Strategija trgovanja s stochastic oscilatorjem

Junij 02, 2021 10:13 Europe/Ljubljana
Čas branja: 16 minut

Stochastic oscillator je vsestransko uporaben indikator pri trgovanju. Razvil ga je George C. Lane leta 1950 in danes velja za enega najbolj priljubljenih indikatorjev pri trgovanju z valutami, indeksi in delnicami. V tem članku bomo predstavili stochastic indikator in kako se uporablja. Spoznali boste tudi uporabo stochastic indikatorja pri dnevnem in swing trgovanju ter različne trgovalne strategije, ki vključujejo stochastic indikator v odločitveni proces.

Strategija trgovanja s stochastic oscilatorjem

Vsebina članka stochastic oscillator indikatorja

Stochastic indikator uporabljamo v naslednje namene in ob naslednjih priložnostih:

Osnovna predpostavka kazalnika je, tako kot velja za vse momentum indikatorje, da stochastic oscilator napove gibanje tečaja tik preden se zgodi.

Kaj je stochastic oscillator indikator?

Stochastic indikator sodi v vrsto momentum indikatorjev, kateri primerjajo točno določen zaključni tečaj z območjem med najnižjim in najvišjim tečajem v zadnjih nekaj periodah. Gre za oscilator, katerega vrednost se giblje med 100 in 0. Sam indikator tvorita dve črti v grafikonu in sicer oscilirajoča %K in drseča sredina te iste črte %K, katero imenujemo %D. Črta %K je privzeto nastavljena na 3 periode, kot prikazuje tudi spodnja slika iz programa MetaTrader 5:

 stochastic oscillator indikator

Vir: Admiral Markets MetaTrader 5 – nastavitve stochastic oscilatorja

Spodaj lahko vidite, kako izgleda stochastic oscilator s privzetimi nastavitvami, ko ga aplicirate na grafikon gibanja tečaja izbranega instrumenta:

gbpusd graf mt5

Prikaz: Admirals MetaTrader 5 MTSE dodatkom, GBPUSD, dnevno - obdobje: 25.7.2019 do 25.8.2020, zajeto dne 2.6.2021. Omejitev odgovornosti: grafikoni finančnih instrumentov v tem članku so uporabljeni zgolj v informativne namene in ne predstavljajo nasveta za trgovanje in ne nagovarjajo k nakupu ali prodaji kateregakoli finančnega instrumenta preko Admiral Markets (CFDji, ETFi, delnice). Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov.

Formula Stochastic Oscillator

Stochastic oscilator se meri z dvema črtama, %K in %D:

  • %K = 100 [(C – L14) / (H14 – L14)]
  • C je trenutni zaključni tečaj
  • L14 je najnižji tečaj zadnjih 14 trgovalnih dni
  • H14 je najvišji tečaj zadnjih 14 trgovalnih dni
  • %K meri stopnjo oscilacije za izbrani valutni par
  • %D je preprosta drseča sredina (SMA) za %K. %D velja za počasneje oscilirajočo glede na %K, saj počasneje reagira na tečajne spremembe.

Časovne periode se nanašajo na standardne časovne periode, nastavitve indikatorja pa se lahko po potrebi prilagodijo zahtevam posameznika, kot je prikazano na sliki zgoraj.

Stochastic Oscillator divergenca

Razumevanje stochastic divergence je zelo pomembno. Ko tečaj ustvari novo dno, medtem ko kazalnik ustvari višji vrh, to imenujemo bikovska divergenca. In obratno, ko tečaj ustvari višji vrh, stochastic pa nižje dno, govorimo o medvedji divergenci.

Do divergence pride skoraj vedno v primeru večje tečajne spremembe navzgor ali navzdol. Divergenca je zgolj namig, da bi se gibanje tečaja lahko obrnilo, za potrditev pa je običajno potreben še preboj trendne črte. Na sliki spodaj je prikazan primer bikovske divergence s potrjenim prebojem trendne črte:

stochastic oscillator bikovska divergenca

Prikaz: Admiral Markets MetaTrader 5 z MTSE vtičnikom, GBPUSD, H1 - obdobje: 10.6.2020 do 9.7.2020, zajeto dne 2.6.2021. Omejitev odgovornosti: grafikoni finančnih instrumentov v tem članku so uporabljeni zgolj v informativne namene in ne predstavljajo nasveta za trgovanje in ne nagovarjajo k nakupu ali prodaji kateregakoli finančnega instrumenta preko Admiral Markets (CFDji, ETFi, delnice). Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov.

Na naslednji sliki pa je predstavljen primer medvedje divergence s prebojem trendne črte:

medvedja divergenca

Prikaz: Admiral Markets MetaTrader 5 z MTSE vtičnikom, GBPUSD, H1 - obdobje: 24.4.2020 do 23.5.2020, zajeto dne 2.6.2021. Omejitev odgovornosti: grafikoni finančnih instrumentov v tem članku so uporabljeni zgolj v informativne namene in ne predstavljajo nasveta za trgovanje in ne nagovarjajo k nakupu ali prodaji kateregakoli finančnega instrumenta preko Admiral Markets (CFDji, ETFi, delnice). Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov.

 

Trgujte z MetaTrader Supreme Edition vtičnikom

Nadgradite vaš nabor trgovalnih zmožnosti z zadnjimi tehničnimi analizami, ki jih ponuja orodje Trading Central, dostopajte do mnenj globalnih trgovalcev, sledite brezplačnim novicam v živo, izkoristite vse možnosti naprednih grafikonov in še veliko več! Kliknite na oglas spodaj in si namestite MetaTrader Supreme Edition!

mt5 supreme edition

Dnevno trgovanje s pomočjo stochastic oscillatorja in Admiral Keltner indikatorja

Ta strategije dnevnega trgovanja vključuje naslednje indikatorje in njihove nastavitve:

  1. Admiral Keltner (zahteva namestitev MetaTrader Supreme Edition - MTSE)
  2. Stochastic (15,3,3)
  3. Admiral Pivot (D1) – priporočljivo (prav tako zahteva MTSE)

Prave nastavitve za Admiral Keltner indikator so naslednje:

admiral keltner indikator

Prikaz: Admiral Markets MetaTrader 5 z MTSE vtičnikom – nastavitve Admiral Keltner indikatorja

Po tej strategiji poteka trgovanje na M5-minutnem časovnem intervalu, kar je ustrezno za trgovanje glavnih valutnih parov (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD) in tudi GBP/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY, in GBP/NZD. Glavna korist Admiral Keltner indikatorja je v tem, da prikaže območje gibanja tečaja, katerega preboj potrdi stochastic momentum.

Sistem se opira na območja prenakupljenosti in preprodanosti (OB/OS - overbought/ oversold) in se trguje na urnem grafikonu.

Pravila so sledeča:

Dolge pozicije:

  • Zaključni tečaj svečnika je pod spodnjo Keltner črto in signalna črta stochastic je pod 20.
  • Sledi bikovski svečnih, pri čemur je stochastic še vedno pod vrednostjo 20.
  • PSAR je pod svečnikom.

Kratke pozicije:

  • Zaključni tečaj svečnika je nad zgornjo Keltner črto in signalna črta stochastic je nad 80.
  • Sledi medvedji svečnih, pri čemur je stochastic še vedno nad vrednostjo 80.
  • PSAR je pod svečnikom.

Stop-Loss:

  • Za dolge pozicije – 5 pipov pod naslednjo Admiral Pivot podporo
  • Za kratke pozicije - 5 pipov nad naslednjo Admiral Pivot odporo

Cilj:

  • Za dolge pozicije – pivot točke v smeri rasti
  • Za kratke pozicije – pivot točke v smeri padanja

 

Stochastic oscillator je odličen momentum indikator, ki lahko pravočasno zazna popravek tečaja. Ne pozabite na osnovni princip trgovanja in sicer, da v času rastočega trenda kupujemo na popravkih tečaja, medtem ko v času padajočega trenda kupujem ob rasti tečaja. In ravno to nam sporoča stochastic indikator, kdaj je čas za prodajo in kdaj za nakup.

stochastic oscillator indikator v praksi

Prikaz: Admiral Markets MetaTrader 5 z MTSE vtičnikom, GBPUSD, H1 - obdobje: 18.8.2020 do 25.8.2020, zajeto dne 2.6.2021. Omejitev odgovornosti: grafikoni finančnih instrumentov v tem članku so uporabljeni zgolj v informativne namene in ne predstavljajo nasveta za trgovanje in ne nagovarjajo k nakupu ali prodaji kateregakoli finančnega instrumenta preko Admiral Markets (CFDji, ETFi, delnice). Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov.

Strategija skalpiranja s stochastic oscillator indikatorjem

Strategija skalpiranja zahteva nekoliko drugačne nastavitve stochastic indikatorja, kot to velja za dnevno trgovanje. Uporabnost stochastic indikatorja v tem primeru je momentum odboj, ki se prikaže v Admiral Pivot nivojih na urnem časovnem intervalu.

Indikatorji:

  • Stochastic (13,8,8) z nivoji 80,50,20
  • Admiral Pivot (nastavljen na H1)

Časovni interval:

  • M5 za vstope M30 za določitev trenda

Valutni pari:

  • EUR/USD (fokus), GBP/USD, GBP/JPY, USD/JPY, AUD/USD, EUR/JPY, USD/CHF

Dolge pozicije:

  • Stochastic na M30 časovnem intervalu mora biti tik nad 20 ali tik nad 50 – kar signalizira rastoči trend.
  • Preklopite na M5 časovni interval.
  • Stochastic mora prečkati 20 ali 50 nivoja od spodaj navzgor, nato vstopite v dolgo pozicijo.

Kratke pozicije:

  • Stochastic na M30 časovnem intervalu mora biti tik pod 90 ali tik pod 50 – kar signalizira padajoči trend.
  • Preklopite na M5 časovni interval.
  • Stochastic mora prečkati 20 ali 50 nivoja od zgoraj navzdol, nato vstopite v kratko pozicijo.

Stop-loss:

  • 5 pipov pod prejšnjim M30 svečnikom za dolge pozicije.
  • 5 pipov nad prejšnjim M30 svečnikom za kratke pozicije.

Cilj:

  • Cilj so Admiral Pivot nivoji na H1 grafikonu. H1 nivoji se spremenijo vsako uro, zato je zelo pomembno spremljati grafikone. Gre za sistem čistega skalpiranja.

 

Nasvet: pri tej strategiji skalpiranja je potrebno spremljati modro črto na stochastic indikatorju.

Na grafikonu spodaj je stochastic oscilator ravno prečkal nivo 80 od zgoraj navzdol. Zato iščemo kratko ali short pozicijo:

short ali kratka pozicija

Prikaz: Admiral Markets MetaTrader 5 z MTSE vtičnikom, EURUSD, M30 - obdobje: 21.8.2020 do 25.8.2020, zajeto dne 2.6.2021. Omejitev odgovornosti: grafikoni finančnih instrumentov v tem članku so uporabljeni zgolj v informativne namene in ne predstavljajo nasveta za trgovanje in ne nagovarjajo k nakupu ali prodaji kateregakoli finančnega instrumenta preko Admiral Markets (CFDji, ETFi, delnice). Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov.

Po določitvi trenda na M30 grafikonu, je M5 stochastic signaliziral tri vstope v kratko pozicijo.

short trgovanje

Prikaz: Admiral Markets MetaTrader 5 z MTSE vtičnikom, EURUSD, M5, zajeto dne 2.6.2021. Omejitev odgovornosti: grafikoni finančnih instrumentov v tem članku so uporabljeni zgolj v informativne namene in ne predstavljajo nasveta za trgovanje in ne nagovarjajo k nakupu ali prodaji kateregakoli finančnega instrumenta preko Admiral Markets (CFDji, ETFi, delnice). Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov.

Na M30 grafikonu spodaj je stochastic oscilator ravno prečkal nivo 50 od spodaj navzgor, zato iščemo dolge ali LONG pozicije:

logn pozicija graf mt5

Prikaz: Admiral Markets MetaTrader 5 z MTSE vtičnikom, AUDUSD, M30 - obdobje: 21.8.2020 do 25.8.2020, zajeto dne 2.6.2021. Omejitev odgovornosti: grafikoni finančnih instrumentov v tem članku so uporabljeni zgolj v informativne namene in ne predstavljajo nasveta za trgovanje in ne nagovarjajo k nakupu ali prodaji kateregakoli finančnega instrumenta preko Admiral Markets (CFDji, ETFi, delnice). Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov.

 

Nato preklopimo na M5 časovni interval in počakamo, da stochastic seka nivo 20 ali 50 od spodaj navzgor. Signali za vstop v dolgo pozicijo, ki so označeni spodaj, so se zgodili takoj po tem, ko je modra črta stochastic sekala nivoja 20 in 50.

dolga ali long pozicija audusd

Prikaz: Admiral Markets MetaTrader 5 z MTSE vtičnikom, AUDUSD, M5, zajeto dne 2.6.2021. Omejitev odgovornosti: grafikoni finančnih instrumentov v tem članku so uporabljeni zgolj v informativne namene in ne predstavljajo nasveta za trgovanje in ne nagovarjajo k nakupu ali prodaji kateregakoli finančnega instrumenta preko Admiral Markets (CFDji, ETFi, delnice). Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov.

 

Obrazložitev križanja stochastic oscillator indikatorjevih črt v območju prenakupljenosti ali preprodanosti

Za razliko od večine strategij skalpiranja in dnevnega trgovanja, ki se zanašajo zgolj na eno stochastic črto (običajno hitrejšo, bolj odzivno), je pri strategiji križanja stochastic črt v območju prenakupljenosti ali preprodanosti zadeva nekoliko drugačna. Na splošno velja, da je nad nivojem 80 območje prenakupljenosti in pod 20 območje preprodanosti. Do signala križanja pride, ko se obe stochastic črti križata v območju prenakupljenosti ali preprodanosti.

Do signala za prodajo pride, ko je oscilator nad 80 in modra črta seka rdečo črto, pri čemur sta obe še vedno nad 80. Do signala za nakup pa pride, ko je oscilator pod nivojem 20 in modra črta seka rdečo črto, pri čemur sta obe še vedno pod 20. Nivoja 80 in 20 sta najpogosteje uporabljena nivoja, ki pa se lahko po potrebi prilagodita. Nastavitve stochastic indikatorja v kombinaciji s prenakupljenim in preprodanim območjem so običajno 14,3,3.

Daljši kot je časovni okvir, bolje je, običajno pa se za dnevno in swing trgovanje uporabljajo H4 in dnevni grafikoni. Prednost ugotavljanja prenakupljenih in preprodanih območij je v tem, da lahko trgovalec v zgodnji fazi vstopi v pozicijo in tako v največji možni meri izkoristi premik tečaja. Slabost te strategije pa je, da se lahko zgodi, da tečaj ostane dlje časa v območju prenakupljenosti ali preprodanosti, preden dejansko pride do preboja nivoja 80 ali 20.

overbought ali oversell pozicije

Prikaz: Admiral Markets MetaTrader 5 z MTSE vtičnikom, USDJPY, dnevni grafikon - obdobje: 3.3.2020 do 25.8.2020, zajeto dne 25.8.2020. Omejitev odgovornosti: grafikoni finančnih instrumentov v tem članku so uporabljeni zgolj v informativne namene in ne predstavljajo nasveta za trgovanje in ne nagovarjajo k nakupu ali prodaji kateregakoli finančnega instrumenta preko Admiral Markets (CFDji, ETFi, delnice). Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov.

Swing trgovanje z Admiral Pivot

Strategija vključuje naslednje indikatorje in nastavitve:

  • Preprosta drseča sredina SMA (150)
  • Admiral Pivot (nastavljeno na mesečne pivot točke)
  • Stochastic (6,3,3) z nivojem 80 in 20
  • RSI (3) z nivojem 70 in 30

Gre za swing trgovalno strategijo, ki je primerna za tiste, ki zgolj občasno trgujejo in tiste, ki si ne željo cele dneve opazovati grafikone. Trgovanje poteka na dnevnem časovnem intervalu.

Nakup - long:

  • Tečaj mora biti nad 150 SMA
  • RSI mora biti pod nivojem 30 ali ravno seka nivo 30 od spodaj navzgor
  • Stochastic mora sekati nivo 20 od spodaj navzgor
  • Vstopite v dolgo pozicijo

Prodaja - short:

  • Tečaj mora biti pod 150 SMA
  • RSI mora biti nad nivojem 70 ali ravno seka nivo 70 od zgoraj navzdol
  • Stochastic mora sekati nivo 80 od zgoraj navzdol
  • Vstopite v kratko pozicijo

 

Nasvet: tečaj mora biti blizu drseči sredini, preden se odločite za vstop v pozicijo.

Cilj so pivot točke Admiral Pivot indikatorja. Trgovalci se lahko odločijo tudi za uporabo dinamičnega stopa. V primeru rastočega trenda se dinamični stop aktivira v trenutku, ko stochastic prvič doseže nivo 80. v primeru padajočega trenda se dinamični stop aktivira v trenutku, ko stochastic doseže nivo 20. Za začetek lahko trgovalci premikajo dinamični stop na naslednji način:

  • V primeru rastočega trenda se dinamični stop postavi pod dno prejšnjega svečnika in se potem premika z vsakim novim svečnikom.
  • V primeru padajočega trenda se dinamični stop postavi nad vrh prejšnjega svečnika in se potem premika z vsakim novim svečnikom.

Dodatno pa lahko trgovalci premikajo dinamični stop-loss takole:

  • Če je trgovalec v nakupni poziciji in pride do preboja Admiral mesečnega pivot odpornega nivoja, potem lahko prestavite stop-loss nekaj pipov pod odporni nivo ter tako zaklenete ustvarjeni dobiček.
  • Če je trgovalec v prodajni poziciji in pride do preboja Admiral mesečnega pivot podpornega nivoja, potem lahko prestavite stop-loss nekaj pipov nad podporni nivo ter tako zaklenete ustvarjeni dobiček.

Stop-loss se postavi tik nad vrh zadnjega swinga (za kratke pozicije) in tik pod dno zadnjega swinga (za dolge pozicije).

Primer prodajne ali sell pozicije:

sell ali prodajna pozicija usd chf mt5

Prikaz: Admiral Markets MetaTrader 5 z MTSE vtičnikom, USDCHF, dnevni grafikon - obdobje: 30.8.2019 do 25.8.2020, zajeto dne 2.86.2021. Omejitev odgovornosti: grafikoni finančnih instrumentov v tem članku so uporabljeni zgolj v informativne namene in ne predstavljajo nasveta za trgovanje in ne nagovarjajo k nakupu ali prodaji kateregakoli finančnega instrumenta preko Admiral Markets (CFDji, ETFi, delnice). Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov.

Primer nakupne ali buy pozicije:

buy ozicija z uporabo Stochastic oscillator

Prikaz: Admiral Markets MetaTrader 5 z MTSE vtičnikom, EURUSD, dnevni grafikon - obdobje: 30.8.2020 do 25.8.2020, zajeto dne 2.86.2021. Omejitev odgovornosti: grafikoni finančnih instrumentov v tem članku so uporabljeni zgolj v informativne namene in ne predstavljajo nasveta za trgovanje in ne nagovarjajo k nakupu ali prodaji kateregakoli finančnega instrumenta preko Admiral Markets (CFDji, ETFi, delnice). Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov.

Povzetek stochastic oscillator indikatorja

Stochastic oscillator se pri valutnem trgovanju pogosto uporablja v kombinaciji z RSI, MACD, CCI in celo ADX indikatorjem. Trgovalne strategije, ki smo jih predstavili zgoraj, lahko predstavljajo unikaten pogled na dogajanje na trgu.

Stochastic oscillator se najlažje uporablja v obliki standardnega MetaTrader indikatorja, katerega lahko najdete tako v MT4 kot MT5 trgovalni platformi. Nekateri po meri kreirani stochastic indikatorji se soočajo z zakasnitvami, nekateri celo temeljijo na drugačnih formulah. Zato vam na vsak način svetujemo, da si najprej odprete demo trgovalni račun in vašo trgovalno strategijo preizkusite v okolju brez tveganja, preden jo potem implementirate v trgovanje na pravem trgovalnem računu.

Trgovanje brez tveganja z demo računom

Poklicni trgovci, ki se odločijo za Admiral Markets, bodo z veseljem vedeli, da lahko z BREZPLAČNIM demo trgovskim računom trgujejo popolnoma brez tveganja. Namesto da se odpravite naravnost na trge v živo in tvegate svoj kapital, se lahko tveganju popolnoma izognete in preprosto vadite, dokler niste pripravljeni na prehod na trgovanje v živo. Prevzemite nadzor nad svojimi izkušnjami pri trgovanju, kliknite spodnjo pasico, da danes odprete BREZPLAČEN demo račun!

demo trgovalni račun

Poiščite še zanimive članke:

O Admirals (prej Admiral Markets)

Admirals je večkrat nagrajena, globalno regulirana brokerska hiša za Forex in CFD-je, delnice, ETF-je, ki ponuja trgovanje z več kot 8.000 finančnimi instrumenti prek najbolj priljubljenih svetovnih trgovinskih platform: MetaTrader 4 in MetaTrader 5. Začnite trgovati že danes !

Ta material ne vsebuje in ga ne bi smeli razumeti kot naložbenega nasveta, investicijska priporočila, ponudbo ali nagovarjanje za kakršne koli transakcije s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik sedanje ali prihodnje uspešnosti, saj se okoliščine sčasoma lahko spremenijo. Pred kakršnimi koli naložbenimi odločitvami se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da boste razumeli tveganja .

 

Avatar-Admirals
Admirals
Vse rešitve na enem mestu za porabo, investiranje in upravljanje denarja

Več kot samo broker, Admirals je finančno središče, ki nudi široko paleto finančnih produktov in storitev. Omogočamo vam upravljanja vaših osebnih financ preko enkratne združene rešitve, ki omogoča investiranje, porabo in upravljanje denarja.