Najboljša programska oprema za preverjanje (t.i.backtesting) uspešnosti trgovalnih strategij

Namen programov za preverjanje trgovalnih strategij -forex backtesting software je preveriti njihovo uspešnost na osnovi zgodovinskih podatkov in virtualnih poslov v preteklosti. S tako pridobljenimi podatki se meri uspešnost posamezne strategije, ki se nato optimizira še preden se uporabi v praksi pri realnem trgovanju. Trgovanje z valutami namreč temelji na predpostavki, da bodo trgovalne strategije, ki so bile uspešne v preteklosti, uspešne tudi v prihodnosti.

Na področju preverjanja uspešnosti trgovalnih strategij - Backtesting gre že od nekdaj za bitko med zmožnostmi masovne računalniške obdelave podatkov in uporabo zdrave pameti. Leta 1980 je bilo preverjanje trgovalnih strategij zelo preprosto. Trgovalec bi opravil virtualne posle na osnovi grafikonov, pa naj gre za nakupe ali prodaje. Nato bi si ročno beležili rezultate in ugotovitve v posebnih opombah.

Večina idej za trgovanje pride iz dobrega razumevanja temeljne analize fundamental analysis ali poznavanja tržnih vzorcev. Leta 1990 so bili le redki, ki so imeli možnost prikazati podatke na računalniškem zaslonu in so jih v tistem času smatrali za naložbene inovatorje.

Elektronski način preverjanja uspešnosti trgovalnih strategy se je potem gradil in napredoval mesece in leta, vendar ne nujno vedno na bolje. Uporaba zdrave pameti je v tem procesu še kako pomembna in lahko močno prispeva k boljšim rezultatom. Na drugi strani se lahko tisti, ki se zanašajo zgolj na računalniško obdelavo podatkov in iz procesa izločijo človeško logiko, utrpijo tudi večje izgube.

Ko gre za preverjanje uspešnosti trgovalnih strategij backtesting FX strategies pri trgovanju z valutami, ga ni računalniškega programa, ki bi lahko nadomestil osebo, ki pri tem uporablja prava orodja.

Preden začnete preverjati uspešnost strategije -Start Backtesting

Ko razvijate trgovalno strategijo za trgovanje na valutnih trgih, je pomembno imeti postavljena določena pričakovanja. Pričakovanja so tista, ki vas silijo k vnaprejšnji postavitvi trgovalnega načrta. Celoten proces preverjanja uspešnosti trgovalne a Forex strategy that really works strategije se namreč vrti okoli vrednotenja in potrjevanja vaših idej.

Ko smo že pri tem, naj omenimo, da resnično pomaga poznavanje obstoječih trgovalnih strategij predstavljenih s strani Admirals, med katerimi so minutna strategija skalpanja ( Forex 1-Minute Scalping Strategy, Simple Forex Trading Strategies), preproste strategije trgovanja z valutami, kot tudi nasveti povezani z izborom avtomatskega načina trgovanja.

Najprej pa morate svoje ideje in pričakovanja spraviti v tako imenovani načrt. Vedno vam mora biti kristalno jasno, v kakšnem časovnem intervalu boste trgovali, kakšna so relativna tveganja implementirane metodologije in kakšen je delež poslov z dobičkom. V kolikor s testiranjem potrdite vaše ideje, se tako gradi vaše zaupanje v strategijo, ki pa jo je potrebno v nadaljnjih koraki še dodatno preveriti.

Ugotovite, katere značilnost lahko uporabite in vam bodo koristili pri testiranju. Na primer, program MetaTrader 4Supreme Editionvključuje mini grafikone, ki vam omogočajo prikaz številnih grafov hkrati. Na ta način lahko opazujete dogajanje v različnih časovnih okvirjih ali pa celo različne vrste grafikonov, kot so Renko, Range in Kagi.

Bi radi preizkusili to funkcionalnost? Prenesite siMetaTrader Supreme verzijo in izboljšajte vašo trgovalno izkušnjo!

Izbor podatkov za preverjanje uspešnosti valutne trgovalne strategije -

Selecting Data for Forex Backtesting

Programski paket MetaTrader 4 SE (povezavo za namestitev najdete zgoraj) vam omogoča obsežen nabor podatkov v živo. Ena izmed uporabnih zmožnosti programa je tudi informacija o indikatorjih za posamezni simbol, ki vam omogoča hiter in hkrati dobro razčlenjen vpogled v trenutno tržno situacijo za katerikoli simbol.

To orodje vam učinkovito pomaga sprejeti utemeljene odločitve, saj vam zagotavlja informacijo o spremembah in dinamiki indikatorjev v različnih časovnih okvirjih. Če to zmožnost združite s premium podatkovno bazo, ste na dobri poti do uspeha.

Za preverjanje uspešnosti trgovalnih strategij je nujno potrebno imeti na voljo bazo podatkov z zgodovino tečajev. Še bolje je, če imate obenem na voljo tudi celotno zgodovino objav statističnih in gospodarskih kazalnikov. Tovrstne podatke ponujajo številni dobavitelji na spletu, običajno pa vključujejo najvišji, najnižji in zaključni tečaj, kot tudi določene druge specifične podatke za valute, ki omogočajo podrobnejše preverjanje uspešnosti trgovalne strategije.

Večino teh podatkov je na spletu sicer mogoče najti tudi brezplačno, a njihova kakovost je pogosto vprašljiva, saj se v podatkih pojavljajo napake. Za kakovostne podatke pa je potrebno plačati, med priljubljenimi viri sta npr. Tick Data, Inc. in CQG Data Factory.

Preverjena strategija ni garancija - Backtesting is No Panacea

Edini način, da ugotovimo, če je določena trgovalna strategija uspešna je, da jo prevrimo na zgodovinskih podatkih. Vendar opozarjamo, da vam ta ista strategija ne garantira dobičkov tudi v prihodnje. Gre namreč zgolj za potrditev določenih pravil in rezultate večdimenzionalne analize.

Eden izmed bolj perečih problemov preverjanja uspešnosti trgovalnih strategij je nezadostna likvidnost, katero določajo številni zunanji dejavniki in jo je zato izredno težko simulirati.

Uporaba programa MetaTrader 4 Software for Backtesting

Bilo bi nekoliko podcenjujoče, če bi rekli, da jeMetaTrader 4 najboljše orodje in program za preverjanje uspešnosti trgovalnih strategij. Ta zanesljiva in varna trgovalna platforma je najpogosteje uporabljena za trgovanje na finančnih trgih, najbolj priljubljena različica pa je MetaTrader 4 Supreme verzija, ki ponuja številne indikatorje.

MetaTrader 4 je priljubljen program tudi za preverjanje uspešnosti trgovalnih strategij in to predvsem zaradi že integrirane možnosti za točno to opravilo (angl. Strategy Tester). V pomoč je seveda tudi brezplačna registracija. Vendar ne pozabite, da tudi če imate za trgovanje na voljo najboljšo platformo, je ni strategije, ki bi bila uspešna, če nimate zanesljivega brokerja.

Tudi brokerji se seveda med seboj razlikujejo. Najbolje je odpreti račun pri takšnem brokerju, ki je reguliran s strani pristojnih organov in predpisov, kot so Financial Conduct Authority (FCA) and MiFID regulation. Le ta način boste lahko prepričani, da bodo vaša sredstva varna pri trgovanju s pravim denarjem in lahko računate, da vam bo preverjena trgovalna strategija prinesla uspeh.