Indikator Volatilitas Dalam Forex Trading
Artikel ini akan memberikan Anda pengetahuan yang Anda perlukan mengenai indikator volatilitas (volatility indicator) dalam Forex trading. Anda akan mempelajari tentang volatilitas secara umum, berbagai jenis indikator volatilitas seperti Parabolic SAR, Momentum, dan masih banyak lagi. Selain itu, Anda akan menemukan cara menggunakan indikator volatilitas melalui berbagai contoh dan langkah-langkah panduan praktis.
Indikator Volatilitas dan Forex Trading
Forex trading bukanlah hanya tentang harga. Harga adalah faktor penting dalam Forex trading, akan tetapi terdapat elemen lain yang perlu dipertimbangkan ketika Anda merencanakan trading Anda. Sebagai contoh, apakah berbagai karakteristik pasangan mata uang Forex yang diperdagangkan sudah sesuai dengan strategi trading Anda?
Pengenalan Indikator volatilitas - Apa itu Volatilitas?
Karakteristik utama yang harus Anda pertimbangkan dalam Forex trading adalah volatilitas. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan volatilitas? Volatilitas adalah sebuah cara untuk mengukur variabilitas harga dengan mengukur tingkat pergerakan pasar. Pasar dengan volatilitas adalah pasar dengan fluktuasi harga yang cepat. Pasar tanpa volatilitas atau stabil adalah pasar dengan fluktuasi harga yang moderat.
Jenis - Jenis Volatilitas
Kondisi pasar tentu saja bisa berada dalam keadaan fluks atau mengalami perubahan yang terus-menerus. Tetapi tidak ada yang mengatakan bahwa pasar yang tenang tidak dapat berubah. Untuk membahas volatilitas lebih dalam, ketika para trader di pasar keuangan berbicara tentang volatilitas, mereka mungkin membicarakannya dengan istilah yang berbeda-beda. Meskipun demikian, gambaran umum kami tentang volatilitas atau tingkat pergerakan pasar tetaplah sama.
Dengan demikian, berikut ini adalah berbagai cara para trader dapat menafsirkan volatilitas:
- Volatilitas historis (historical) - perhitungan pergerakan harga dari perubahan harga sebelumnya
- Volatilitas masa depan (future) - tingkat pergerakan harga yang tidak diketahui di masa depan
- Volatilitas perkiraan (forecast) - perkiraan volatilitas masa depan
- Volatilitas tersirat (implied) - istilah volatilitas yang digunakan dalam pasar opsi.
Harga dalam opsi adalah subjek yang sangat besar, oleh karena itu disini kami tidak akan membahasnya secara mendalam. Nilai opsi dipengaruhi oleh volatilitas pasar. Model teoritis yang menggunakan volatilitas perkiraan sering menghasilkan hasil yang berbeda dari harga opsi yang diperdagangkan secara aktual. Dengan menggunakan harga opsi di pasar, Anda dapat melihat kebelakang untuk menghitung volatilitas tersirat.
Alasan kami membahas opsi secara singkat di sini adalah karena ukuran volatilitas pasar dikutip secara luas, Indeks Volatilitas CBOE (atau VIX) menggunakan volatilitas yang tersirat oleh harga opsi sebagai fondasi. VIX adalah sebuah panduan untuk pasar saham. Jika Anda melihat indikator volatilitas Forex, maka terdapat juga indeks yang berhubungan dengan pasangan mata uang yang tersedia.
Setelah pengenalan singkat mengenai jenis-jenis volatilitas, mari kita membuat pembahasan ini menjadi lebih sederhana. Kabar baiknya, dalam Forex trading, kita hanya akan memperhatikan volatilitas jenis pertama dalam daftar di atas. Hal ini karena ketika kita berbicara tentang volatilitas yang berkaitan dengan indikator ekonomi, kita mengacu pada volatilitas historis untuk menghitungnya dari pergerakan harga aktual yang telah terjadi.
Apa Manfaat Indikator volatilitas Bagi Anda?
Indikator volatilitas membantu Anda untuk mengukur keadaan pasar, dan secara umum, untuk menilai jika keadaan tersebut sesuai dengan kebutuhan trading Anda. Jika Anda adalah seorang trader yang melakukan trading pada kondisi yang stabil dan tenang, maka pasar dengan volatilitas rendah mungkin lebih cocok untuk Anda.
Di sisi lain: jika Anda melakukan trading jangka pendek, atau melakukan trading kontra-tren (melawan tren), maka Anda mungkin menginginkan adanya pergerakan harga. Dalam skenario tersebut , Anda mungkin dapat kemudian mencari pasar dengan volatilitas secara aktif. Selain dapat menentukan kesesuaian pasar terhadap kebutuhan trading Anda, indikator volatilitas juga memiliki kegunaan yang lebih spesifik.
Berbagai kegunaan tersebut meliputi:
- Menilai jika pasar akan berbalik arah
- Mengukur kekuatan tren
- Mengidentifikasi kemungkinan penembusan (breakout) dari pasar dalam keadaan konsolidasi (range-bound)
Namun ini hanyalah sebagian dari kegunaannya. Tidak semua indikator volatilitas Forex dapat melakukan semua hal di atas. Bahkan, berbagai indikator juga mengukur volatilitas dengan cara yang berbeda, pada akhirnya Anda akan menemukan bahwa terdapat satu indikator yang paling cocok untuk masing-masing kegunaannya.
Jika Anda bertanya-tanya indikator volatilitas Forex seperti apa yang ditawarkan dalam indikator volatilitas MT4, maka jawabannya adalah, terdapat beberapa jenis indikator yang tersedia. Kabar baiknya adalah bahwa semua indikator yang ditawarkan mencakup semua kegunaan yang telah disebutkan di atas.
Indikator-indikator ini meliputi:
- Indikator Parabolic SAR
- Indikator Momentum (juga dikenal sebagai laju perubahan)
- Saluran volatilitas (volatility channels)
- Indikator Average True Range (ATR)
Indikator Parabolic SAR
Apa itu Indikator Parabolic SAR?
Indikator Parabolic SAR dikembangkan oleh J. Welles Wilder, seorang inovator utama di bidang analisis teknis. Nama dari indikator ini adalah sebuah singkatan dari 'parabolic stop and reverse'. Indikator ini bertujuan untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang baik pada pasar. Penting untuk diingat juga bahwa indikator ini dibuat hanya untuk pasar yang sedang tren dan oleh karenanya tidak efektif untuk digunakan di pasar range-bound.
Hal ini juga berarti bahwa Anda benar-benar harus menggunakan indikator ini bersama-sama dengan indikator yang dapat mengidentifikasi tren. Seperti yang dapat Anda lihat dari grafik harian USD/JPY di atas, indikator ini menggambarkan kurva titik seperti parabola pada grafik Anda. Apa itu parabola? Parabola yang dimaksud adalah kurva yang berbentuk huruf U.
J. Welles Wilder mendapatkan nama besarnya melalui analisis teknis di bidang komoditas, namun pada awalnya ia adalah seorang insinyur mesin. Kita dapat melihat bahwa latar belakang sang inovator adalah alasan mengapa istilah parabola digunakan untuk indikator ini.
Parabola adalah sebuah kurva yang biasa digunakan dalam ilmu mesin. Misalnya, lintasan proyektil adalah sebuah jalur parabola. Kurva karakteristik dihasilkan dari efek gravitasi yang mengurangi kecepatan proyektil. Terdapat kecenderungan serupa dengan tren. Tren dapat bertahan untuk waktu yang lama, tetapi seperti yang kita semua tahu, tren tidak berlangsung selamanya. Kekuatan pendorong di belakang tren pada akhirnya akan selalu berakhir.
Bagaimana Cara Menghitung Indikator Parabolic SAR?
Indikator Parabolic SAR mencoba mengidentifikasi jika tren cenderung tetap berada dalam lengkungan kurva yang digambarkan pada grafik. Jika harga mencapai kurva, maka hal itu menunjukkan bahwa tren mungkin telah berakhir. Perhitungan indikator Parabolic SAR satu hari ke depan adalah sebagai berikut:
- SAR besok = SAR hari ini + AF x (EP - SAR hari ini)
Dimana:
- AF adalah faktor akselerasi (AF)
- EP adalah titik ekstrim (EM) - nilai tertinggi dalam tren naik, atau nilai terendah dalam tren turun
Faktor akselerasi biasanya ditetapkan pada nilai awal 0,02. Anda mungkin akan menemukan bahwa nilai yang berbeda dapat berfungsi lebih baik melalui eksperimen. Cara terbaik untuk melakukan eksperimen semacam ini adalah untuk menggunakan indikator pada lingkungan trading bebas risiko yang tersedia melalui akun trading demo.
Sekarang, seiring tren berlangsung, nilai faktor akselerasi dapat berubah. Setiap kali pasar mencapai titik tertinggi baru dalam tren naik, atau terendah baru dalam tren turun, kita dapat meningkatkan AF secara bertahap dari nilai awal AF. Sebagai tambahan, terdapat batasan atas pada nilai AF, dan Anda dapat menentukan batasan maksimum ini ketika Anda menambahkan indikator dalam MT4.
Sumber: MetaTrader 4 - Menyiapkan parameter Parabolic SAR
Nilai standar untuk batasan maksimum ini di MetaTrader 4 adalah 0,20, seperti yang Anda lihat pada gambar di atas.
Cara menggunakan indikator ini cukup sederhana. Pedoman umum indikator Parabolic SAR dapat diringkas dalam empat poin di bawah ini:
- Ketika titik-titik SAR berada di bawah harga pasar saat ini, maka hal itu menunjukkan tren naik
- Ketika titik-titik SAR berada di atas harga saat ini, maka hal itu menunjukkan tren turun
- Karena itu, jika titik-titik SAR melintas dari atas ke bawah, hal ini akan mewakili sinyal beli
- Jika titik-titik SAR melintas dari bawah ke atas, hal ini akan mewakili sinyal jual
Indikator Momentum
Sumber: MetaTrader 4 - Grafik Harian USDJPY - Indikator Momentum - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran trading atau ajakan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admirals (CFDs, ETFs, Bagikan). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.
Indikator volatilitas lain yang hadir bersama MetaTrader 4 adalah indikator momentum. Indikator momentum juga dikenal sebagai tingkat indikator perubahan (atau rate of change (ROC)). Seperti namanya, indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa cepat pergerakan harga berubah.
Gambar diatas adalah grafik USD/JPY harian yang sama dari contoh sebelumnya, namun kali ini dengan indikator momentum Forex volatility ditambahkan di bagian bawah grafik.
Nilai pada indikator momentum memberitahu Anda perubahan persentase dari harga pasar saat ini, dari harga sejumlah periode sebelumnya. Biasanya, nilai standar untuk jumlah periode adalah 20. Perhitungannya adalah sebagai berikut:
- Momentum = (harga penutupan saat ini - penutupan n periode yang lalu)/tutup n periode yang lalu x 100
Indikator momentum juga dapat dilihat sebagai cara mengukur kekuatan di balik suatu gerakan atau tren harga. Ini salah satu alasan mengapa indikator ini dikenal sebagai indikator momentum. Sejauh ini semuanya terdengar cukup mudah, namun bagaimana kita dapat menggunakan indikator ini? Indikator momentum mengukur kekuatan atau kelemahan tren, sehingga indikator ini dapat mengidentifikasi kemungkinan titik pembalikan harga.
Cara mencari tahu tren harga adalah sederhana:
- Semakin tinggi harga, maka semakin kuat tren naik
- Semakin rendah harga, maka semakin kuat tren menurun
Dengan menggunakan dua poin di atas, maka kita dapat membuat beberapa asumsi. Selama masih terdapat nilai yang besar pada momentum manapun, maka tren tersebut diharapkan akan berlanjut. Jika nilai mulai turun dan kembali kepada titik 0, maka hal itu mungkin merupakan tanda bahwa tren akan berhenti. Hal ini kemudian memberi kita dua panduan umum untuk indikator momentum:
- Jika nilai negatif bergerak melintasi nilai positif, maka hal ini akan mewakili sinyal beli
- Jika nilai positif bergerak melintasi nilai negatif, maka hal ini akan mewakili sinyal jual
Meskipun indikator momentum adalah ukuran volatilitas yang sederhana untuk digunakan, namun indikator ini juga dapat digunakan mengukur arah, serta perubahan pergerakan harga. Indikator volatilitas Forex yang memberikan arahan dan memberi tahu Anda tentang besarnya volatilitas adalah indikator Average True Range (atau ATR).
Indikator Saluran Volatilitas
Saluran Volatilitas atau juga dikenal sebagai volatility channel adalah jenis indikator yang menggambarkan garis terkait volatilitas di atas dan di bawah pasar. Garis-garis ini memiliki berbagai nama seperti saluran, amplop, atau pita. Garis-garis ini dapat melebar saat volatilitas meningkat, dan menyempit saat volatilitas menurun. Saluran volatilitas yang paling populer adalah Bollinger Band, dan Keltner Channel juga merupakan saluran volatilitas yang sering digunakan.
Bollinger band tersedia sebagai indikator standar pada platform MetaTrader 4. Tetapi jika Anda menginginkan pilihan saluran volatilitas yang lebih luas dan komprehensif, Anda dapat mengunduh dan menginstal plugin MetaTrader 4 Supreme Edition. MT4 Supreme Edition menawarkan indikator saluran Keltner bersama dengan alat bantu trading bermanfaat lainnya.
Saluran Volatilitas membantu untuk mengukur volatilitas yang dianggap normal untuk pasar dan memberikan gambaran jika volatilitas tidak bergerak secara wajar dengan menambahkan volatilitas ke dalam persamaan. Saluran atau pita menggambarkan batas luar tingkat kewajaran pasar. Jika pasar menembus di luar batas ini, maka hal itu dapat menjadi peringatan untuk kejadian yang tidak biasa, dan trader dapat merencanakan trading sesuai dengan indikator tersebut.
Indikator bollinger band menggunakan kelipatan dari standar deviasi untuk menghitung seberapa jauh jarak pita dari ukuran harga pusat.
Apa itu Standar Deviasi?
Standar deviasi adalah ukuran statistik untuk menghitung variasi set angka. Standar deviasi yang rendah menunjukkan bahwa angka-angka dalam kumpulan data berdekatan. Standar deviasi yang tinggi menunjukkan variabilitas yang lebih luas dalam angka. Semakin tinggi volatilitas pasar, maka semakin luas variabilitas harga dalam periode tertentu, dan akibatnya, semakin tinggi standar deviasi.
Kesimpulan
Dengan demikian jenis manakah yang merupakan indikator volatilitas Forex terbaik? Jawabannya adalah semua tergantung kebutuhan Anda. Indikator Forex secara umum digunakan untuk saling melengkapi. Sebagai contoh, kami sebutkan sebelumnya bahwa Parabolic SAR hanya benar-benar berfungsi secara efektif ketika pasar sedang berada dalam tren, dan dalam hal ini indikator lain juga dapat digunakan.
Anda mungkin dapat menggunakan Indikator momentum sebagai indikator utama Anda untuk menentukan menentukan jika tren terpenuhi atau tidak. Indikator Indeks Arah Rata - Rata (atau ADX) juga dapat digunakan untuk memenuhi tujuan ini.
Kabar baiknya adalah dengan berlatih menggunakan indikator ini, Anda dapat memulai membuat lebih banyak pilihan keputusan trading berdasarkan panduan indikator volatilitas ini. Selain itu, pastikan diri Anda untuk belajar tentang bagaimana perlindungan volatilitas membuat Anda aman dari risiko volatility trading Forex.
Kursus Trading Zero to Hero
Apakah Anda sudah mengetahui program khusus pelatihan trading Admirals? Belajar trading dari dasar dalam program Zero to Hero secara gratis! Dapatkan semua hal tersebut dan masih banyak lagi dengan mengklik banner di bawah ini dan mulai belajar hari ini!
Artikel lainnya yang mungkin menarik bagi Anda
- Panduan Lengkap CAC 40
- Indikator RSI : Cara Menggunakannya Dalam Trading
- Trading Forex dengan Teknologi ECN
Tentang Admirals
Admirals adalah broker Forex dan CFD yang telah memenangkan banyak penghargaan dan diatur secara global, menawarkan trading dengan lebih dari 8.000 instrumen keuangan melalui platform trading paling populer di dunia: MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Mulai trading hari ini!
***
Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh diartikan sebagai saran investasi, rekomendasi investasi, tawaran atau rekomendasi untuk setiap transaksi dalam instrumen keuangan. Harap dicatat bahwa analisis trading bukanlah indikator yang pasti untuk kinerja saat ini atau di masa mendatang, karena keadaan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Sebelum membuat keputusan investasi, Anda harus mencari nasihat dari penasihat keuangan independen untuk memastikan Anda memahami risikonya.
