Торговая стратегия «Три экрана Элдера»

Торговая стратегия «Три экрана Элдера»

Тип стратегии: позиционная торговля.

  • Среднее количество операций в месяц: 4.
  • Средний риск на сделку: 2% от депозита.
  • Средняя доходность в месяц: 5% от депозита.
Торговая стратегия «Три экрана Элдера»

Описание системы

В 1985 году доказанным экспертом в трейдинге и фондовой торговле Александром Элдером была разработана довольно простая, но очень эффективная стратегия «3 экрана». Благодаря простоте и легкости применения, она остается одной из самых популярных стратегий в мире среди профессионалов и новичков.

Из названия ясно, что стратегия использует 3 различных временных масштаба, или таймфрейма (экрана). Вы можете использовать любые 3 тайфрейма (например, M5, M30, Н4), не взирая на то, что создатель рекомендует использовать таймфреймы более высокого порядка (Н4, Daily, Weekly). Здесь — кому что больше подходит. Стратегия использует стандартный набор индикаторов: стохастик, MACD и скользящая средняя (MA), однако вы можете менять набор индикаторов по своему усмотрению.

Итак, приступим:

Экран 1: «Прилив рынка»

1-й экран обозначим символично — «Прилив рынка». Его задачей является определение масштабного тренда. Это будет экран с таймфреймом Weekly. На нем также необходимо использовать индикаторы, определяющие тренд, например, MACD и скользящая средняя 13. Как показано на рисунках ниже.

Торговая стратегия «Три экрана Элдера»

А) Бычий тренд — когда осциллятор MACD находится выше нулевой отметки, а цена на графике закрепилась выше скользящей средней 13.

Торговая стратегия «Три экрана Элдера»

Б) Медвежий тренд — когда осциллятор MACD находится ниже нулевой отметки и цена на графике закрепилась ниже скользящей средней 13.

Это основные силы рынка. Далее нам необходимо найти выгодную точку для входа, но прежде вычисляется откат на таймфрейме меньшего порядка.

Экран 2: «Волна рынка»

2-й экран называется «Волна рынка». В данном случае используется график Daily и индикатор типа Stochastic, который помогает видеть в рынке зоны перекупленности или перепроданности. То есть когда недельный график в подъеме, нам нужно найти или дождаться падения рынка на данном этапе для дальнейшей его покупки по недельному тренду. Но тогда и только тогда, когда стохастик начнет выходить из зоны перепроданности (уровень 20). Смотрите рисунок ниже. То же самое мы делаем с падающим рынком на первом экране — дожидаемся роста, выхода стохастика из зоны 80 к нулевой отметке на дневном графике, то есть на 2-м экране.

Торговая стратегия «Три экрана Элдера»
Торговая стратегия «Три экрана Элдера»

Экран 3: «Вход в рынок»

3-й экран помогает определить хорошую точку входа в рынок. Он должен двигаться в одном направлении с первым экраном. На данном графике индикаторы отсутствуют.

Для лучшего восприятия смотрите пример по паре AUDUSD (1-й экран отсутствует, поскольку мы знаем, что тренд медвежий). Все правила по системе были соблюдены рынком 17-го ноября 2014 года на долгосрочную продажу австралийского доллара против доллара США (AUDUSD).

Торговая стратегия «Три экрана Элдера»

Итак, покупаем когда:

  • 1-й экран показывает, что MACD выше 0 и цена находится выше или закрепилась выше скользящей средней 13 на Weekly.
  • 2-й экран показывает выход из зоны перепроданности (20) по стохастику на Daily.
  • 3-й экран начинает двигаться в одном направлении с 1 экраном на H4.

Продаем, когда:

  • 1-й экран показывает, что MACD ниже 0 и цена находится ниже или закрепилась ниже скользящей средней MA13 на Weekly.
  • 2-й экран показывает выход из зоны перекупленности (80) по стохастику на Daily.
  • 3-й экран начинает двигаться в одном направлении с 1 экраном H4.

Выходить из рынка нужно, когда на 2-м экране индикатор стохастик или ему подобный достигает противоположной стороны (зоны перекупленности или перепроданности).

Риск-менеджмент

Несколько слов о соблюдении риск-менеджмента. После входа в рынок необходимо просчитать стоп-лосс — его следует выставить на 10-20 пунктов ниже предыдущего минимума (при покупке) или выше предыдущего максимума (при продаже). При долгосрочных вложениях следует учитывать размер лота, поскольку стоп-лосс может составлять около 1000 пунктов по пятибалльной шкале исчисления цен в терминалах.

Вебинар по торговой стратегии «Три экрана Элдера»

Программное обеспечение

Чтобы воспользоваться стратегией, необходимо установить торговый терминал MetaTrader 4. Платформа содержит широкий набор индикаторов, которые нужны для работы с большинством систем. Также не забудьте открыть демо-счет в Admiral Markets.