้ยินมาจากอินเตอร์เน็ตบ้าง เหตุผลคือ MACD ซ่อนคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพได้อย่างหนึ่ง ที่เทรดเดอร์หลายอาจไม่ได้ดึงประสิทธิภาพจากมันได้เต็มที่ คือ ความสามารถในการจับโมเมมตัม เหมาะมากกับสินค้าที่เทรดเป็นรอบๆ อย่าง Commodity เพราะ MACD เป็นหนึ่งใน Indicator ประเภท Momemtum Indicator ซึ่งทำให้มันสามารถระบุจุดพักตัวของราคาได้ (Retracement)

สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด คือหลักการพื้นฐานการเทรด คือ เมื่อราคาเป็นแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) เราจะ Buy ก็ต่อเมื่อราคาได้ปรับตัวลงมาแล้ว ในขณะที่ หากราคาเป็นแนวโน้มขาลง (Downtrend) เราจะรอ Sell เมื่อราคามันได้มีการ "เด้ง" กลับขึ้นมา คือคุณต้องตระหนักว่า MACD ใช้เป็นสัญญาณเตือนถึงการ Retracement หลังจากนั้น เป็นขั้นตอนการกรอบสัญญาณยืนยันด้วยวิธีการอื่น หากเข้าใจแบบนี้ การเทรดของคุณจะง่ายขึ้นอย่างมาก

เริ่มเทรดด้วยบัญชีทดลอง!

เทรดเดอร์มืออาชีพที่เลือกเทรดกับ Admirals จะทราบกันดีอยู่แล้วว่า พวกเขาสามารถเทรดในตลาดโดยปราศจากความเสี่ยงใดๆ ได้จากระบบบัญชีทดลอง (Demo Account) คุณสามารถทดลองกลยุทธิ์ใหม่ๆ เทรดได้เหมือนตลาดจริงทุกประการ บนสภาพแวดล้อมจริงทุกประการ คำนวณเงินและราคาได้ตามตลาดจริง เพียงแต่เป็นการเทรดด้วยเงินที่จำลองขึ้นมาเท่านั้นเอง คุณสามารถฝึดเทรดได้เรื่อยๆ โดยไม่มีความเสี่ยงใดๆ Demo Account คือบัญชีที่คุณจะได้ออกแบบประสบการณ์การเทรดได้ด้วยตัวของคุณเอง!

ลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างเพื่อเปิดบัญชีทดลองได้แล้ววันนี้ ฟรี!

วิธีการเทรดสั้น Scalping ด้วย MACD Indicator

ระบบเทรดสั้น Scalping จะมีวิธีการตั้งค่า MACD คำนวณไปไกลกว่าค่าดั้งเดิมมาก เพราะแนวคิดนี้คือการพยายามจับการเคลื่อนไหวใหญ่ เพื่อหาจังหวะย่อยๆ เข้าไปเทรดสั้นในไทม์เฟรม 5 นาที

นอกจาก MACD จะใช้ Indicators ดังต่อไปนี้

• เส้นค่าเฉลี่ย EMA 34 (Blue)
• เส้นค่าเฉลี่ย EMA 55 (EMA)
• เส้นค่าเฉลี่ย MACD (34,89,34)
• Stochastic Oscillator (5,3,3)
• ไทม์เฟรม 5 นาที

คู่เงินที่เหมาะกับการใช้กลยุทธิ์ MACD ชุดนี้ ได้แก่ EUR/USD (คู่เงินที่เหมาะสมที่สุด), GBP/USD, GBP/JPY, USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD, EUR/JPY, USD/CHF

สัญญาณสำหรับการ Buy

• เส้นค่าเฉลี่ย EMA 34 ต้องอยู่เหนือ เส้นค่าเฉลี่ย EMA 55
• MACD ต้องอยู่เหนือเส้น 0
• เมื่อเงื่อนไข 2 ข้อบนครบแล้ว ให้ใช้ Stochastic เป็นสัญญาณในการเข้าเทรด โดย Stochastic ต้องตัดเส้น 20 ขึ้นมา (Cross ขึ้นมาจากการ Oversold Zone นั่นเอง)
• เนื่องจากเรากำลังปกป้องความเสี่ยงจากการถือยาวด้วยการเทรดสั้นๆ ดังนั้น เป้าหมาย Take Profit จึงอาจออกตามแนวต้านย่อยๆ หรือแนว Pivot

สัญญาณสำหรับการ Sell

• เส้นค่าเฉลี่ย EMA 34 ต้องอยู่ต่ำกว่า เส้นค่าเฉลี่ย EMA 55
• MACD ต้องอยู่ต่ำกว่าเส้น 0
• เมื่อเงื่อนไข 2 ข้อบนครบแล้ว ให้ใช้ Stochastic เป็นสัญญาณในการเข้าเทรด โดย Stochastic ต้องตัดเส้น 80 ลงมา (Cross ลงมาจากการ Overbought Zone นั่นเอง)
• เนื่องจากเรากำลังปกป้องความเสี่ยงจากการถือยาวด้วยการเทรดสั้นๆ ดังนั้น เป้าหมาย Take Profit จึงอาจออกตามแนวรับย่อยๆ หรือแนว Pivot

Stop-loss:

เราสามารถใช้หลักการเดียวกันกับการ Take Profit ได้ โดยหากเรากำลัง Buy อยู่ ระยะของการ Stop Loss สามารถเลื่อนลงมาต่ำกว่าแนวรับย่อยๆ หรือแนว Pivot ในทางตรงกันข้าม หากกำลัง Sell อยู่ ระยะของการ Stop Loss สามารถใช้แนวต้านย่อยๆ หรือแนว Pivot ได้เช่นกัน

ภาพตัวอย่างสัญญาณการเข้า Buy - GBP/USD M5 Chart - คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง: กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการเทรดหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือการทางเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admirals (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้

ภาพตัวอย่างสัญญาณการเข้า Sell - NZD/USD M5 Chart - คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง: กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการเทรดหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือการทางเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admirals (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้

จากหลักการพื้นฐานที่เราอธิบายไปว่า ควรรอให้ราคา Pullback กลับมา เช่น ราคาเป็นขาขึ้น ก็ควรรอให้มันย่อกลับลงมาก่อน แต่มีข้อสังเกตหนึ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือ ราคามักจะ Pullback มาทดสอบบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย EMA อยู่บ่อยๆ บ่อยครั้งการทดสอบที่เส้น EMA ก็กลายเป็นจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดใน Move นั้นๆ ก่อนที่มันจะพุ่งต่อ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่ไทม์เฟรม 5 นาที ไปจนถึงกราฟระดับรายวันได้

MACD Forex กับระบบเทรด Breakouts

สำหรับคนที่ถนัดการใช้งาน Pivot Point (เปิดใช้จาก Admiral Pivot ได้) หรือสามารถพิจารณาแนวรับแนวต้านได้คล่องแล้ว ก็สามารถใช้ MACD ในการพิจารณาการ Breakout ของราคาต่อแนวดังกล่าวนั้นได้ ซึ่ง MACD จะเป็นตัวยืนยันการ Breakout ได้เป็นอย่างดี ซึ่งต่อไปนี้จะอธิบายกลยุทธิ์ Breakout ผ่านการใช้ MACD

Indicator ที่ต้องใช้

• เส้นค่าเฉลี่ย EMA 50
• เส้นค่าเฉลี่ย EMA 200
• การตั้งค่า MACD (12, 26, 9)
• กราฟไทม์เฟรม 1 ชั่วโมง

คู่เงินที่เหมาะสม ได้แก่ : EUR/USD, GBP/USD, AUD/JPY, GBP/JPY, USD/CHF, NZD/USD, AUD/USD

กลยุทธิ์ในกลุ่ม Breakout คือการอาศัยประโยชน์จากแรงส่งตามแนวโน้ม เพราะมีโอกาสสูงกว่าที่ราคาจะ Breakout ไปตามแนวโน้ม ดังนั้น สิ่งสำคัญคือต้องเกาะแนวโน้มภาพใหญ่ไว้ โดยพิจารณาจากเส้น EMA 50 ที่ต้องอยู่เหนือเส้น EMA 200 ตลอดเวลา ในทางตรงกันข้าม หากเป็นขาลง เส้น EMA 50 ก็ต้องอยู่ต่ำกว่า 200

สัญญาณสำหรับการ Buy

• เทรดบนแนวโน้มขาขึ้น EMA 50 อยู่เหนือ EMA 200
• MACD Histogram ต้องเหนือเส้น 0
• สัญญาณเทรดเกิดขึ้นเมื่อ กราฟแท่งเทียน 1 ชั่วโมง ปิดเหนือ Pivot Point

สัญญาณสำหรับการ Sell

• เทรดบนแนวโน้มขาลง EMA 50 ต้องอยู่ต่ำกว่า EMA 200
• MACD Histogram ต้องอยู่ใต้เส้น 0
• สัญญาณเทรดเกิดขึ้นเมื่อ กราฟแท่งเทียน 1 ชั่วโมง ปิดต่ำกว่าแนว Pivot Point

เป้าหมาย Take Profit

• สำหรับฝั่ง Buy เป้าหมายการทำกำไร จะใช้ MACD เป็นสัญญาณในการออก คือเมื่อ MACD Histogram กลับมาต่ำกว่า 0 หรืออีกวิธีการคือ ออกเมื่อชนแนว Pivot Point ที่เป็นแนวต้าน
• สำหรับฝั่ง Sell เป้าหมายการทำกำไร จะใช้ MACD เป็นสัญญาณในการออกเช่นกัน แต่เปลี่ยนเป็น MACD Histogram กลับมาเหนือ 0 หรือมื่อชนแนว Pivot Point ที่เป็นแนวรับ
• คุณสามารถเลื่อน Stop Loss มารักษากำไรไว้ก่อนก็ได้ หากราคาวิ่งไประยะยาวอย่างน้อย 12 Pips

Stop Loss

สำหรับการตั้งค่า Stop Loss สามารถใช้กราฟแท่งเทียนเป็นตัวหลักได้เลย โดยลาก Stop Loss ขึ้นมาเหนือหรือต่ำกว่าแท่งเทียนที่เป็นแท่งที่เราเข้าเทรดไป หรืออีกวิธีคือ สามารถตั้ง Stop Loss ให้เหนือหรือต่ำกว่า แนว Support หรือ Resistance ก็ได้ (แนวรับ-แนวต้าน)

ตัวอย่างการใช้ระบบเทรด Breakout ด้วย MACD : AUD/JPY Hourly Chart - คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง: กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการเทรดหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือการทางเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admirals (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้

ตัวอย่างการใช้ระบบเทรด Breakout ด้วย MACD : GBP/USD Hourly Chart - คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง: กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการเทรดหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือการทางเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admirals (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้

ระบบเทรด Breakout แบบผสมผสาน : MACD Indicator + ค่า MACD ที่เหมาะสม

ระบบเทรด MACD ระบบนี้จะใช้การผสมผสานหลายเทคนิค และนำแนวคิดเรื่องกรอบ Volatility มาใช้ด้วย โดยจะเพิ่มเครื่องมือพิเศษจาก MetaTrader5 SE ซึ่งก็คือ Admirals Keltner และใช้เครื่องมือทั้งหมดดังนี้

• Bollinger Bands®: Length 20, Standard Deviation 2
• MACD (12,26,9)
• Admiral Pivot (ดูวิธีการตั้งค่าด้านล่าง)

สำหรับการตั้งค่าของ Bollinger Bands®, MACD indicators, คุณควรจะใช้การตั้งค่ามาตรฐานตามที่แพลตฟอร์มกำหนดไว้ให้แล้ว อย่าง MACD ก็ให้ตั้งตามเดิมที่ (12,26,9) โดยกรอบของมันจะคำนวณค่าที่อ้างอิงจาก Indicator มืออาชีพอีกชนิดหนึ่งก็คือ Average True Range (ATR)

แนวคิดของระบบเทรดชุดนี้ คือ จะนำกรอบ (Band) ของเครื่องมือ 2 ชนิดมาพิจารณาร่วมกัน ทั้ง Bollinger Bands® และ Admiral Keltner โดยสัญญาณเตือนจะเกิดขึ้นเมื่อกรอบ Bollinger Bands บีบเข้ามาอยู่ภายในกรอบของ Admiral Keltner ซึ่งสัญญาณซื้อขายจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจาก MACD อีกที ให้สังเกตบริเวณที่ Highlight สีเหลืองไว้ในรูปด้านล่าง จะเป็นภาพที่ Bollinger Bands ® เส้นสีเขียว ได้บีบตัวเองเข้ามาหาเส้นสีแดง ซึ่งเป็นกรอบของ Admiral Keltner จะเห็นว่า มันจะเป็นช่วงของการบีบตัวของราคา อย่างไรก็ตาม ต้องรอสัญญาณจาก MACD เสมอ

ภาพการใช้สัญญาณจาก Admiral Keltner: GBP/JPY M30 Chart - คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง: กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการเทรดหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือการทางเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admirals (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้

เทคนิคในการวิเคราะห์การบีบตัวของ Band ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เราจะใช้ MACD Indicator เข้ามาช่วย โดยหลังจากที่ Bollinger Bands ได้บีบเข้าหากรอบ Keltner แล้ว ต้องรอให้กรอบ Bollinger Bands ทะลุจากกรอบ Keltner ไปอีกครั้ง หลังจากนั้นให้พิจารณากราฟแท่งเทียน โดยตัวแท่งเทียนจะต้องทะลุต้องกรอบทั้ง 2 ไป ขั้นตอนสุดท้ายจะใช้ MACD ยืนยันอีกคร้ังหนึ่ง

แต่ทั้งนี้ ต้องอธิบายเพิ่มเติมก่อนว่า Indicator ทั้ง Bollinger Bands® และ Keltner Channels เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจสอบการเปลี่ยนผ่านของพฤติกรรมราคา โดยจะทำให้สังเกตเห็นการเปลี่ยนจากช่วงที่ราคาผันผวนต่ำ (Low Volatility) ไปสู่ช่วงที่มีความผันผวนสูง (High Volatility) ซึ่งความจริง ทัง 2 Indicator มีวิธีใช้ที่เหมือนกัน แต่หากเราใช้ 2 อย่างนี้พร้อมกัน จะทำให้ได้สัญญาณที่แน่ชัดมากกว่า อย่างไรก็ตาม พระเอกในระบบเทรดนี้ยังคงเป็น MACD อยู่ ซึ่ง MACD จะเป็นตัววัด Momemtum และกรองสัญญาณหลอกออกไป

สัญญาณเทรดของ MACD Indicator

ภาพตัวอย่าง: EUR/USD Hourly Chart - คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง: กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการเทรดหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือการทางเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admirals (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้

สัญญาณเทรดในฝั่ง Buy

• เฝ้าสังเกตเมื่อมีการบีบตัวของราคาเกิดขึ้น ให้รอจนกว่ากรอบบนของ Bollinger Band ได้เคลื่อนทะลุกรอบ Keltner Channel ขึ้นไป
• ยืนยันสัญญาณด้วย MACD ต้องเหนือกว่า 0
• รอให้แท่งเทียนทะลุกรอบบนของ Indicator ทั้ง 2 ขึ้นไป เป็นสัญญาณเปิด Buy

สัญญาณเทรดในฝั่ง Sell

• เฝ้าสังเกตเมื่อมีการบีบตัวของราคาเกิดขึ้น ให้รอจนกว่ากรอบล่างของ Bollinger Band ได้เคลื่อนทะลุกรอบ Keltner Channel ลงมา
• ยืนยันสัญญาณด้วย MACD ต้องต่ำกว่า 0
• รอให้แท่งเทียนทะลุกรอบล่างของ Indicator ทั้ง 2 ลงมา เป็นสัญญาณเปิด Sell

ให้ลองศึกษาจากภาพตัวอย่างล่างๆ ที่แสดงไว้ แต่ทั้งหมดยึดหลักการเดียวกัน คือ ต้องรอให้ราคาเกิดความผันผวนลงต่ำๆ ก่อน ซึ่งก็คือการที่ Band ของ Bollinger Band บีบเข้าหา Keltner แล้วก็ผลักตัวเองออกจาก Keltner อีกครั้ง ซึ่งต้องยืนยันแรงส่งผ่าน MACD และสุดท้ายคือรอให้แท่งเทียนทะลุกรอบ Indicator ทั้ง 2 ก็ถือว่า สัญญาณการเทรดมาแล้ว!

ตัวอย่างภาพสัญญาณการเทรดคู่เงิน: AUD/USD Hourly Chart - คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง: กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการเทรดหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือการทางเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admirals (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้

กรอบเวลาของกราฟที่เลือกใช้ หรือ "ไทม์เฟรม" ที่แนะนำหลักๆ ได้แก่ ไทม์เฟรม 30 นาที โดยจะถือว่าเป็นการเทรดในระยะไม่ยาว หรือใช้สำหรับ Intraday ในขณะที่หากจะมองกราฟยาวขึ้น ก็แนะนำให้ใช้ไทม์เฟรม Day ไปเลย และข้อดีอีกอย่างของระบบเทรดนี้ คือ สามารถประยุกต์ใช้กับสินค้าตัวไหนก็ได้ แต่ถ้าเป็นสินค้าที่เราไม่ได้คุ้นเคย ให้ตรวจสอบก่อนว่า ถ้าปรับไทม์เฟรมเป็น 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมง จะยังมองเห็นสัญญาณได้ชัดหรือไม่ ถ้าไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหว ก็แปลว่า อาจจะเป็นสินค้าที่มีสภาพคล่องน้อย เราต้องปรับไปใช้ไทม์เฟรม Day

สำหรับการตั้งค่า Stop Loss สำหรับ Intraday กราฟ 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมง อาจตั้งเป็นค่าคงที่ 5-10 Pips เหนือหรือใต้ "เส้นกลาง" ของ Indicator ใดก็ได้ เพราะมีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะ Money Managament ซึ่งเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ก็ตั้ง Stop Loss เหนือหรือใต้เส้นกลางของ Bollinger Band แต่ทั้งนี้ อาจใช้เส้น Pivot Point ของ Admiral ในการกำหนดค่า Stop Loss ก็ได้เหมือนกัน

ตัวอย่างภาพสัญญาณการเทรดใน GBP/AUD Hourly Chart - คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง: กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการเทรดหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือการทางเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admirals (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้

MACD Forex Patterns : สูตรลับ

การตั้งค่า MACD หากเรากำหนดค่า 5,13,1 แทนค่าเก่าที่ปกติ แพลตฟอร์มจะตั้งมาให้ที่ 12,26,9 เราจะสามารถเห็น Pattern บางอย่างของ MACD Pattern ที่เทรดเดอร์หลายคนอาจจะไม่ได้สังเกต ซึ่งถือเป็น Forex Indicator Pattern ที่นำไปประยุกต์ใช้ในการเทรดได้เป็นอย่างดี หากไม่เชื่อก็ต้องลองพิสูจน์ด้วยตัวเองว่า การตั้งค่า MACD ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับดู Pattern คือ 5,13,1

MACD Forex Bullish SHS

ในภาพนี่ คือรูปแบบ Head and Shoulders "แบบกลับหัว" หรืออาจเรียกว่า Inverted Head and Shoulders, Bullish SHS หรืออะไรก็แล้วแต่ แต่มันคือ Pattern ในกลุ่ม "กลับตัว" ซึ่งนักวิเคราะห์จะคาดการณ์ว่า ขาขึ้นกำลังจะตามมา โดยจะต้องรอให้ Pattern ฟอร์มตัวเรียบร้อยก่อน แล้วให้เปิด Buy ที่กราฟแท่งต่อไป

MACD Forex Bearish SHS

เช่นเดียวกันกับ Pattern ด้านบน ภาพนี้จะเป็ Head and Shoulders ที่เกิดขึ้นในแนวโน้มขาขึ้น โดยหาก MACD ฟอร์มตัวแบบนี้ ก็เตรียมตัวได้เลยว่า ขาลงที่รุนแรง ก็อาจจะตามมาเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม สัญญาณการเทรดควรรอให้มีการฟอร์มตัวเรียบร้อยแล้วเช่นกัน

MACD Forex Bullish Continuation : ขาขึ้นไปต่อ

นี่คือ Pattern ในกลุ่มที่เรียกว่า Continuation หรือว่า "ไปต่อ" จากภาพจะเห็นว่า MACD เคลื่อนมาที่จุด A แล้วย่อตัวกลับไปเล็กน้อย แต่หลังจากนั้น เมื่อ MACD ทะลุแนว A ขึ้นไปอีกครั้ง นี่ก็ถือเป็นสัญญาณเข้าเทรดในฝั่ง Buy

MACD Forex Bearish Continuation : ขาลงยังลงได้อีก

ขาลงก็เช่นกัน เมื่อหุ้นหรือ Forex ตกอย่างเร็ว การพิจารณาราคาตรงๆ จะทำให้เกิดการ Panic ได้ เราก็สามารถดูผ่าน MACD ก็จะช่วยคุมอารมณ์ได้ดีกว่า โดยเมื่อ MACD มาจุด A แล้วเด้งกลับมาเล็กน้อย ก็เป็นเวลาที่ต้องเตรียม เมื่อมันทะลุแนว A เมื่อไหร่ ก็เป็นโอกาสที่จะได้ Sell ต่อ

MACD Forex Bullish 0 Line Rejection : ขาขึ้นไปต่อ

Rejection คือการ "ปฏิเสธ" ซึ่งปกติหมายถึง การที่ราคาเข้ามาทดสอบ แนวรับ-แนวต้านต่างๆ แล้วสะท้อนตัวเองออกจากแนวนั้นๆ อย่างรวดเร็ว ซึ่งหลักการนี่จะนำมาใช้กับ MACD ด้วย โดยเมื่อ Histogram ของ MACD ลงมาเข้าใกล้บริเวณเส้น 0 แล้วดีดตัวเองขึ้น สำหรับขาขึ้น MACD จะอยู่เหนือ 0 เมื่อเข้าใกล้ 0 ก็จะดีดขึ้นตามภาพ เป็นสัญญาณว่า Trend ขาขึ้นยังดำเนินต่อไปอยู่

MACD Forex Bearish 0 Line Rejection

เช่นเดียวกันกับการ Rejection ของฝั่งขาขึ้น ในกรณีที่เป็นขาลงหรือ Bearish จะสังเกตเห็นว่า MACD ที่เคลื่อนต่ำกว่าเส้น 0 เมื่อเคลื่อนเข้ามาทดสอบบริเวณจุด A แล้วสะท้อนตัวเองลงเป็นแท่งใหญ่ทันที เราจะเห็นว่า ไม่จำเป็นต้องถึงขนาดว่า Histogram หดจนหายไปเลย แต่เหลือแท่งเล็กมากๆ ก็เป็นลักษณะของการทดสอบแล้ว ต่อมาที่การทดสอบอีกครั้งที่บริเวณจุด B ก็เป็นสัญญาณว่า แนวโน้มขาลงหรือ Downtrend ยังคงดำเนินต่อไปได้อยู่

นี่เป็นตัวอย่างสัญญาณจาก MACD แบบผสมผสาน - GBP/JPY Hourly Chart - คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง: กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการเทรดหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือการทางเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admirals (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้

อีกตัวอย่างหนึ่งในคู่เงิน GBP/JPY Hourly Chart - คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง: กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการเทรดหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือการทางเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admirals (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้

ทั้งนี้ทั้งนั้น เราต้องตระหนักไว้เสมอว่า เดิมทีแล้ว MACD ถูกแบบมาใช้กับตลาดที่มีการเคลื่อนไหวในรอบที่ใหญ่ ดังนั้น MACD จึงเหมาะกับการเทรดในไทม์เฟรมตั้งแต่ 4 ชั่วโมวขึ้นไป ต่างๆ ยกเว้นในกรณีที่เราออกแบบกลยุทธิ์มาใช้กับการเทรด Scalping โดยเฉพาะ สำหรับเทรดเดอร์ทั่วไปที่อาจไม่มีเวลาติดตามตลาดมากนัก ไทม์เฟรม 4 ชั่วโมง หรือ Day จะเหมาะสมกว่า แต่คุณก็จำเป็นต้องทดสอบกลยุทธิ์ด้วยตัวของคุณเองว่า มันจะเหมาะสมหรือเข้ากับวิธีคิด ไลฟ์สไตล์ของตัวเองหรือไม่ ซึ่งคุณสามารถทดสอบบนบัญชีทดลอง (Demo Account) ได้โดยไม่มีความเสี่ยงใดๆ การเทรดจะเหมือนตลาดจริงทุกประการ คำนวณเงินตามจริงทุกประการ แต่จะไม่มีการบังคับให้ชำระเงินใดๆ ทั้งสิ้น เปิดบัญชี Demo Account ได้ที่นี่!

การใช้ MACD ผสมผสานกับ Stochastic

แม้ว่า Indicator จะมีประโยชน์ในการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มของราคา ซึ่งจะเป็นตัวช่วยวางแผนให้เราตัดสินใจเทรดได้ดียิ่งขี้น แต่จะเห็นว่า ในหลายๆ กรณี จะใช้สัญญาณการเทรดการราคาปิดของกราฟแท่งเทียน เช่น ต้องรอให้แท่งเทียนปิดเหนือกว่ากรอบ Bollinger Bands เป็นต้น แต่คุณสามารถประยุกต์สัญญาณเทรดเองได้ เช่น Stochastic Oscillator คุณสามารถนำมาใช้แทนสัญญาณจากกราฟแท่งเทียนได้ในหลายๆ กรณี

การใช้ MACD เทรดใน MetaTrader 5

MetaTrader 5 เป็นแพลตฟอร์มการเทรดชั้นนำ ที่มีเครื่องมือการวิเคราะห์กราฟระดับสูง, ระบบการเทรดอัตโนมัติ ปรับแต่งเครื่องมือและระบบเทรดได้ตามต้องการ ข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดแบบเรียลไทม์ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในหลากหลายภาษา รวมถึงภาษาไทยด้วย ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์สายข่าว หรือนักวิเคราะห์ทางเทคนิค MetaTrader 5 คือแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับคุณ คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่าง เพื่อดาวน์โหลดแพลตฟอร์มไปใช้งานได้ฟรี!

เกี่ยวกับ Admirals

Admirals เป็นโบรกเกอร์ Forex และ CFD ที่ชนะรางวัลมากมาย อีกทั้งได้รับ ใบอนุญาตและกำกับดูแลจากหลายประเทศทั่วโลก โดยให้บริการซื้อขายตราสารการเงินมากกว่า 8,000 รายการผ่านแพลตฟอร์มเทรดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกอย่าง MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 เริ่มเทรดเลยวันนี้

คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง (Disclaimer): เอกสารนี้ไม่มีและไม่ควรตีความว่ามีคำแนะนำการลงทุน, การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน, ข้อเสนอหรือคำชักชวนให้ทำธุรกรรมใด ๆ ในตราสารทางการเงิน โปรดทราบว่า ในกรณีของการวิเคราะห์การซื้อขายใด ๆ ที่อ้างอิงถึงผลการดำเนินงานหรือสถิติในอดีต พฤติกรรมของข้อมูลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนใด ๆ คุณควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงเป็นอย่างดีแล้ว