Kami menggunakan cookies untuk memberi Anda pengalaman terbaik di situs web kami. Dengan terus menelusuri situs web ini, Anda memberi izin atas penggunaan cookies tersebut. Untuk detail lebih lanjut, termasuk cara mengubah preferensi Anda, silakan baca Kebijakan Privasi.
Info Selengkapnya Setuju

Mengukur Volatilitas: Cara Menyesuaikan Perdagangan Anda dengan Pasar dengan Indikator Average True Range di MT4

Agustus 20, 2020 18:06 UTC
Waktu membaca: 9 menit

Artikel ini akan menjelaskan mengenai indikator average true range, cara membaca average true range, dan bagaimana cara menggunakannya dengan MetaTrader 4 (MT4). Artikel ini juga akan melihat bagaimana indikator ini dapat digunakan sebagai bagian dari sistem perdagangan. Terdapat banyak analis teknis yang mampu menilai pasar hanya dengan mengamati pergerakan grafik, meskipun selalu ada kekurangan dalam metode untuk menjaga konsistensi.

Indikator Average True Range

Tidaklah sulit untuk melihat grafik dan periode spot yang lebih fluktuatif dari yang lainnya - yaitu, di mana peregangan terjadi ketika pasar lebih aktif, dan pergerakan harga terjadi lebih cepat.

Namun, apa yang kita lakukan ketika kita menginginkan pendekatan yang lebih kualitatif untuk mengukur volatilitas pasar? Saat mencoba menetapkan ukuran numerik untuk volatilitas, nilai yang paling langsung untuk dilihat adalah kisaran pasar - yaitu seberapa sering pasar bergerak dalam kurun waktu tertentu. Cara paling jelas untuk mengukur kisaran adalah dengan melihat perbedaan antara harga tertinggi dan harga terendah dalam satu kerangka waktu, dan kemudian menyebutnya sebagai kisaran perdagangan.

Sederhana, bukan?

Tidak selalu. Salah satu analis teknis terkenal yang pertama kali menulis secara panjang lebar tentang penggunaan volatilitas sebagai indikator adalah J. Welles Wilder. Dalam bukunya pada tahun 1978 'Konsep Baru dalam Perdagangan Teknis', ia memperkenalkan banyak landasan analisis teknis modern, termasuk Indikator Relative Strength Index (RSI), Average Directional Index (ADX) dan Parabolic SAR. Di antara sederetan indikator yang berpengaruh ini, terdapat satu indikator yang dirancang secara tegas untuk mengukur volatilitas – indikator Average True Range (atau indikator ATR).

Apa itu Indikator Average True Range?

J. Welles Wilder mengembangkan indikatornya sambil melihat kepada pasar komoditas. Ia menyadari bahwa hanya melihat kisaran pada satu hari adalah hal yang terlalu sederhana untuk digunakan sebagai ukuran volatilitas. Hal ini disebabkan karena cara komoditas seringkali naik atau turun - atau selisih harga dari penutupan pada hari sebelumnya sampai pada pembukaan posisi baru.

Ini berarti bahwa untuk mencerminkan volatilitas pasar yang sebenarnya secara memadai, ia perlu mempertimbangkan penutupan hari sebelumnya serta harga tertinggi dan terendah saat ini. Sebagai kelanjutan dari realisasi ini, ia mendefinisikan average true range adalah sebagai yang terbesar dari tiga nilai berikut ini:

1. Jarak antara arus tinggi dan arus rendah

2. Jarak antara penutupan sebelumnya dan harga tertinggi saat ini

3. Jarak antara penutupan sebelumnya dan harga terendah saat ini

Kemudian, Wilder mengusulkan untuk mengambil rata-rata nilai ini selama beberapa hari untuk memberikan representasi volatilitas yang berarti. Dengan cukup logis, ia menyebutnya sebagai Average True Range.

Average True Range Formula

Rumus Average True Range untuk periode saat ini dihitung sebagai berikut selama periode 'N':

• ATR = ATR Sebelumnya (n-1) + True Range periode saat ini

Karena persamaan tersebut membutuhkan nilai ATR sebelumnya, kita perlu melakukan perhitungan yang berbeda untuk mendapatkan nilai awal ATR. Hal ini karena untuk ATR awal, kita tidak memiliki nilai sebelumnya untuk digunakan. Untuk ATR awal, kita hanya mengambil rata-rata aritmatika dari true range selama periode 'N' sebelumnya.

Dengan begitu, nilai apa yang harus Anda gunakan untuk 'N'?

Jika Anda membuat rata-rata untuk jumlah hari yang lebih banyak, Anda memperoleh indikator volatilitas yang lebih lambat. Jika Anda menggunakan jumlah hari yang lebih sedikit, Anda akan memiliki ukuran volatilitas yang cepat. Wilder merekomendasikan penggunaan selama 7 atau 14 hari untuk kinerja yang optimal, tergantung pada sistem perdagangan mana yang ia gunakan.

Seperti yang akan kita lihat, 14 adalah nilai default yang digunakan dalam MetaTrader 4. Kita tidak perlu terlalu khawatir tentang metode kalkulasi, tentu saja, karena MetaTrader 4 akan melakukan semua kalkulasi untuk Anda. Jika Anda ingin membaca lebih lanjut tentang volatilitas secara umum, Anda dapat membaca artikel kami tentang penggunaan indikator volatilitas Forex:

Menggunakan Indikator Volatilitas Forex

Berdagang dengan MetaTrader Supreme Edition

Admiral Markets menawarkan trader professional kemampuan untuk meningkatkan pengalaman perdagangan mereka secara signifikan dengan meningkatkan platform MetaTrader dengan MetaTrader Supreme Edition. Dapatkan akses ke fitur tambahan yang sangat baik seperti matriks korelasi - yang memungkinkan Anda membandingkan dan membedakan berbagai pasangan mata uang, bersama dengan alat fantastis lainnya, seperti jendela Mini Trader, yang memungkinkan Anda untuk berdagang di jendela yang lebih kecil sambil melanjutkan keseharian Anda.

Dapatkan semua ini dan banyak lagi dengan mengklik spanduk di bawah ini dan mulai unduhan GRATIS Anda!

https://admiralmarkets.com/id/trading-platforms/metatrader-se

Indikator Average True Range di MT4

Average True Range hadir dengan paket standar indikator yang tersedia saat Anda melakukan instalasi MT4. Oleh karena itu, Anda tidak perlu melakukan unduhan indikator MT4 secara terpisah.

Jika Anda ingin menambahkan lebih banyak pilihan alat dan indikator dalam satu unduhan sederhana, Anda harus mempertimbangkan untuk melakukan instalasi plugin MetaTrader 4 Supreme Edition. MT4 SE adalah plugin yang secara khusus dikembangkan oleh para profesional industri - dan menawarkan berbagai alat yang berguna, yang berada di atas dan di luar indikator default yang Anda miliki dengan versi standar MT4.

Anda akan menemukan indikator ATR yang terdaftar di bagian 'Indicators' di 'Navigator' MT4. Saat Anda meluncurkan indikator, satu-satunya variabel yang benar-benar perlu Anda pikirkan adalah Periode ATR. Ini adalah jumlah periode di mana MT4 menghitung rata-rata. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, nilai default adalah 14, yang merupakan pilihan yang sangat baik untuk memulai.

Memilih periode average true range

Sumber: MetaTrader 4 – Memilih periode ATR

Setelah Anda mengklik 'OK', grafik yang menampilkan nilai Average True Range muncul di bawah grafik utama Anda. Ini ditunjukkan didalam grafik USD/JPY per jam dibawah ini, dengan ATR dengan kerangka waktu 14 jam yang diterapkan:

average true range pada grafik harian USDJPY

Sumber: MetaTrader 4 - Grafik Per Jam USD/JPY dengan penerapan ATR 14 Jam - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau ajakan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admiral Markets (CFD, ETF, Saham). Kinerja masa lalu belum tentu merupakan indikasi kinerja masa depan.

Puncak pada grafik Average True Range di atas menunjukkan waktu perdagangan yang lebih tidak stabil; palungnya menunjukkan periode yang tidak begitu mudah berubah. Jika Anda mengarahkan kursor Anda pada diagram garis, Anda akan mendapatkan Anda nilai ATR yang tepat pada titik waktu tertentu.

Bagaimana cara menggunakan Average True Range dalam perdagangan?

Pada awalnya, Wilder mengusulkan strategi perdagangan Average True Range yang merupakan bagian inti dari sistem volatilitas yang mengikuti tren. Aturannya mengasumsikan bahwa Anda menempatkan posisi mengikuti tren - misalnya, menempatkan posisi saat pasar membuat harga tertinggi baru setiap harinya. Aturan sistem perdagangan ATR ini cukup mudah untuk diikuti, dan secara efektif menentukan di mana harus menghentikan dan membalikkan posisi Anda, berikut adalah langkah-langkahnya:

•Kalikan nilai ATR dengan konstanta. Wilder merekomendasikan 3.0 sebagai konstanta dan menyebut nilai yang dihasilkan sebagai ARC

•Temukan penutupan signifikan (SIC). Ini adalah penutupan yang sangat menguntungkan di hari 'N' sebelumnya

•Kuadratkan dan balik posisi Anda satu ARC dari SIC

Average True Range dirancang untuk digunakan dengan nilai harian, dan untuk aturan ini, 'N' ditetapkan pada angka 7, untuk memberikan reaksi yang cukup cepat terhadap volatilitas.

Artinya, Anda dapat menggunakan ATR sebagai panduan untuk selera pasar dalam mengejar pergerakan harga. Misalnya, jika pasar bergerak lebih tinggi, hanya jika minat yang kuat untuk membeli tetap berlangsung lebih lanjut, maka kisaran akan terus diperpanjang. Jika kisaran menyempit, beberapa orang mungkin menafsirkannya sebagai tanda dari penurunan minat dalam arti mengikuti arah pergerakan.

Penggunaan Average True Range lainnya dalam perdagangan

Karena indikator ini mengukur volatilitas pasar, Anda juga dapat menggunakan Average True Range sebagai alat untuk memandu penempatan stop dan limit, dan juga untuk penentuan ukuran posisi. Penggunaan ini mungkin lebih umum saat ini daripada sebagai generator sinyal perdagangan.

Grup turtles yang terkenal - sekelompok pemula yang mencapai kesuksesan perdagangan besar pada tahun delapan puluhan setelah hanya beberapa minggu pelatihan - menggunakan ATR untuk penentuan ukuran posisi. Mereka melakukan ini untuk menormalkan volatilitas Dolar dari posisi mereka. Aturan perdagangan yang mereka miliki meminta mereka untuk berdagang pada salah satu dari lebih dari dua puluh kontrak yang berbeda, berdasarkan pergerakan harga.

Karena mereka tidak tahu posisi mana yang akan menang atau kalah, mereka perlu menyesuaikan volatilitas dari pasar yang berbeda-beda. Hal ini mencegah, misalnya, terjadinya kerugian yang besar hanya karena kontrak tersebut kebetulan bergerak lebih banyak daripada kontrak lainnya. Mereka secara khusus menggunakan ATR periode 20 hari. Semakin tinggi nilainya, semakin kecil posisi yang mereka ambil dan begitu pula sebaliknya.

Ringkasan Indikator Average True Range

Indikator ATR awalnya dirancang dengan mempertimbangkan komoditas, tetapi saat ini indikator tersebut diterapkan secara luas pada saham dan Forex. 'Turtles' yang disebutkan di atas, misalnya, memperdagangkan cross-section dari obligasi, komoditas, dan kontrak berjangka Forex, dan menggunakan ATR sebagai alat pengukur posisi mereka untuk semua. Penentuan ukuran ATR Forex bekerja dengan baik sama seperti penentuan ukuran komoditas ATR, karena volatilitas adalah konsep pasar yang universal.

Karena Average True Range tidak mengukur arah dan hanya mempertimbangkan besarnya jangkauan, ATR memiliki kegunaan terbatas sebagai alat untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Namun, ini adalah alat yang berguna untuk memberikan gambaran , tentang seberapa besar pergerakan pasar. Oleh karena itu, indikator ini menginformasikan keputusan perdagangan utama seperti ukuran posisi dan penempatan stop. Untuk mengetahui bagaimana indikator ini dapat membantu Anda dalam area ini, mengapa tidak bereksperimen menggunakan indikator Average True Range di akun perdagangan demo bebas risiko kami, dan lihat manakah yang terbaik untuk Anda?

Untuk membuka akun perdagangan demo GRATIS Anda hari ini, klik tombol di bawah ini!

Buka Akun Demo

Artikel lainnya yang mungkin menarik bagi Anda

Tentang Admiral Markets

Admiral Markets adalah broker Forex dan CFD yang telah memenangkan banyak penghargaan dan diatur secara global, menawarkan trading dengan lebih dari 8.000 instrumen keuangan melalui platform trading paling populer di dunia: MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Mulai trading hari ini!

***

Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh diartikan sebagai saran investasi, rekomendasi investasi, tawaran atau rekomendasi untuk setiap transaksi dalam instrumen keuangan. Harap dicatat bahwa analisis trading bukanlah indikator yang pasti untuk kinerja saat ini atau di masa mendatang, karena keadaan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Sebelum membuat keputusan investasi, Anda harus mencari nasihat dari penasihat keuangan independen untuk memastikan Anda memahami risikonya.

CFD adalah instrumen kompleks yang membawa risiko tinggi terjadinya kerugian dengan cepat karena penggunaan leverage.