Система пробой дневного уровня

Тип стратегии: позиционная торговля.

  • Среднее количество операций по одному инструменту в месяц: 5.
  • Средний риск на сделку: 1% от депозита.
  • Средняя доходность в месяц: 7%-10% от депозита.
Система пробой дневного уровня

Описание системы

Данная система основана на принципах торговли по тренду. В ее основе лежи определение 3 типов трендов:

  • Долгосрочный
  • Среднесрочный
  • Краткосрочный

Вход в рынок осуществляется в тот момент, когда тенденция на краткосрочном тренде начинает совпадать с основным трендом. Принцип пробой “Дневного Уровня” призван помочь нам определить как раз момент разворота краткосрочной тенденции в сторону долгосрочного тренда.

Итак, приступим:

Определение основного тренда:

  • Открываем график, выбрав таймфрейм на котором мы можем видеть основное направление тренда, как правило, D1 или W1. В данном случае мы рассмотрим пару USDCAD D1:
Система пробой дневного уровня
  • В качестве подтверждения пробоя тренда мы видим пробой минимума, обозначен красной горизонтальной линии. После данного пробоя мы можем говорить о том, что тренд является нисходящим.

Определение основного тренда:

  • Переходим на таймфрейм Н4, на котором определяем в какой фазе сейчас находиться рынок
Система пробой дневного уровня
  • На графике мы видим, что в течении нескольких месяцев тенденция – нисходящая , наиболее вероятным сценарием является продолжение текущей тенденции, наша задача максимально эффективно присоединиться к уже существующей тенденции.
  • На графике отображены два сценария Основной и Альтернативный, мы рассматриваем вход по основному сценарию.
  • Переходим на меньший таймфрейм для определения точки входа

Вход в рынок

Основная задача трейдера это присоединиться к рынку максимально эффективно. Для решения этой задачи мы переходим на таймфрейм H1:

Система пробой дневного уровня
  • Для Входа в рынок в сторону основного тренда мы дожидаемся пробой минимума торгового дня (для удобства определения в настройках необходимо добавить “разделители периодов”)
  • В данном примере пробой минимума произошел на 5-й день, момент пробой обведен, синим кругом, после этого мы можем присоединяться к рынку
  • Для удобства мы можем обозначить ценовую область, при достижении которой для нас интересней всего открытие сделки, в данном случае это сделано с помощью линии сопротивления, которая проведена через максимумы 5 и 6 апреля.
  • Для входа мы можем использовать либо вход “по рынку” либо установить отложенный ордер Sell Limit (цена, которая будет максимально близко к линии сопротивления является для нас наиболее интересной, т.к. в этом случае SL – будет меньше, а TP- больше)

Итак, покупаем когда:

  • На D1 основная тенденция - восходящая
  • На H4 – тенденция восходящая
  • На H1 – при пробое максимума предыдущей торговой сессии, т.е краткосрочная тенденция начинает меняться в сторону тренда на D1 и H4

Продаем, когда:

  • На D1 основная тенденция – нисходящая
  • На H4 – тенденция нисходящая
  • На H1 – при пробое минимума предыдущей торговой сессии, т.е краткосрочная тенденция начинает меняться в сторону тренда на D1 и H4

Выход осуществляется (Установка TP) при достижении локального минимума или максимума таймфрейма бОльшего порядка.

Риск-менеджмент

Установка SL происходит за минимум или максимум уровня предшествующего пробою дневного уровня. Объем лота необходимо выбирать исходя из закладываемого риска на сделку. По данной стратегии расчет приводиться из риска 1% от депозита, на одну сделку.

Вебинар по стратегии "пробой дневного уровня"