Menilai Volatilitas Dengan Indikator Standar Deviasi
Artikel ini akan membahas indikator Standar Deviasi dari MetaTrader 4, yang menerapkan konsep statistik ini untuk trading Forex, dan harga keuangan lainnya, untuk mengungkapkan secara rinci tentang volatilitas pasar, dan apa artinya bagi para trader profesional.
Apa itu Standar Deviasi?
Pengertian standar deviasi adalah istilah yang diturunkan dari cabang statistik matematika dan merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan distribusi sekumpulan nilai data. Standar deviasi menganggap nilai sebaran distribusi nilai-nilai tersebut dari nilai mean untuk sekumpulan data. Semakin besar standar deviasi, semakin luas penyebaran nilai dalam sekumpulan data. Semakin rendah standar deviasi, semakin sempit penyebaran nilainya.
Standar Deviasi dalam Forex dan Keuangan
Khususnya di dunia pasar keuangan, standar deviasi digunakan sebagai salah satu dari beberapa cara untuk mengukur volatilitas, dan tentunya, untuk mengukur risiko. Ingatlah, ketika kita membahas volatilitas, ini merupakan sebuah istilah dengan banyak arti. Untuk membaca lebih lanjut tentang volatilitas secara umum, dan berbagai cara yang berbeda untuk mendefinisikannya, pastikan Anda membaca artikel terkait berikut ini:
Indikator Volatilitas Dalam Forex Trading
Mengapa Volatilitas Harus Diperhatikan?
Manajer investasi sangat tertarik pada volatilitas, dan oleh karena itu variasi standar, sebagai cara untuk membuat perbandingan dana yang berbeda yang lebih disukai, dan pengembalian gabungan mereka yang terus menerus selama periode waktu tertentu.
Saat membandingkan dana yang dikelola, salah satu ukuran yang paling umum adalah rasio Sharpe. Rasio Sharpe mengambil pengembalian diferensial untuk investasi (yaitu, pengembalian investasi dikurangi tingkat pengembalian bebas risiko) dan membaginya dengan standar deviasi dari pengembalian yang diukur.
Bentuk investasi standar deviasi ini memungkinkan dana pensiun untuk membandingkan reksa dana yang berbeda dengan menyesuaikan risiko. Investor jangka panjang juga memperhatikan volatilitas karena ini merupakan panduan yang berguna untuk membantu memandu ekspektasi Anda tentang bagaimana kerugian dapat berayun melawan Anda selama masa investasi. Ketika berbicara tentang trading Forex, seberapa luas kisaran harga dari harga mean selama periode waktu tertentu adalah berguna untuk sejumlah alasan.
Standar deviasi dapat memberikan informasi kepada seorang trader tentang seberapa dekat atau jauh untuk menempatkan stop-loss, atau dapat memberikan petunjuk tentang apakah harga menembus kisaran, atau akan kembali ke nilai mean belakangan ini. Jika standar deviasi untuk suatu pasangan mata uang besar, maka nilai harga tersebar dan kisaran harga adalah lebar. Dengan kata lain, terdapat volatilitas tinggi. Untuk standar deviasi yang rendah, harga tidak terlalu tersebar dan volatilitas rendah. Dengan demikian, indikator Standar Deviasi pada dasarnya adalah indikator volatilitas.
Untuk para trader Forex, efek volatilitas bermata dua: volatilitas yang lebih besar menawarkan peluang yang lebih besar untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga terdapat risiko yang lebih besar dari pergerakan harga yang melawan Anda. Sesungguhnya, seberapa besar volatilitas yang Anda inginkan sebagai seorang trader tergantung pada gaya trading Anda. Seorang swing trader akan secara aktif mencari pasar yang lebih tidak stabil, karena fluktuasi harga yang lebih curam memungkinkan keuntungan yang substantif selama periode yang lebih singkat.
Seorang trader yang menggunakan strategi jangka panjang yang mengikuti tren akan lebih memilih instrumen yang tidak terlalu mudah untuk bergejolak, karena 'gangguan' fluktuasi harga dapat membuat tren lebih sulit untuk dikenali, dan perjalanan yang kurang mulus saat memegang sebuah posisi.
Jadi, bagaimana sebenarnya cara menghitung standar deviasi untuk sekelompok harga? Teruslah membaca untuk mencari tahu!
Webinar Trading Gratis dengan Admirals
Jika Anda baru memulai trading Forex, atau jika Anda mencari ide-ide baru, webinar trading GRATIS kami adalah tempat terbaik untuk belajar dari pakar trading profesional. Dapatkan panduan langkah demi langkah tentang cara menggunakan strategi dan indikator terbaik, dan dapatkan pendapat ahli tentang perkembangan terbaru di pasar langsung. Klik spanduk di bawah ini untuk mendaftar webinar trading GRATIS!
Cara Menghitung Standar Deviasi
Terdapat sejumlah langkah yang terlibat dalam menghitung standar deviasi suatu harga. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
- Tentukan jendela observasi tertentu (misalnya, 20 periode)
- Hitung rata-rata (nilai mean aritmatika) untuk harga selama periode jendela
- Hitung berapa banyak harga untuk setiap periode menyimpang dari mean (yaitu, harga – mean)
- Kuadratkan nilai deviasi dari langkah 3
- Jumlahkan nilai dari langkah 4
- Bagi dengan jumlah periode untuk memberikan varians
- Ambil akar kuadrat dari varians untuk memberikan standar deviasi
Kita dapat menjumlahkan semua ini dengan persamaan standar deviasi untuk periode 'N':
- = i=1N[x - x]2
Di mana 'σ' adalah standar deviasi, x adalah harga, dan x adalah mean dari nilai harga. Rumus standar deviasi ini adalah metode yang digunakan oleh indikator pada MT4. Indikator Standar Deviasi, oleh karena itu, melihat harga selama sejumlah periode tertentu dan memetakan histogram yang mewakili standar deviasi untuk jendela observasi.
Jendela pengamatan terus bergerak seiring berjalannya waktu, titik data paling awal dikeluarkan oleh yang baru setiap kali Anda mendapatkan batang harga baru. Hal ini memungkinkan Anda untuk melihat sekilas bagaimana volatilitas telah berubah seiring berjalannya waktu untuk instrumen pilihan Anda. Selain itu, hal ini juga membantu Anda untuk membentuk ekspektasi untuk masa depan instrumen tersebut.
Menggunakan Indikator Standar Deviasi di MetaTrader 4
Indikator Standar Deviasi adalah salah satu alat yang dibundel sebagai standar saat Anda mengunduh MT4. Indikator standar di MT4 dibagi menjadi empat kategori besar yaitu Tren, Osilator, Volume, dan Bill Williams. Indikator Standar Deviasi diberi label di MetaTrader 4 sebagai indikator tren, dan oleh karena itu Anda akan menemukannya dalam folder 'Trend' dalam 'Navigator', seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini:
Sumber: MetaTrader 4 - mengatur parameter untuk indikator Standar Deviasi Forex di MT4
Perlu diingat, meskipun indicator ini ditetapkan di sini sebagai alat tren, indikator ini adalah salah satu indikator volatilitas utama di MT4. Anda juga dapat melihat parameter yang dapat Anda atur pada tangkapan layar di atas. Periode default adalah 20, dan ini diterapkan sebagai default untuk 'Close' (harga penutupan setiap batang). Berbagai nilai harga lainnya dapat digunakan, termasuk harga buka, tinggi, rendah, atau median. Metode default adalah 'Simple', yang mengacu pada metode rata-rata.
Sejumlah metode rata-rata lainnya tersedia, termasuk eksponensial. Seperti yang Anda lihat, terdapat banyak variasi yang dapat Anda mainkan, tetapi nilai default selalu merupakan tempat yang masuk akal untuk memulai. Di bawah ini adalah indikator Standar Deviasi yang ditambahkan ke grafik USD/JPY per jam. Nilai standar deviasi Forex ditunjukkan oleh histogram hijau yang diplot di bawah grafik harga utama.
Sumber: MetaTrader 4 - data harga dari Admirals - grafik USD / JPY per jam - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran trading atau ajakan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admirals (CFD, ETF, Saham). Kinerja masa lalu belum tentu merupakan indikasi kinerja masa depan.
Dalam histogram hijau di atas dari standar deviasi untuk USD/JPY, kita melihat bahwa nilai tertinggi di seluruh grafik lebih rendah dari 0,5. Dengan kata lain, harga tidak terlalu bergejolak selama periode yang diamati. Jika harga mulai bergerak cukup untuk mendorong indikator di atas standar deviasi 1.0, kita harus mulai memperhatikannya. Ini adalah pergerakan harga yang signifikan, menunjukkan kekuatan atau kelemahan di atas rata-rata.
Bagaimana kita dapat menggunakannya?
Dalam statistik, pada distribusi normal kita berharap untuk melihat sekitar dua pertiga nilai yang bervariasi kurang dari satu standar deviasi dari nilai mean. Sekitar 95% dari semua nilai bervariasi kurang dari dua standar deviasi, dan hampir semua nilai berada dalam tiga standar deviasi dari nilai mean. Saat ini, kita tidak dapat mengatakan bahwa harga yang diperdagangkan untuk suatu instrumen mengikuti distribusi normal.
Namun, ada kalanya asumsi tersebut masuk akal, misalnya, dalam pasar yang bergerak ke samping, ketika fluktuasi harga jangka pendek secara efektif acak. Dalam situasi seperti itu, Anda mungkin berasumsi bahwa mungkin akan terjadi pengembalian ke nilai mean dan Anda menempatkan posisi trading sesuai dengan asumsi tersebut.
Tentu saja, berbagai trader dapat menggunakan informasi yang sama dengan cara yang berbeda, sesuai dengan gaya trading yang mereka miliki. Trader yang mengikuti tren dapat melihat nilai standar deviasi yang tinggi dan melihatnya sebagai kemungkinan akan pembentukan tren baru, karena harga keluar dari kisaran lama.
Penggunaan standar deviasi sebagai indikator mandiri agaknya terbatas, dan terdapat lebih banyak aplikasi saat menggunakannya sebagai blok penyusun dalam kombinasi dengan alat lain. Sebagai contoh, standar deviasi digunakan sebagai bagian penting saat membangun Bollinger Bands, yang mungkin merupakan jenis indikator saluran volatilitas yang paling terkenal.
Dengan indikator ini, moving average bertindak sebagai garis tengah dan kemudian saluran volatilitas - Bollinger Bands - diplotkan sejumlah standar deviasi di atas dan di bawah. John Bollinger, yang menemukan indikator ini, mengusulkan bahwa ketika band menyempit, terdapat kemungkinan besar munculnya sebuah lonjakan volatilitas berikutnya. Trader yang mengikuti tren juga menggunakan band sebagai sinyal breakout.
Terdapat banyak cara lain di mana Anda dapat menggunakan standar deviasi yang dikombinasikan dengan indikator lain. Misalnya, Anda dapat menggunakan alat konfirmasi tren, seperti moving average, atau beberapa moving average yang dikombinasikan satu sama lain (mis. EMA, SMA, dll.) untuk menetapkan tren keseluruhan sebagai langkah pertama. Kemudian Anda dapat menggunakan indikator Standar Deviasi sebagai langkah kedua, melakukan trading berdasarkan pembalikan ke nilai mean - tetapi hanya jika tren seperti itu mengarah kepada tren yang lebih besar.
Terdapat banyak sekali permutasi yang dapat Anda pilih untuk dipraktikkan. Apa pun yang Anda putuskan, Anda dapat mengoptimalkan pilihan Anda dengan menambah jumlah indikator trading yang Anda inginkan. MetaTrader Supreme Edition adalah plugin khusus yang menyediakan lebih banyak alat, semuanya dalam satu unduhan gratis. Dengan demikian, apakah indikator Standar Deviasi merupakan alat yang harus Anda gunakan?
Penilaian akhir untuk hal ini harus sampai pada apa yang paling efektif untuk Anda dalam praktiknya. Indikator terbaik dari volatilitas pasar mungkin berbeda dari satu trader ke trader lainnya menurut pengalaman dan kebutuhan mereka sendiri. Dengan demikian pastikan untuk mencobanya dengan akun trading demo terlebih dahulu, dan lihat bagaimana hasilnya untuk Anda.
Semua indikator volatilitas lainnya di MetaTrader 4 dan MetaTrader 5 dapat digunakan dengan akun demo Admirals dengan harga pasar nyata, tetapi tanpa risiko, menjadikannya lingkungan yang sempurna untuk mencoba strategi trading.
Kesimpulan Indikator Standar Deviasi
Jika Anda mencari sesuatu yang mudah digunakan dan dipahami, Standar Deviasi adalah salah satu indikator volatilitas terbaik yang akan Anda temukan di MT4 dan MT5. Ini menggunakan teori statistik mapan untuk menghitung nilainya dan membantu Anda dengan mudah untuk melihat apakah terdapat volatilitas tinggi atau rendah. Kami harap Anda menikmati pembahasan tentang indikator Standar Deviasi Forex.
MetaTrader Supreme Edition - Admirals
Tahukah Anda bahwa Admirals menawarkan versi Metatrader yang ditingkatkan yang meningkatkan kemampuan trading? Sekarang Anda dapat melakukan trading dengan MetaTrader 4 dan MetaTrader 5 dengan versi lanjutan dari MetaTrader yang menawarkan fitur tambahan yang sangat baik seperti matriks korelasi, yang memungkinkan Anda untuk melihat dan membedakan berbagai pasangan mata uang secara waktu nyata, atau widget trader mini - yang memungkinkan Anda untuk membeli atau menjual melalui jendela kecil sementara Anda melanjutkan hari untuk melakukan hal lain yang perlu Anda lakukan.
Unduh GRATIS hari ini dengan mengklik spanduk di bawah ini!
Artikel lainnya yang mungkin menarik bagi Anda:
Tentang Admirals
Admirals adalah broker Forex dan CFD pemenang banyak penghargaan yang teregulasi secara global, menawarkan trading pada lebih dari 8.000 instrumen keuangan melalui platform trading paling populer di dunia: MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Mulai trading hari ini.
Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh diartikan sebagai berisi nasihat investasi, rekomendasi investasi, penawaran atau rekomendasi untuk setiap transaksi pada instrumen keuangan. Harap dicatat bahwa analisis trading tersebut bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja saat ini atau masa depan, karena keadaan dapat berubah seiring waktu. Sebelum membuat keputusan investasi apa pun, Anda harus meminta nasihat dari penasihat keuangan independen untuk memastikan Anda memahami risikonya.
