เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้เว็บไซต์ของเรา เมื่อดำเนินการเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณให้ความยินยอมในการให้ใช้คุกกี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงวิธีแก้ไขการตั้งค่าของคุณ โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว
รายละเอียดเพิ่มเติม ยอมรับ

Bollinger Band คือ : รวมเทคนิคและสูตรการตั้งค่าในตลาด Forex

พฤษภาคม 29, 2020 15:10 UTC
Reading time: 25 minutes

Bollinger Bands เป็นหนึ่งใน Indicator ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการเทรด Forex เนื่องจากประโยชน์ที่หลากหลายและสามารถพลิกแพลงเทคนิคให้แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จึงพยายายามพาผู้อ่านไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับ "ทุกสิ่ง" ที่คุณควรรู้ ตั้งแต่ Bollinger Bands คืออะไร คำนวณอย่างไร วิธีการใช้งานเบื้องต้น และเทคนิคในการเทรดด้วย Bollinger Bands

bollinger bands คือ

Bollinger Bands คือ

Bollinger Bands คือ Indicator วิเคราะห์สภาวะตลาดการเงิน ซึ่งนิยมจัดให้เป็นเครื่องมือ "Technical Analysis" ในกลุ่ม Trend หรือใช้เพื่อเทรดในตลาดที่มีแนวโน้ม โดยวิเคราะห์ผ่านเทคนิคทางสถิติที่เรียกว่า Standard Deviation หรือ "SD" ซึ่งมันจะสร้าง "Band" หรือกรอบราคาขึ้นมาอีก 2 เส้น และนักเทคนิคจะใช้กรอบดังกล่าวในการวิเคราะห์สภาวะตลาด

Bollinger Bands ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย John Bollinger หนึ่งในนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีชื่อเสียงของโลก แนวคิดหลักของมันคือการวัด "ความผันผวน" ของตลาด โดยลักษณะต่างๆ ของ Band ที่จะได้ศึกษากันในบทความนี้ จะสามารถบ่งบอกถึงสภาวะตลาด และพฤติกรรมของราคาที่อาจจะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

  • ราคายังสามารถไปต่อได้อีกหรือไม่ (Continuation)
  • การกลับตัวของราคา (Reversal)
  • ลักษณะการพักตัวของราคา (Consolidation)
  • ความน่าจะเป็นในการทะลุของราคา (Breakout)
  • ระดับความผันผวนของราคา ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์พละกำลังของราคาได้

Bollinger Bands จะประกอบด้วยเส้น 3 เส้น ซึ่งเส้นตรงกลางนั้น จริงๆ คือเส้น Simple Moving Average (SMA) ธรรมดาๆ ส่วนอีก 2 เส้น คือเส้น Band ที่สร้างขึ้นจากค่า SD โดยมันจะหุ้มด้านบนและด้านล่างของเส้น SMA ไว้ ทั้งนี้ ท่านสามารถทดลองใช้ Indicator ได้ทันที เนื่องจากมันจะแถมมากับแพลตฟอร์มการเทรด MT5 คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรี!

ดาวน์โหลด MT5

Bollinger Bands บอกอะไร?

Bollinger Bands บอกอะไรได้บ้างนั้น คำตอบของคำถามนี้นับว่าหลากหลายมาก แต่การตีความขั้นพื้นฐานมักใช้เพื่อสังเกต "การกลับตัวของราคา" หรือที่เรียกว่า Reversal โดยจะใช้กรอบ Band เป็นตัววัด ซึ่งแนวคิดของเทคนิคนี้ จะมองว่า ราคาไม่ควรขยับออกห่างจากค่าเฉลี่ยมากเกินไป และควรจะกลับตัวในไม่ช้า (Mean Reversion) ดังนั้น ราคาควรจะเกิดปฏิกิริยาบางอย่าง เมื่อราคาปะทะเส้น Band

เส้น Band จะเป็นเส้นสำหรับการสังเกตว่า ราคาได้เกิดพฤติกรรมอะไรผิดปกติขึ้นมาหรือไม่ เช่น เมื่อราคาเข้ามาปะทะเส้น Band แล้วอัตราเร่งของการเคลื่อนไหวของราคาลดลง เทรดเดอร์หลายคนจะใช้จังหวะนี้ในการเทรดสวนกลับมา

  • ตามหลักสถิติ : Band ด้านบน คือ จุดที่ราคาแพงเกินไป
    • หากราคาปะทะ Band บน แล้วเกิดการชะลอแรงของราคา มักเป็นสัญญาณ Sell
  • ตามหลักสถิติ : Band ด้านล่าง คือ จุดที่ราคาถูกเกินไป
    • หากราคาปะทะ Band ล่าง แล้วเกิดการชะลอแรงของราคา มักเป็นสัญญาณ Buy

Bollinger Bands ในตลาด Forex ส่วนใหญ่จะตั้งค่าไว้ที่ (20,2) ซึ่งหมายถึง Simple Moving Average 20 แท่งเทียน และคำนวณค่า SD ที่ระดับที่ 2 (โปรดศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณค่า SD ในสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์โดยตรง) ตัว Band ที่สร้างจากค่า SD นอกจากจะใช้สังเกตการกลับตัวของราคาได้แล้ว มันยังสามารถบ่งบอกสภาวะตลาดโดยรวมได้

กรอบ Band คือตัวแทนของความผันผวน หาก Band มีการขยายกรอบไปกว้าง ก็หมายถึงสภาวะที่ตลาดมีความผันผวนมากขึ้น ในทางตรงกันข้าม หาก Band บีบตัวแคบ ก็ย่อมหมายถึง ตลาดมีความผันผวนน้อย หรือมีการเคลื่อนไหวที่ไม่รุนแรง ซึ่งการเข้าใจเรื่องความผันผวน จะทำให้เราสามารถเทรดตามแนวโน้มได้ดียิ่งขึ้น ดังข้อสรุปต่อไปนี้

  • หาก Band ขยายกว้าง : ผันผวนมาก
    • โอกาสในการ Breakout ในทิศทางเดิม จะมีน้อยลง เช่น หากราคาเป็นขาขึ้น และพักตัวแบบมี Band ที่กว้าง (กรอบราคาที่พักตัวมีความผันผวนสูง) โอกาสในการ Breakout ในทิศขาขึ้น จะทำได้ยากมาก เพราะต้องใช้กำลังมากในการดันราคาให้ผ่านกรอบพักตัว
    • ดังนั้น ราคาจะ Pullback กลับมาได้ง่ายกว่า
    • เทรดเดอร์มักใช้เทคนิค Scalping เทรดสวนกลับมาบริเวณกรอบ Band
  • หาก Band บีบตัวแคบ : ผันผวนน้อย
    • โอกาสในการ Breakout ในทิศทางเดิม จะมีเพิ่มขึ้น เพราะกรอบ Band ที่บีบตัวแคบ จะหมายถึง การพักตัวที่มีความผันผวนน้อย ซึ่งในทางเทคนิค คือลักษณะของการพักตัวที่มีความเสถียร และง่ายต่อการ Breakout ตามแนวโน้มเดิมไป
    • เทรดเดอร์อาจเพิ่มสถานะในทิศทางเดิม และล็อคกำไรไว้ส่วนหนึ่ง เมื่อราคาสามารถ Breakout ออกไปได้จริงๆ

วิธีใช้ Bollinger Bands ที่มีประสิทธิภาพคือต้องเข้าใจลักษณะพื้นฐานของสินค้านั้นๆ เช่น ถ้าเป็นนักลงทุนที่นิยมเล่นหุ้นมากกว่าสินค้าอื่นๆ มักจะมีโอกาสได้ใช้เทคนิค "Band บีบตัวแคบ" มากกว่า หุ้นมหาชนหลายตัวมักเคลื่อนไหวเป็นแนวโน้มทีละหลายๆ เดือน ดังนั้น นักลงทุนมักรอจังหวะเข้าไปสะสมหุ้นในตอนที่เกิดการพักตัวของราคา และกรอบ Band บีบตัวแคบ

แต่ถ้าหากเป็นเทรดเดอร์ที่นิยมเทรดสินค้าที่มีรอบการเทรดถี่ๆ หรือมีความผันผวนสูง ซึ่งท่านสามารถดูตัวอย่างได้จากพวกกราฟราคาทอง หรือค่าเงินปอนด์ของอังกฤษ เทรดเดอร์จะนิยมใช้แนวคิดเรื่อง "Band ขยายกว้าง" มากกว่า เทคนิคหลักๆ ได้แก่ การเทรด Scalping สวนทางกลับมา เมื่อราคาปะทะเส้น Band เป็นต้น

  • เทรดสวน เมื่อแท่งเทียนชนกรอบ Band

ทั้งหมดข้างต้น คือ แนวคิดพื้นฐานของวิธีการใช้ Bollinger Bands ในตลาดต่างๆ ซึ่งสำหรับนักเทรด Forex จะนิยมใช้ Indicator ตัวนี้ในการ Scalping เมื่อราคาปะทะกรอบ Band หรือเทคนิคในเรื่อง "Band ขยายกว้าง" นั่นเอง อย่างไรก็ตาม การเทรดแบบ Scalping จำเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนพอสมควร ดังนั้น สำหรับมือใหม่ควรจะทดลองใน Demo Account ก่อนว่า เทคนิคนั้นๆ สามารถใช้ได้จริงๆ ในตลาด คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างนี้ เปิดบัญชีเงินจำลองทดลองเทรดได้ฟรี!

Demo Forex

Bollinger Bands สูตร "Double BB"

วิธีใช้ Bollinger Bands แบบ Double Bands ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า DBB โดยเทคนิคนี้ถูกอธิบายไว้ในหนังสือ 'The Little Book of Currency Trading' ของ Kathy Lien นักวิเคราะห์ค่าเงินชื่อดังว่า เป็นเทคนิคที่สามารถใช้ได้ดีกับตลาดที่มีสภาพคล่องสูง อย่างเช่น ฟอเร็กซ์, หุ้นมหาชน รวมถึงการเทรดในตลาดทองคำ

การตั้งค่า Bollinger Bands ตามสูตร DBB

  • ใส่ Bollinger Bands ตัวที่ 1 ลงบนกราฟ
  • ไปที่ 'Settings' และเลือกค่า Period ไว้ที่ 20 และค่า Deviations ที่ 2
  • ใส่ Bollinger Bands ตัวที่ 2 ลงบนกราฟ และให้เปลี่ยนสีเพื่อแยกแยะได้
  • ไปที่ 'Settings' และเลือกค่า Period ไว้ที่ 20 แต่ค่า Deviations ให้เลือกแค่ 1

Bollinger Bands การตั้งค่า

ที่มา : Admiral Markets Platform - การตั้งค่า Bollinger Bands

ตั้งค่า Bollinger Bands ให้เป็นสีแดง

ที่มา : Admiral Markets Platform - การตั้งค่า Bollinger Bands

เมื่อตั้งค่าตามที่อธิบายไว้ หน้าตาของ Bollinger Bands จะออกมาในลักษณะนี้ หรือก็คือ จะมีเส้นค่าเฉลี่ยตรงกลาง 1 เส้น และเส้น Band อีก 4 เส้น รวมทั้งหมดเป็น 5 เส้น

Bollinger Bands สูตร "Double BB"

คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง (Disclaimer) : กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือทางการเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admiral Markets (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้

  • A1 : กรอบ Band ที่ Deviation ในระดับที่ 2
  • B1 : กรอบ Band ที่ Deviation ในระดับที่ 1
  • X : จุดกึ่งกลางของ DBB ซึ่งก็คือ Simple Moving Average 20 แท่งเทียน
  • B2 : กรอบ Band ที่ Deviation ในระดับที่ 1
  • A2 : กรอบ Band ที่ Deviation ในระดับที่ 2

Bollinger Bands สูตร "Double BB" และโซนการเทรด

คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง (Disclaimer) : กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือทางการเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admiral Markets (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้

พื้นที่ว่างระหว่าง Band แต่ละเส้น จะใช้เพื่อกำหนดโซนในการเข้าเทรด ทั้งฝั่ง Buy หรือ Sell ซึ่งจะเห็นว่า ทั้งหมดจะสามารถแบ่งโซนการเทรดได้เป็น 4 โซน ดังต่อไปนี้

  • โซน Buy : ระหว่าง A1 ถึง B1
  • โซนกลาง Neutral : ระหว่าง B1 ถึง X
  • โซนกลาง Neutral : ระหว่าง X ถึง B2
  • โซน Sell : ระหว่าง B2 ถึง A2

ให้สังเกตดีๆ ว่า แนวคิด DBB ของ Kathy Lien อยู่บนพื้นฐานของการเทรดแบบ Trend โดยโซนในการ Buy จะอยู่บริเวณ "กรอบบน" ซึ่งหมายถึง ต้องรอให้ราคาเคลื่อนออกจากโซนกลางเส้นสีแดงออกไปเกาะกลุ่มบริเวณโซนสีฟ้าด้านบนก่อน ลองสังเกตโซนการเทรดอย่างละเอียดดังต่อไปนี้

  • Buy Zone : ถ้าราคาอยู่กรอบบน หรือระหว่าง B1 ถึง A1 แนวคิดนี้จะมองว่า ราคาเป็น Strong Uptrend โดยตราบใดที่เทียนกราฟแท่งเทียนยังคงปิดอยู่ในโซนบน ก็ถือว่า ราคามีโอกาสในการไปต่อสูงกว่าการกลับตัว (Continuation)
  • Sell Zone : ถ้าราคาอยู่กรอบบน หรือระหว่าง B2 ถึง A2 จะมองว่า ราคาเป็น Strong Downtrend โดยตราบใดที่เทียนกราฟแท่งเทียนยังคงปิดอยู่ในโซนล่าง ก็ถือว่า ราคามีโอกาสในการไปต่อในทิศทางขาลงที่สูงกว่า
  • Neutral Zone : โซนตั้งแต่ B1 ถึง B2 (SD ระดับที่ 1) จะมองว่า เป็นโซนที่ไม่มีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ดังนั้นราคามีโอกาสเหวี่ยงกลับไปกลับมาได้ง่ายกว่า ดังนั้น ถ้าราคาปะทะ Band ไม่ว่าจะฝั่ง B1 หรือ B2 แล้วกราฟแท่งเทียนยังมีราคาปิดที่อยู่ในโซน ก็ถือว่า เป็นโอกาสในการเทรดสวนกลับเข้ามาในจุดกึ่งกลาง หรืออาจจะเลือกที่จะไม่เทรด เพราะยิ่งถ้าในตลาดหุ้น จะมีพื้นที่ส่วนต่างราคาน้อย จนอาจไม่คุ้มค่าในการที่จะเสี่ยงเข้าไปเทรด

การแบ่งโซนด้วย Bollinger Bands

คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง (Disclaimer) : กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือทางการเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admiral Markets (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้

อย่างที่อธิบายไป DBB คือการเทรดตามแนวโน้ม และมันยังต้องพึ่งพาการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนเพื่อยืนยันสัญญาณการเทรด ความจริงมีสิ่งทีต้องจำแค่ 2 อย่างเท่านั้น อย่างแรก คือ ถ้าราคาไม่สามารถปิดทะลุโซนกลางออกไปได้ ก็ให้เทรดกลับเข้ามา อย่างที่สอง คือ ถ้าราคาสามารถ Breakout และปิดนอกโซนกลางได้ ก็ให้เทรดตามแนวโน้มนั้นไป

นั้นคือเรื่องสัญญาณการเทรด แต่อีกประการที่ต้องเข้าใจ คือ เทคนิคนี้ควรใช้ในไทม์เฟรมที่ใหญ่ เช่น Day หรือ Week เพราะการใช้ DBB ในไทม์เฟรมที่เล็กมาก เช่น 5 นาที เทคนิคนี้จะใช้ได้ผลน้อย เพราะราคาสามารถทะลุโซนกลางได้ง่าย แต่ราคาไม่ไปต่อ หรือเป็นลักษณะ False Breakout นั่นเอง

ดังนั้น หากต้องการเทรดตามแนวโน้ม ให้ใช้เทคนิคนี้กับไทม์เฟรมที่ใหญ่ และต้องเลือกสินค้าที่มีความผันผวนไม่มาก เช่น ตลาดหุ้นหรือดัชนีหุ้น (เทคนิคที่ใช้ได้ดีกับทองคำ, ฟอเร็กซ์ จะอยู่บทถัดไป) เนื่องจากตลาดหุ้นมักจะเทรดเป็นแนวโน้มและตรวจจับด้วย Bollinger Bands ได้ง่าย โดยท่านสามารถทดลองใช้บัญชีเงินจำลองเพื่อทดสอบการเทรดในตลาดหุ้นจริงๆ ได้ คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่าง เปิดบัญชีทดลองเทรดได้ฟรี!

เปิดบัญชีเทรดหุ้น

วิธีใช้ Bollinger Bands ในการ Scalping

ในเบื้องต้นก่อนจะขึ้นเทคนิคใหม่ เราสามารถประยุกต์ใช้ DBB ในการทำ Scalping ได้ด้วย จากเดิมที่อธิบายไปว่า DBB ควรใช้ในไทม์เฟรมใหญ่ และใช้กับหุ้นหรือสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวที่ไม่ผันผวนมากเกินไป แต่หากเราปรับใช้ DBB กับทองคำหรือตะกร้าค่าเงินใดๆ ด้วยไทม์เฟรม H1, M15 เป็นต้น โซนกลาง B1 ถึง B2 จะเป็นโซนที่ทำรอบการ Scalping ได้บ่อยมาก

ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ต้องหมั่นฝึกฝนในการเทรดจริงในตลาด เพราะการ Scalping คือการนำตัวเองไปเสี่ยงกับความผันผวนในระยะสั้น ดังนั้น กลยุทธ์ Scalping ต่อไปนี้ ซึ่งยังเป็นการเทรดตามแนวโน้ม แต่ได้ใช้เครื่องมืออื่นๆ มาช่วยยืนยันดังต่อไปนี้

  1. Bollinger Bands ตั้งค่า (14,1)
  2. Admiral Markets Pivot (H1) - (โหลดใช้ฟรีจาก MT5 Supreme Edition)
  3. Bill Williams' Awesome Oscillator
  4. RSI ตั้งค่า (14)
  5. EMA (Exponential Moving Average) ตั้งค่า (4)

กลยุทธ์ Bollinger Bands ชุดนี้สามารถใช้ในไทม์เฟรม M1, M5 หรือ M15 ได้ โดยจะใช้ Admiral Pivot Points เป็นเป้าหมายในการ Take Profit

สัญญาณ Buy

เมื่อเส้น EMA ได้ตัดผ่านเส้นกลางของ Bollinger Band ขึ้นไปพร้อมกันกับที่ Bill Williams' Awesome Oscillator เปลี่ยนจากใต้เส้น 0.00 ขึ้นมาเหนือเส้น 0.00 และ RSI ต้องเพิ่งจะเคลื่อนผ่าน 50 ขึ้นมา ซึ่งนี่คือสัญญาณเปิดเท่านั้น โดยเทรดเดอร์อาจจะเข้าเทรด Buy ทันที หรือรอสัญญาณยืนยันจากกราฟแท่งเทียน หรือเครื่องมืออื่นๆ อีกทีหนึ่ง เช่น Stochastic Oscillator

สัญญาณเทรด Bollinger Band

คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง (Disclaimer) : กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือทางการเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admiral Markets (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้

สัญญาณ Sell

เช่นกันกับการ Buy คือเมื่อเส้น EMA ได้ตัดผ่านเส้นกลางของ Bollinger Band ลงมาพร้อมกันกับที่ Bill Williams' Awesome Oscillator เปลี่ยนจากเหนือเส้น 0.00 ลงมาอยู่ใต้เส้น 0.00 และ RSI ต้องเพิ่งจะเคลื่อนผ่าน 50 ลงมา ซึ่งนี่คือสัญญาณเปิดสำหรับการ Sell

สัญญาณเทรด Bollinger Band ฝั่ง sell

คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง (Disclaimer) : กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือทางการเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admiral Markets (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้

วิธีใช้ Bollinger Bands ในการ Scalping จะเห็นว่า มีแนวคิดหลักๆ อยู่ 2 อยู่แบบ คือการเทรดตามแนวโน้ม และการเทรดสวนทางกลับมา โดยการเทรดตามแนวโน้มจะใช้ Indicator มายืนยันสัญญาณหลายชุด เนื่องจากการเทรด Scalping ต้องเทรดในไทม์เฟรมที่สั้นมาก จึงต้องใช้เทคนิคกรองความผันผวนออกไป

แต่หากเป็นการเทรด Scalping แบบ "สวนทาง" อาจจะทำได้ง่ายกว่า เนื่องจากลักษณะของสินค้าที่มีความเหวี่ยงกลับไปกลับมาของพวกทองคำ, ค่าเงิน เพียงรอให้เกิดปฏิกิริยาในกราฟแท่งเทียน เช่น เกิดเป็นแท่งเทียน Doji ขึ้นมาบริเวณกรอบ Band เทรดเดอร์หลายคนก็ใช้จังหวะนี้ในการเทรด Scalping สวนทางกลับเข้ามาในจุดกึ่งกลาง

เจาะลึก Bollinger Bands ในตลาด Forex

Volatility : ความผันผวน

ย้อนกลับมาที่แนวคิดหลักของ Bollinger Band การที่มันเป็น Indicator ในการวัดความผันผวนหรือความแรงในการเหวี่ยงของตลาดโดยเฉพาะ กรอบ Band ที่สร้างจากค่า SD จะเป็นตัววัดว่า ราคาได้วิ่งออกมาจากจุดกึ่งกลางมากน้อยขนาดไหน หากราคาวิ่งออกจากเส้นกลางมากๆ ก็หมายถึง ราคาผันผวนมาก แล้วถ้าเราทำ DBB ไว้ จะยิ่งวัดความผันผวนได้ง่ายขึ้น

  • ถ้าผันผวนปานกลาง ราคาก็วิ่งแค่ในโซนกลาง
  • แต่ถ้าผันผวนมาก ราคาก็วิ่งไปกรอบนอกของ Band หรือโซน B1 ถึง A1, หรือ B2 ถึง A2

ศัพท์อย่างเป็นทางการ คือ Volatility Expansion หรือความผันผวนขยายตัว ในทางตรงกันข้าม หากราคาบีบตัวแคบ มีความผันผวนน้อยลง เราจะเรียกว่า Volatility Contraction

เจาะลึก Bollinger Bands ในตลาด Forex

ตัวอย่างกราฟค่าเงิน GBP/JPY ไทม์เฟรม H4 - คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง (Disclaimer) : กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือทางการเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admiral Markets (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้

จากกราฟ GBP/JPY ณ จุดที่ 1 ที่ลูกศรสีน้ำเงินกำลังชี้อยู่นั้น แสดงช่วงที่ราคามีความผันผวนน้อย หรือที่เรียกว่า Volatility Contraction โดย Bollinger Bands จะบีบตัวแคบลง ดังนั้น การทะลุกรอบ Band และไปต่อในทิศทางเดิม จะสามารถทำได้ง่ายกว่า ดังนั้น จุดที่เกิดลักษณะ Band บีบตัว จึงเหมาะกับการใช้กลยุทธิ์แบบ Breakout ทั้งจุด 1, 2 และจุดที่ 3

การ cross ของ band ในตลาด forex

ตัวอย่างกราฟค่าเงิน GBP/JPY ไทม์เฟรม H4 - คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง (Disclaimer) : กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือทางการเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admiral Markets (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้

วิธีวัดลักษณะของ Volatility

การเทรดในตลาดทองคําวันนี้ นับวันก็จะยิ่งผันผวนรุนแรง ดังนั้น เรามักจะพบเจอลักษณะของ Band ขยายตัว หรือ Volatility Expansion อยู่บ่อยๆ ในตลาดทองคำหรือค่าเงิน ซึ่งอย่างที่อธิบายไปแต่แรกว่า มันจะเหมาะกับกลยุทธิ์แบบ "เทรดสวนทาง" กลับเข้าหาจุดกึ่งกลาง เนื่องจากการ Breakout ในทิศทางเดิมจะกระทำได้ยากกว่า

จะเห็นว่า ลักษณะของ Volatility จะส่งผลต่อกลยุทธ์ที่เราใช้ แต่ถ้าเราต้องเทรดหลายๆ สินค้าพร้อมกัน การใช้เพียง Bollinger Bands อาจทำให้เราพลาดได้ง่าย เราจึงใช้เครื่องมืออื่นๆ มาช่วยตรวจสอบลักษณะของความผันผวน ซึ่งในที่นี่เราจะใช้ Admiral Markets Keltner (โหลดฟรีจาก MT5 Supreme Edition) โดยจะตั้งค่าดังต่อไปนี้

  1. Bollinger Bands: Period 20, Deviations 2
  2. Keltner Channels : Length 20

Keltner Channels จะเป็นเครื่องมือที่สร้างกรอบ Band ขึ้นมาในลักษณะเดียวกันกับ Bollinger Bands แต่จะคำนวณบนฐานของเครื่องมือที่เรียกว่า Average True Range เสริมเข้ามา โดยเส้นกึ่งกลางโดยทั่วไปจะตั้งค่าไว้เป็น EMA ซึ่งต่างจากของ Bollingers ที่นิยมตั้งไว้เป็น SMA ซึ่งความจริง ไม่ได้แตกต่างกันมาก แต่อย่างอธิบายแต่แรกว่า เราจะใช้ Keltner เป็นตัวช่วยกรอง

Admiral Keltner การตั้งค่า

ที่มา : Admiral Keltner Indicator

ในภาพด้านล่าง จะตั้งค่า Bollinger Bands ให้เป็นสีเขียว และตั้ง Keltner Channel เป็นสีแดง ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่า Keltner ที่มีฐานการคำนวณจาก ATR และ EMA จะมีการเคลื่อนไหวที่เร็วและสอดคล้องกับราคามากกว่า และกรอบจะแคบกว่า ทั้งนี้ เราจะอาศัยการตัดกันระหว่าง Bollinger Bands และ Keltner ในการแบ่งโซนของความผันผวน

Admiral Keltner และโซนการเทรดกับ Bollinger Bands

ตัวอย่างกราฟค่าเงิน GBP/JPY ไทม์เฟรม M30 - คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง (Disclaimer) : กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือทางการเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admiral Markets (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้

Band บีบตัว : Volatility Contraction

  • หากเส้น Bollinger Bands เคลื่อนตัวเข้าไปอยู่ภายใน Keltner Channel นั่นก็คือการที่ราคาบีบตัวและลดความผันผวนลง
  • แถบสีเหลืองแสดงจังหวะที่ Bollinger Bands เคลื่อนตัวเข้าไปอยู่ภายใน Keltner Channel
  • ดังนั้น โซนสีเหลืองที่จังหวะที่เราจะรอใช้กลยุทธิ์ Breakout

การใช้ Bollinger Bands คู่กับ Keltner Channels จะเป็นเพียง Indicator ในการอธิบายลักษณะของความผันผวนเท่านั้น ซึ่งลักษณะของความผันผวนจะส่งผลต่อกลยุทธ์ที่คุณจะเลือกใช้ ซึ่งจังหวะการเข้าเทรดหลังจากที่สามารถระบุ Volatility ได้แล้วนั้น ลองศึกษาจากตัวอย่างด้านล่าง

Admiral Keltner และสัญญาณการเทรดใน Bollinger Bands

ตัวอย่างกราฟค่าเงิน GBP/JPY ไทม์เฟรม M30 - คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง (Disclaimer) : กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือทางการเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admiral Markets (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้

  • จังหวะการ Buy : เมื่อ Band บีบตัวแล้ว แล้วรอจังหวะที่ Bollinger Band ตัดเส้น Band ของ Keltner ขึ้นไปด้านบนไปอีกครั้ง และถ้ากราฟแท่งเทียนสามารถปิดได้นอกกรอบ Bollinger Band ก็ถือเป็นจังหวะ Buy ในทันที
  • จังหวะการ Sell : เมื่อ Band บีบตัวแล้ว แล้วรอจังหวะที่ Bollinger Band ตัดเส้น Band ของ Keltner ลงไปด้านล่างอีกครั้ง และถ้ากราฟแท่งเทียนสามารถปิดได้นอกกรอบ Bollinger Band ก็ถือเป็นจังหวะ Sell ในทันที
  • ในสังเกตดีๆ ว่ามีเพียง 2 ขั้นตอนเท่านั้น คือรอให้ Bollinger Band ตัด Keltner ออกไป และกราฟแท่งเทียนต้องปิดนอก Band ของ Bollinger Band

Bollinger Bands และการตั้ง take profit

ตัวอย่างกราฟค่าเงิน GBP/JPY ไทม์เฟรม M30 - คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง (Disclaimer) : กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือทางการเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admiral Markets (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้

ในตัวอย่างข้างต้น ในลองสังเกตจังหวะที่ 3 ที่เขียนคำว่า "No Entry" ไว้ ก็คือตามระบบนี้จะเข้าเทรดไม่ได้ เพราะแม้จะมีการตัดกันของเส้น Band ก็ตาม แต่ตัวกราฟแทงเทียนไม่สามารถปิดออกไปอยู่นอก Bollinger Band ได้

กลยุทธ์นี้ต้องอาศัยความชำนาญและความละเอียดในการวาง Money Management พอสมควร จากภาพเดิม จะสังเกตได้ว่า จังหวะที่เข้า Buy เราสามารถทำกำไรได้ง่ายๆ แต่จังหวะที่ 2 การเข้า Buy ในครั้งนี้ ราคากลับไม่ไปต่อ ซึ่งเราต้องตัดขาดทุน Stop Loss ไว้ที่แนว Admiral Pivot Point

ถ้าคุณเพียงต้องการแบ่งโซนและเทรดตามแนวโน้ม คุณสามารถใช้แค่เทคนิค DBB อย่างเดียวก็ได้ แต่หากคุณต้องเทรดในตลาดที่มีความผันผวนสูง เราแนะนำให้คุณฝึกใช้วิธีการตรวจสอบลักษณะความผันผวน ซึ่งต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมในการกรองสัญญาณจาก Band โดยทั้ง Keltner Channel และ Admiral Pivot Point จะมีให้ใช้ใน MT5 Supreme Edition คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่าง ดาวน์โหลดเครื่องมือทั้งหมดนี้ไปใช้ได้ฟรี!

MT5 Supreme Edition

บทสรุป Bollinger Bands และเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ

  • Bollinger Bands ใช้วัดความผันผวนของราคา
  • Bollinger Bands ถูกพัฒนาขึ้นมาหลายปีแล้ว และมันถูกพัฒนาขึ้นมาในยุคที่ตลาดไม่ได้มีความผันผวนสูงแบบในปัจจุบันนี้
  • เทคนิค Bollinger Bands ในยุคแรกๆ หรือที่แพร่หลายในหนังสือ จึงมักเป็นเทคนิคในเรื่อง "Band บีบตัว" ซึ่งใช้สำหรับตรวจหาลักษณะ "การพักตัว" ของราคา ดังนั้น หลายๆ เทคนิคจะอ้างอิงบนสินค้าประเภทหุ้น โดยเฉพาะเทคนิคที่เกี่ยวกับการเทรดตามแนวโน้ม
    • ถ้าเป็นหุ้น มักใช้ไทม์เฟรมใหญ่ และเทรดตามแนวโน้ม
    • ถ้าเป็น Forex, Gold มักใช้ไทม์เฟรมที่เล็กลง และเทรดสวนทางเมื่อราคาปะทะเส้น Band (อยู่บนพื้นฐานของแนวคิดที่เรียกว่า Mean Reversion)
  • Band ของ Bollinger Bands สามารถประยุกต์ใช้ได้แบบไม่มีที่สิ้นสุด ไม่จำเป็นต้องยึดติดตามตำรา ซึ่งเส้น Band สามารถใช้เป็นสัญญาณการเทรดได้โดยตรง หรือจะใช้กราฟแท่งเทียนมาช่วยยืนยันเพิ่มเติมก็ได้
  • ยอมรับเถอะว่า Bollinger Bands คือ 1 ใน Indicator Forex ที่ดีที่สุด

หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน หรืออย่างน้อยๆ คุณควรจะตอบคำถามได้แล้วว่า Bollinger Bands คืออะไร และทำไมมันจึงได้รับความนิยมมากนัก และอย่างที่บอกไปตลอดว่า การเทรดนั้นต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนสามารถสังเกตพฤติกรรมของราคา และเมื่อใดก็ตามที่สัญชาตญาณนักล่าของคุณเริ่มเป็นหนึ่งเดียวกับตลาด นั้นก็คือสัญญาณที่บอกว่า คุณพร้อมจะลงสนามจริงแล้ว คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่าง เปิดบัญชีเทรดหุ้น, ค่าเงิน, ทองคำ หรือสินค้าอื่นๆ ได้ทันที

ทดลองเทรด forex

เรียนรู้เรื่องการเทรดเพิ่มเติมได้ที่นี่

เกี่ยวกับ Admiral Markets

Admiral Markets เป็นโบรกเกอร์ Forex และ CFD ที่ชนะรางวัลมากมาย อีกทั้งได้รับใบอนุญาตและกำกับดูแลจากหลายประเทศทั่วโลก โดยให้บริการซื้อขายตราสารการเงินมากกว่า 8,000 รายการผ่านแพลตฟอร์มเทรดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกอย่าง MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 เริ่มเทรดเลยวันนี้

คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง (Disclaimer) : สารสนเทศที่ได้นำเสนอ มีรายละเอียดเพิ่มเติมที่เชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ การประเมินผลลัพธ์ การคาดการณ์และการพยากรณ์ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะของการให้ข้อมูลในรูปแบบเดียวกัน (ต่อไปจะเรียกว่า "การวิเคราะห์") ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ Admiral Markets ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน โปรดศึกษาและพิจารณาข้อควรระวังดังต่อไปนี้

  1. นี่คือการสื่อสารทางการตลาด การวิเคราะห์ที่ถูกเผยแพร่ไปนั้น มีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำทางด้านการลงทุน ไม่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของการวิจัยการลงทุน (Independence of Investment Research) และไม่อยู่ภายใต้ข้อห้ามใดๆ เกี่ยวกับการจัดการล่วงหน้าในการเผยแพร่การวิจัยการลงทุน
  2. การตัดสินใจลงทุนใดๆ ของลูกค้า เป็นการตัดสินใจแต่โดยลำพังของลูกค้าเอง Admiral Markets จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการตัดสินใจดังกล่าว ไม่ว่าการตัดสินใจนั้นจะเป็นผลจาก "การวิเคราะห์" หรือไม่ก็ตาม
  3. การวิเคราะห์นี้ จัดทำขึ้นโดยนักวิเคราะห์อิสระ (Jens Klatt, นักวิเคราะห์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้แต่ง")
  4. เพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของลูกค้าจะได้รับการคุ้มครอง ในขณะที่เป้าหมายในการจัดทำการวิเคราะห์ที่ดีก็ยังสามารถดำเนินต่อไปได้ Admiral Markets จึงได้กำหนดกระบวนเป็นการภายในเพื่อป้องกันและจัดการกับความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest)
  5. เราได้พยายามอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่า แหล่งที่มาทั้งหมดของการวิเคราะห์ มีความน่าเชื่อถือและได้นำเสนอข้อมูลทั้งหมดเท่าที่จะเป็นไปได้ เข้าใจได้ง่าย แม่นยำ ทันเวลาหรือไม่ล้าสมัย อย่างไรก็ตาม Admiral Markets ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่อยู่ในการวิเคราะห์ ตัวเลขที่นำเสนอหรืออ้างถึงผลลัพธ์ในอดีต ไม่สามารถเป็นตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
  6. ข้อมูลที่นำเสนอในการวิเคราะห์ ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำการลงทุน คำให้สัญญา หรือการรับประกันจาก Admiral Markets ว่า ลูกค้าจะได้กำไรจากกลยุทธิ์หนึ่งๆ อย่างแน่นอน หรือสามารถจำกัดการขาดทุนได้
  7. การใช้เครื่องมือทางการเงินก่อนหน้านี้หรือแบบจำลองใดๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารเผยแพร่ไม่ควรตีความว่าเป็นคำมั่นสัญญาที่จะรับประกันอย่างแน่นอน หรือโดยพฤตินัย จาก Admiral Markets เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะไม่มีการรับประกันมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง
  8. ผลิตภัณฑ์เลเวอเรจ (Leveraged products) รวมถึงสัญญาเพื่อส่วนต่าง "CFD" โดยธรรมชาติถือเป็นเครื่องมือในการเก็งกำไร ซึ่งอาจทำให้เกิดการขาดทุนหรือกำไร ก่อนที่คุณจะเริ่มลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงเป็นอย่างดีแล้ว

CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ