Používáme cookies, abyste měli z našich stránek co nejvíce. Pokračováním na této stránce souhlasíte s použitím cookies. Pro více informací, včetně nastavení preferencí, si prosím přečtěte Ochranu osobních údajů.
Více informací Přijímám
U 81% retailových účtů došlo při obchodování CFD u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 81% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. expand_more

Klouzavé průměry - průvodce obchodní strategií pro rok 2020

Říjen 28, 2020 09:00 Europe/Prague
Doba čtení: 24 minut(y)

Tento komplexní článek o klouzavých průměrech a ukazateli klouzavého průměru poskytne obchodníkům podrobný rozpis toho, co jsou klouzavé průměry, proč by obchodníci měli používat dlouhodobé klouzavé průměry a jak používat indikátor klouzavého průměru v MetaTrader 5 (MT5). Abychom článek zakončili, budeme sdílet některé užitečné strategie obchodování s klouzavým průměrem, které použijeme v roce 2020!

Klouzavé průměry

Ze všech mnoha obchodních přísloví je nejčastějším "trendem váš přítel". Jakkoli může být tato fráze opotřebovaná, obsahuje prvek pravdy. Mnoho ziskových obchodních strategií se točí kolem vstupu na trh, když existuje nadprůměrná šance na vytvoření nového trendu. Když se trend objeví, klíčem je vydržet tak dlouho, dokud trend přetrvává.

Tento článek pojednává o tom, proč je indikátor klouzavého průměru základním obchodním indikátorem, který lze použít jako prostředek k identifikaci trendů. Není to však jeho jediné použití. Indikátor má další širší aplikace, které pomáhají procházet hlukem kolísání cen. Ukazatel klouzavého průměru se může také ukázat jako užitečný při vývoji vaší vlastní obchodní strategie.

Co je klouzavý průměr?

Klouzavý průměr můžete vypočítat z libovolného souboru dat, který se mění s časem, ale v technické analýze je jeho nejčastější použití cena. Klouzavý průměr (MA) je průběžně vypočítávaná hodnota průměrného průměru ceny za určité časové období. Pohyblivá část názvu je zde, protože s postupujícím časovým rámcem počítáme novou hodnotu, takže se hodnota našeho průměru přizpůsobuje změnám ceny.

Například bychom mohli použít 30denní klouzavý průměr. Hodnota je průměrný průměr ceny za posledních 30 dní. Jinými slovy, sečteme každou z těchto 30 uzavíracích cen a poté vydělíme 30. Tato hodnota se počítá každý den, přičemž se vyřadí nejstarší hodnota v datové sadě ve prospěch posledně se vyskytujícího dne. Klouzavý průměr má za následek vyhlazení cenových výkyvů. To nám pomáhá dívat se za přechodné nebo nevýznamné cenové odchylky a místo toho vidět dlouhodobější tendenci trhu.

Ekonomové a analytici používají ve svých studiích klouzavé průměry dlouho před příchodem a dostupností osobních počítačů, aby pomohly svým výpočtům. Naštěstí v dnešní době nebylo nikdy snadné vypočítat klouzavé průměry přes jakýkoli požadovaný časový rámec, což vyžadovalo pouhé kliknutí na tlačítko.


SMA klouzavý průměr vs klouzavý průměr EMA

Jak jsme viděli v menu MT4, tak existují různé typy klouzavých průměrů.

Nejběžnější jsou:

  • Jednoduchý klouzavý průměr (MT4 SMA)
  • Exponenciální klouzavý průměr (MT4 EMA)

Rozdíl mezi jednoduchým a exponenciálním klouzavým průměrem je v tom, že SMA nepřikládá žádnou váhu - všechna data jsou při výpočtu průměru zohledňována stejným způsobem.

Naopak u EMA výpočtu se přikládá váha. Nejnovější data získávají při výpočtu průměru větší váhu.

Protože se klouzavé průměry ohlédnou zpět a začleňují minulá data, jsou to v podstatě zpožděné ukazatele. Změny v klouzavém průměru nastanou poté, co se tržní cena již začala pohybovat. Primárním používáním klouzavých průměrů je pro potvrzení trendu.

Vážené klouzavé průměry se snaží zmírnit zpoždění tím, že se zaměřují na nejnovější data. Vychází přitom z předpokladu, že novější data budou relevantnější pro předpovídání toho, co se může vyskytnout.

Exponenciální klouzavý průměr dává předchozím datům váhu, která se časem exponenciálně snižuje.

Když porovnáte SMA s EMA, jeden není jednoduše lepší nebo horší než ten druhý. Je to spíše otázka porozumění rozdílům a použití toho, co nejlépe vyhovuje Vašim požadavkům.

Pravděpodobně nejlepším způsobem, jak vyzkoušet, co Vám nejlépe funguje, je vyzkoušet oba. Použití obchodního DEMO účtu Vám to umožní tolikrát, kolikrát potřebujete, aniž byste riskovali peníze.

200 denní klouzavý průměr

Dlouhodobý trend

Cenové grafy mohou být pro obchodníky někdy matoucí. Velké opravy by mohly obchodníky ztratit přehled o trendech a celkovém obrazu. Mohou být rozptylováni mnoha vzestupy a pády, které může cenová akce vytvořit. Dlouhodobé klouzavé průměry pomáhají obchodníkům soustředit se a rychle jim umožňují pochopit, zda existuje trend. ŘO také určuje směr trendu. Zde je hlavní souhrn použití klouzavých průměrů pro trend:

  • Je přítomen trend → cenová akce je daleko od dlouhodobého klouzavého průměru (MA)
    • Dlouhodobý MA má medvědí úhel → klesající trend
    • Dlouhodobý MA má vzestupný úhel → uptrend
  • Trend se vrací → cenová akce se vrací zpět k dlouhodobému MA
  • Není přítomen žádný trend → cenová akce osciluje kolem dlouhodobého MA

Dlouhodobý MA udržuje obchodníky na správné straně finančních trhů . Pomáhá obchodníkům vyhnout se riskantním nastavením obrácení a umožňuje jim vstoupit do nastavení, která odpovídají trendům.

Jednoduché klouzavé průměry

Zdroj: Admiral Markets MT5 s MT5-SE, GBPJPY H1 (od 16. června 2020 do 14. července 2020). Datum: 17. srpna 2020.Vezměte prosím na vědomí, že zisk z předchozího období není spolehlivý indikátor budoucích zisků nebo pohybů ceny.

Strategie klouzavé průměry

Identifikace trendu není jedinou výhodou používání dlouhodobých klouzavých průměrů. Cena má tendenci respektovat a zastavit se na dlouhodobých úrovních MA. Úrovně MA jsou klíčové a kritické rozhodovací zóny pro pokračování trendu nebo větší zvrat:

  • Pokud cena zlomí dlouhodobý MA, je pravděpodobný obrat
  • Pokud se cena při dlouhodobém MA pomalu odrazí, může se cena zlomit oběma směry
  • Pokud se cena dlouhodobě silně odrazí, je pravděpodobné pokračování trendu

Reakce ceny na dlouhodobý klouzavý průměr je jistě cenná informace, kterou je třeba vzít v úvahu. Nejlepší je samozřejmě vzít v úvahu i další faktory, například vrcholy a dna, úrovně Fibonacciho a další ukazatele k nalezení soutoku podpory a odporu .

Čím více soutoku, tím důležitější je rozhodovací zóna. To zase znamená, že únik nebo odraz budou mít větší hodnotu a lze je považovat za důležitější. Obchodníci mohou tyto výpadky a odskoky vyměnit například tak, že počkají, až japonské vzory svíček naznačí, zda dochází k odskoku nebo úniku. Obchodníci pak mohou posoudit, zda je vzor svíčky pro obchodní nastavení zajímavý nebo ne.

Strategie klouzavé průměry

Zdroj: Admiral Markets MT5 s MT5-SE, AUDUSD H4 (od 23. ledna 2020 do 5. června 2020). Datum: 5. srpna 2020.Vezměte prosím na vědomí, že zisk z předchozího období není spolehlivý indikátor budoucích zisků nebo pohybů ceny.

Typy klouzavých průměrů

Většina obchodníků má tendenci dlouhodobě používat MA kolem 100 až 200 období. Dvě běžné volby, které může obchodník použít, jsou jednoduchý klouzavý průměr a exponenciální klouzavý průměr .

Exponenciální klouzavý průměr (EMA) dává větší váhu novějším cenovým hodnotám. Částka, o kterou se tato váha snižuje pro každou postupně starší hodnotu ceny, je exponenciální, odtud název. Zatímco jednoduchý klouzavý průměr (SMA) dává stejnou váhu všem cenovým hodnotám začleněným do časového rámce.

Populární nastavení MA se často pohybují kolem úrovní 100, 150 a 200. Někteří obchodníci také používají Fibonacciho sekvenční úrovně pro MA, jako je 89, 144 nebo 233 období.

Jak již bylo řečeno, krátkodobé a střednědobé klouzavé průměry zůstávají také důležité, ale pro různé účely. Krátkodobé MA se nejlépe používají k určení hybnosti a podpůrných a odporových zón. Střednědobé MA jsou užitečné pro hodnocení retracementových a korekčních cílů.

Krátkodobé klouzavé průměry jsou cokoli mezi 0 a 20 MA, zatímco střednědobé MA jsou obvykle mezi 20 a 100 MA. Tato nastavení se samozřejmě mohou u jednotlivých obchodníků lišit, ale jedná se o obecné pravidlo. Mnoho obchodníků ve skutečnosti přidává do svého grafu všechny tři typy klouzavých průměrů:

  • Jeden klouzavý průměr kolem 5-20
  • Jeden klouzavý průměr kolem 20–100
  • Jeden klouzavý průměr, který je více než 100

Výhodou použití všech tří klouzavých průměrů na graf je, že obchodníci jsou schopni získat podrobnější pohled na různé tendence ceny. Tento článek si však klade za cíl primárně zdůraznit význam dlouhodobých klouzavých průměrů pro analýzu grafů. Samozřejmě se ujistěte, že tyto myšlenky používáte výslovně prostřednictvím finančních nástrojů, ale až poté, co nejprve dokončíte vlastní správnou analýzu. Toto je podpůrná metoda analýzy grafů. Před použitím na živý účet nejprve nejprve otestujte jakoukoli strategii klouzavého průměru prostřednictvím demo účtu.

Obchodujte bez rizika s admirálskými trhy

Věděli jste, že je možné obchodovat s virtuální měnou pomocí údajů o trhu v reálném čase a poznatků profesionálních obchodních odborníků, aniž byste ohrožovali jakýkoli svůj kapitál? To je správně. S demo obchodním účtem Admiral Markets bez rizika mohou profesionální obchodníci otestovat své strategie a zdokonalit je, aniž by riskovali své peníze.

Demo účet je ideálním místem pro začátečníky, kteří se chtějí pohodlně obchodovat, nebo pro zkušené obchodníky procvičovat. Ať už je účel jakýkoli, demo účet je pro moderního obchodníka nutností. Otevřete si svůj demo obchodní účet ZDARMA ještě dnes kliknutím na banner níže!

Demo účet


Metoda klouzavých průměrů

Hlavní hodnotou použití klouzavých průměrů na Forexu je schopnost MA rychle určit přítomnost a směr trendu a hybnosti. Tady jsou tři tvrzení, která vám pomohou rozlišit mezi trendem a hybností. Metoda klouzavých průměrů příklad:

  • Celkový trend nastane, pokud se cena odkloní od dlouhodobého MA: vyšší (uptrend) nebo nižší (downtrend)
  • Krátkodobý trend je viditelný, pokud se cena odkloní od středního MA: vyšší (býčí) nebo nižší (medvědí)
  • Hybnost je viditelná, pokud se cena odkloní od krátkodobého MA: vyšší (vzestupná) nebo nižší (medvědí)

Klouzavé průměry Forex

Zdroj: Admiral Markets MT5 s MT5-SE, USDJPY H1 (od 26. června 2020 do 6. července 2020). Datum: 6. srpna 2020 .Vezměte prosím na vědomí, že zisk z předchozího období není spolehlivý indikátor budoucích zisků nebo pohybů ceny.

Nejlepší pohyby trendů jsou, když jsou cena, krátkodobý trend a celkový trend vyrovnány jedním směrem. Pro uptrend to znamená, že cena je nad krátkodobým MA a krátkodobý MA je nad trendem MA.

Pro sestupný trend to znamená, že cena je pod krátkodobým MA a krátkodobý MA je pod trendovým MA. V grafu chybí trend nebo hybnost, pokud se cena pohybuje kolem MA (tj. Nazývá se korekce) nebo se vrací zpět k MA (tomu se říká retracement nebo pullback).

Opravy se mohou objevit dvěma způsoby: pasivně nebo agresivně. Pasivní korekce je, když cena jde stranou a klouzavé průměry cenu dohoní. Agresivní návrat je, když se cena pohybuje impulzivně (rychle) zpět k klouzavému průměru (průměrům).

Klouzavé průměry indikátor

Zdroj: Admiral Markets MT5 s MT5-SE, USDJPY M15 (od 16. července 2020 do 17. července 2020). Datum: 6. srpna 2020.Vezměte prosím na vědomí, že zisk z předchozího období není spolehlivý indikátor budoucích zisků nebo pohybů ceny.

Forex klouzavé průměry

MA jsou cenné jako podpora nebo odpor, když je trh trendový a pohybuje se impulzivně. Vzhledem k tomu, že trh získává na síle, bude cena na cestě stále snižovat návratnost. Tyto pullbacky se obvykle vracejí zpět k buď mělkému MA, jako je 8 MA, nebo krátkodobému MA, jako je 20-40 MA, než hybnost pokračuje.

V těchto případech se proměna MA proměnila v solidní úroveň podpory nebo odporu, která často omezuje lehký návrat z dalšího pohybu proti trendu. Jedním z přístupů k vizualizaci podpory nebo odporu je použití stejného MA třemi různými způsoby, například:

  • A 21 MA blízko
  • A 21 MA minimum
  • Výška 21 MA

Forex klouzavé průměry

Zdroj: Admiral Markets MT5 s MT5-SE, GBPJPY H4 (od 29. května 2020 do 6. srpna 2020). Datum: 6. srpna 2020.Vezměte prosím na vědomí, že zisk z předchozího období není spolehlivý indikátor budoucích zisků nebo pohybů ceny.

Společně tyto tři MA vytvářejí pásmo nebo zónu podpory a odporu. Největší výhodou toho, že tři MA fungují jako podpora a odpor, spíše než jen jeden, je to, že trh má tendenci respektovat hrubý rozsah, spíše než jeden bod podpory nebo odporu, takže cenová zóna má vždy větší hodnotu než jediná cena směřovat.

Je důležité si uvědomit, že ŘO nebudou působit jako podpora nebo odpor, pokud je trh ve velké konsolidaci (tj. Nedostatek trendu). Při přidávání MA se doporučuje dokončit zpětné testování pomocí snadno použitelné obchodní platformy, jako je plugin MT5 Supreme Edition .

Klouzavé průměry - odchylky a cíle zvratu

Trend nakonec skončí a začne fáze konsolidace nebo obrácení. Šance na návrat zpět se podstatně zvýší, jakmile trend ztratí na síle, což vytváří rozdíly mezi výškami (v uptrendu) nebo minimy (v downtrendu). Divergence je silným ukazatelem buď nevyřízeného návratu v rámci trendu, nebo konce trendu a následného obrácení.

Divergence je, když se cena aktiva pohybuje opačným směrem než technický indikátor, lze jej identifikovat pomocí oscilátoru (níže používáme index relativní síly nebo RSI). Pokud cena dosahuje nových maxim, ale oscilátor dosahuje nižších maxim, dochází k pozitivní divergenci. Pokud cena dosahuje nových minim, ale oscilátor dosahuje vyšších minim, dochází k negativní divergenci.

Zda cena ukazuje mělké vytažení nebo úplné obrácení závisí na síle podpory a odporu v okolí, stejně jako na časovém rámci, kde je divergence viditelná. MA lze také použít různými způsoby, například když cena zahájí svůj protitrendový tah, například jako: vstup pro další pokračování trendu nebo cíl pro reverzní obchod.

Zde je několik důležitých konceptů, které lze použít jako obecné pravidlo při aplikaci strategie RSI s pohyblivým průměrem na obchodování na Forexu:

  • Nedostatečná odchylka vedla k tomu, že se cena vrátila a odrazila se na mělkých 8 MA
  • Jedna divergence na hodinovém grafu nebo nižším vytvoří většinou mírné navrácení, což znamená, že cena by se mohla stáhnout zpět a odrazit se na 21 MA
  • Jedna divergence na čtyřhodinovém grafu nebo vyšším většinou vytvoří robustní retracement, což naznačuje dobrou šanci na návrat ceny zpět a odraz na 144 MA
  • Dvojitá divergence by měla zahájit silnější návrat, což znamená, že se cena stáhne zpět na 144 MA
  • Rozdíly ve více časových rámcích zvýší šanci na obrácení, což znamená, že cena by mohla vytáhnout 21 MA na opačnou stranu 144 MA

Klouzavé průměry MetaTrader

Zdroj: Admiral Markets MT5 s MT5-SE, GBPUSD H1 (od 16. června 2020 do 24. června 2020). Datum: 13. srpna 2020.Vezměte prosím na vědomí, že zisk z předchozího období není spolehlivý indikátor budoucích zisků nebo pohybů ceny.

Cíle na obrázku nahoře jsou samozřejmě hrubé indikace. Je důležité si uvědomit, že cíle by mohly být zmeškány, než bude trend pokračovat, a analyzovat každý finanční nástroj podle jeho vlastních zásluh a v jeho vlastním kontextu.

Indikátor klouzavý průměr v MetaTrader 5

Jelikož se jedná o jeden z nejběžnějších technických indikátorů , není žádným překvapením, že si při používání MetaTraderu 5 nemusíme stahovat indikátor klouzavého průměru. Klouzavý průměr přichází jako jeden ze standardních nástrojů s obchodní platformou. Indikátor klouzavého průměru MT5 najdete ve složce „Trend" v „Indicators" v „Navigátoru" MetaTraderu, jak je znázorněno na obrázku níže:

Klouzavý průměr

Zdroj: Admiral Markets MetaTrader 5 - Výběr indikátoru klouzavého průměru

Obrázek výše také ukazuje dialogové okno, které se otevře, když kliknete na indikátor MA. Tři hlavní proměnné, které si můžete vybrat, jsou:

  • Období - časový rámec, za který se průměr počítá (výchozí hodnota = 100)
  • Metoda MA - způsob výpočtu průměru (výchozí metoda je „jednoduchá", což je stejně vážený průměr z předchozího počtu období)
  • Použít na - hodnota ceny, kterou zprůměrujete (výchozí hodnota je závěrečná cena každého období, ale existuje několik dalších možností, včetně otevřené, nízké a vysoké)

Pokud jde o metodu, kromě SMA je k dispozici několik složitých typů. Nejběžnějším z nich je EMA. Obrázek níže zobrazuje indikátor MT5 SMA, jakmile je přidán do hodinového grafu GBP / USD:

Forex klouzavý průměr

Zdroj: Admiral Markets MT5 s MT5-SE, GBPUSD H1 (od 6. srpna 2020 do 13. srpna 2020). Datum: 17. srpna 2020.Vezměte prosím na vědomí, že zisk z předchozího období není spolehlivý indikátor budoucích zisků nebo pohybů ceny.

Klouzavý průměr použitý ve výše uvedeném grafu byl 30-období SMA pro závěr. Pro každý bod vykreslený indikátorem MA pro konkrétní hodinu se hodnota vypočítá jako střední průměr závěrečné ceny GBP / USD za každou hodinu, který se vrací za posledních 30 hodin. Všimněte si, jak klouzavý průměr vyhlazuje krátkodobé výkyvy ceny. Můžete to považovat za vodítko, které vám pomůže vidět celkový obraz toho, co trh dělá.

Obchodování klouzavého průměru v MT5

MA je obvykle prvním indikátorem, s nímž se obchodníci pokoušejí obchodovat. Přesto je to také obecně první indikátor, který je z jejich grafu odstraněn. Proč? Jedním z hlavních důvodů je, že obchodníci vidí, že klouzavý průměr zaostává. To je pravda, ale je důležité si uvědomit, že klouzavé průměry nabízejí obchodníkům využívajícím technické analýzy řadu výhod, které jasně převažují nad tímto negativem. Takže odstranění klouzavých průměrů z vaší analýzy je chyba.

Zvláštní hodnota obchodování se strategií klouzavého průměru není založena na příliš zjednodušujících a nerentabilních přístupech, jako jsou vstupy s pozdním přechodem, ale je zakořeněna ve schopnosti identifikovat trend a dynamiku, působit jako podpora a odpor a vyjasnit divergenci.

Nejzákladnější strategií je jednoduše porovnat klouzavý průměr se současnou cenou. Z pohledu trendu, pokud se cena pohybuje nad klouzavým průměrem, je to býčí ukazatel. Pokud cena klesne pod klouzavý průměr, je to medvědí. Když se vytvoří nový trend, vždy uvidíme, jak se cena vymyká z klouzavého průměru těmito způsoby. To je opravdu docela primitivní metoda.

Měli byste mít na paměti, že cena někdy překročí klouzavý průměr, aniž by se následně vytvořil trend. Můžeme také přijít s dalšími strategiemi přidáním více než jednoho indikátoru klouzavého průměru Forexu do našeho cenového grafu. Začněme tím, že se podíváme na strategii klouzavého průměru, která využívá dva klouzavé průměry.

Pokud se chcete dozvědět více o indikátorech klouzavého průměru a dalších obchodních tématech, proč se zaregistrovat na některý z našich bezplatných obchodních webinářů? Kliknutím na banner níže se zaregistrujete ještě dnes!

Důvěryhodný broker

Obchodování klouzavých průměrů

Strategie klouzavé průměry - Křížení

Jedná se o jednoduchou strategii klouzavého průměru, která vám poskytuje signál k obchodování, když rychlejší klouzavý průměr překročí pomalejší. Podívejte se níže na hodinový graf GBP / USD. Byl přidán klouzavý průměr Forexu za 30 období, který se jeví jako tenká tečkovaná červená čára. Byl také přidán pomalejší klouzavý průměr za 100 období, což je tlustší zelená čára:

Klouzavý průměr Forex

Zdroj: Admiral Markets MT5 s MT5-SE, GBPUSD H1 (od 20. července 2020 do 27. července 2020). Datum: 13. srpna 2020.Vezměte prosím na vědomí, že zisk z předchozího období není spolehlivý indikátor budoucích zisků nebo pohybů ceny.

Pravidla strategie jsou jednoduchá - když rychlejší MA překročí pomalejší, koupíte. Když přejde níže, prodáte. Jak vidíte, 20. července v 18:00 překročil rychlejší MA nad pomalejším MA. To byl náš signál ke koupi. Všimněte si, jak ve výše uvedeném příkladu cena pokračovala v trendu vyššího po obdržení signálu nákupu. Je však důležité si uvědomit, že tomu tak nebude vždy.

Tato obchodní strategie vám vždy ponechává pozici na trhu, ať už dlouhou nebo krátkou. Signál k uzavření vaší polohy by byl, když rychlejší MA přejde zpět pod pomalejší. V tomto okamžiku byste zarovnali a couvali, což by na trhu šlo. Co tedy můžeme dělat, když nechceme vždy mít pozici na trhu? Můžeme použít o něco složitější verzi strategie, která místo tří používá tři klouzavé průměry. Toto se nazývá strategie trojitého klouzavého průměru.

Strategie klouzavé průměry - Tři MA

Tato strategie klouzavé průměry používá tři MA: jeden rychlý, jeden střední a jeden pomalý. Obchodní signály jsou generovány nejrychleji se pohybujícím průměrem překračujícím průměr střední délky, stejně jako u duální strategie. Je však třeba vzít v úvahu další pravidlo. Toto pravidlo má nejpomalejší klouzavý průměr, který funguje jako filtr trendů. To znamená, že můžete obchod umístit, pouze pokud jsou dva rychlejší MA na pravé straně filtru.

Aby to šlo dlouho, musí být oba vyšší. Abyste mohli zaujmout krátkou pozici, musí být oba níže. Denní graf GBP / JPY níže ukazuje tři klouzavé průměry přidané pro tuto strategii. Červená čára je 150denní klouzavý průměr. Zelená čára je 250denní klouzavý průměr. Modrá čára je 350denní klouzavý průměr - to je naše filtrační čára.

Obchodování klouzavých průměrů

Zdroj: Admiral Markets MT5 s MT5-SE, GBPJPY D1 (od 8. srpna 2019 do 13. srpna 2020). Datum: 13. srpna 2020.Vezměte prosím na vědomí, že zisk z předchozího období není spolehlivý indikátor budoucích zisků nebo pohybů ceny.

Všimněte si, že v grafu jsou dva body, kde rychlá červená čára protíná zelenou čáru. Poprvé je to křížek označující nákupní signál. Ale protože naše signální linky jsou pod filtrem, v tomto okamžiku neobchodujeme. Avšak podruhé, když rychle červená MA prochází pod středně dlouhou zelenou, jdeme krátce, protože obě řádky jsou správnou stranou modré filtrační čáry pro prodejní pozici.


Pás s klouzavým průměrem je kolekce MA (obvykle mezi 6 a 16) s různými časovými obdobími ve stejném grafu. Výsledek těchto více MA vytváří efekt podobný pásu karet, odtud název. ŘO mají různou délku od krátkodobých po dlouhodobé a výsledný efekt pásu poskytuje údaj o směru i síle trendu.

Pokud jsou ŘO paralelní a rovnoměrně rozmístěné, znamená to, že současný trend je silný. Expanze mezi stužkami může naznačovat možný konec aktuálního trendu a kontrakce stužek naznačují začátek nového trendu.

Stejně jako u předchozích strategií jsou signály nákupu a prodeje označeny výhybkami. Vzhledem k počtu MA a tedy zapojených crossoverů se však obchodník musí sám rozhodnout, kolik crossoverů označuje vhodný obchodní signál pro jejich strategii obchodování s páskovým průměrem.

V níže uvedeném grafu je 11 EMA (10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,150).

Klouzavé průměry strategie

Zdroj: Admiral Markets MT5 s MT5-SE, EURGBP D1 (19. srpna 2019 do 13. srpna 2020). Datum: 13. srpna 2020.Vezměte prosím na vědomí, že zisk z předchozího období není spolehlivý indikátor budoucích zisků nebo pohybů ceny.

Klouzavý průměr - strategie Keltner Channel

Obchodování pomocí indikátoru MA je založeno na předpokladu, že budoucí hodnoty budou mít tendenci sledovat trend. Historická data jsou nedokonalým vodítkem k předpovídání budoucnosti neznámého, jsou však jedním z mála nástrojů, které máme k dispozici.

Klouzavé průměry poskytují jednoduchou a efektivní demonstraci průměrné hodnoty aktiva za sledované časové období.

Někteří obchodníci se místo toho, aby se spoléhali pouze na MA, mohou rozhodnout použít obchodní strategie s klouzavým průměrem, které používají MA jako filtr trendů a pro své obchodní signály používají samostatný indikátor.

Příkladem toho může být obchodování pomocí MA a indikátoru Admiral Keltner Channel .

V níže uvedeném grafu máme MA na 20 období (červená), MA na 50 období (zelená) a admirála Keltnera s výchozím nastavením.

Koupit signál : Když se cena zlomí nad Keltnerovým kanálem

Prodat signál : Když cena klesne pod Keltnerův kanál

Obchodník vstoupí na trh, pouze když se výše uvedené signály shodují se směrem celkového významného trendu.

Indikátor klouzavé průměry

Zdroj: Admiral Markets MT5 s MT5-SE, EURUSD H1 (od 27. července 2020 do 10. srpna 2020). Datum: 13. srpna 2020.Vezměte prosím na vědomí, že zisk z předchozího období není spolehlivý indikátor budoucích zisků nebo pohybů ceny.

Další indikátory, které zahrnují klouzavý průměr

Je důkazem všestrannosti klouzavých průměrů, že tato technika je často začleněna jako součást složitějších ukazatelů a obchodních metod. Známým příkladem je metoda Bollinger Bands . Bollingerova pásma využívají obálku klouzavého průměru - přičemž obchodníci vykreslují čáry v určité vzdálenosti nad a pod klouzavým průměrem. Tyto řádky se nazývají pásy nebo obálky.

V případě Bollingerových pásem jsou řádky obálkou volatility . Jsou umístěny určitý počet směrodatných odchylek od klouzavého průměru, což znamená, že pásma se rozšiřují nebo zužují podle volatility trhu. Obchodování Bollingerových pásem je tedy typem obchodní strategie obálky klouzavého průměru, která bere v úvahu volatilitu cenových pohybů.

Již jsme řekli, že pouhé srovnání ceny s klouzavým průměrem může poskytnout falešné signály - složité časy, kdy cena překračující MA nevede k trendu. Tyto falešné signály mohou být zvýšeny vysoce volatilními trhy. Použití obálky volatility může být tedy účinným způsobem, jak tento problém do určité míry zmírnit.

Indikátor MA můžete také použít na jiný indikátor, než jej použít pouze na cenu. Možná to budete chtít udělat jako vyhlazovací techniku, pokud máte pocit, že výsledky indikátoru jsou tak trhané, že způsobují nejasnost podkladového vzoru.

Jaká je nejlepší obchodní strategie?

S jakou strategií klouzavého průměru tedy nejlépe obchodovat?

Na to neexistuje univerzální odpověď, protože nejvhodnější obchodní strategie bude záviset na preferencích jednotlivých obchodníků. Jedním ze způsobů, jak vám pomoci rozhodnout, co vám nejlépe vyhovuje, je provést zpětný test vaší strategie. Obchodní simulátor, který je dodáván s pluginem MetaTrader 5 Supreme Edition, je skvělý způsob, jak ručně otestovat různé strategie.

Je to podobný příběh, pokud jde o výběr vhodného časového rámce pro vaše průměrování. Pokud jednáte v kratších časových rámcích, budete muset jednat s vhodně rychle se pohybujícím indikátorem. Pokud tedy obchodujete se strategií vnitrodenního klouzavého průměru, možná má smysl použít klouzavý průměr za 30 období na 15minutovém grafu. Pokud sledujete dlouhodobý trend, možná zjistíte, že je vhodnější něco takového, jako je 350denní klouzavý průměr. Někdo, kdo hledá strategii klouzavého průměru obchodování s houpačkou, může použít časový rámec někde mezi těmito dvěma.

Užitečným způsobem, jak rozhodnout, která nastavení jsou pro vaši strategii nejlepší, je experimentovat s demo obchodním účtem . To vám umožní doladit váš systém bez zbytečného rizika, když stále pracujete v režimu pokusu a omylu.

Závěr

Klouzavé průměry mají v obchodování mnoho aplikací. Krása indikátoru spočívá v tom, že jej můžete udělat tak jednoduchým nebo komplikovaným, jak potřebujete. Na jednodušším konci spektra může indikátor pomoci vyhladit fluktuace na trhaném trhu. Díky tomu je snazší vidět, co se děje, bez šumu volatility. Další základní použití je jako základní měřítko trendu trhu v daném časovém rámci. Rostoucí MA naznačuje vzestupný trend a klesající MA naznačuje klesající trend, jak jsme viděli.

Samozřejmě se můžete rozhodnout podstatně zvýšit složitost pomocí vážených klouzavých průměrů a různých strategií křížení zahrnujících několik klouzavých průměrů. Pokryli jsme zde jen několik typů takových strategií křížení, ale existuje obrovský prostor pro další úpravy. Pamatujte však, že zvýšená úroveň složitosti nemusí nutně znamenat větší úspěch. Někdy to může být efektivnější a je to velmi rozumný způsob, jak začít.

MetaTrader Supreme Edition - Admiral Markets

Věděli jste, že Admiral Markets nabízí vylepšenou verzi MetaTraderu, která zvyšuje možnosti obchodování? Nyní můžete obchodovat s MetaTraderem 4 a MetaTraderem 5 s pokročilou verzí MetaTraderu, která nabízí vynikající doplňkové funkce, jako je korelační matice, která vám umožňuje prohlížet a porovnávat různé měnové páry v reálném čase, nebo miniaplikační widget - který umožňuje můžete nakupovat nebo prodávat přes malé okénko, zatímco budete pokračovat se vším, co musíte udělat.

Stáhněte si jej ZDARMA ještě dnes kliknutím na banner níže!

MetaTrader 5 Supreme Edition

O Admiral Markets

Admiral Markets je vítězem ocenění a globálně regulovaný Forex a CFD broker. Nabízí obchodování na více než 8 000 finančních nástrojích prostřednictvím nejpopulárnějších obchodních platforem na světě: MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Začněte obchodovat ještě dnes!

Jako licencovaný broker [FCA] poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.

Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo žádost o jakoukoliv transakci s finančním nástrojem. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem žádného současného a budoucího výkonu, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím musíte vyhledat radu nezávislých finančních poradců, abyste se ujistili, že rozumíte souvisejícím rizikům.