Automatický obchodní systém (AOS) - [Průvodce pro rok 2021]

Duben 22, 2021 16:00 Europe/Prague
Doba čtení: 9 minut(y)

Automatické obchodní strategie za poslední desetiletí překonali úroveň institucionálního obchodování. Retailoví obchodníci nyní také zvyšují využití automatických obchodních systémů, ve zkratce AOS. V tomto článku projdeme úvodem do algoritmických obchodních strategií a jejich typů, ale také poradíme jak byste mohli začít s automatickými obchodními systémy z bezplatného demo obchodního účtu - skvělý způsob, jak otestovat Vaši obchodní strategii, anižbyste podstupovali rizika!

Co je AOS (Automatický obchodní systém)?

Algoritmické obchodování a kvantitativní strategie jsou v zásadě obchodní systémy „černé skříňky“, ve kterých se pokyny provádí automaticky prostřednictvím předem naprogramovaných funkcí. Tyto pokyny jsou vyvíjeny obchodníkem nebo programátorem a jsou psány v řádcích počítačového kódu a mohou podrobně popsat, jaké podmínky je třeba splnit a jaké parametry je třeba splnit při nákupu nebo prodeji.

Je ale obchodování s AOS ziskové a jaké procento trhu je založeno na algoritmickém obchodování? Podle investiční banky JP Morgan pouze asi deset procent obchodů s akciemi ve Spojených státech provádějí tradiční investoři. To znamená, že přibližně 90% všech amerických obchodů s akciemi se provádí pomocí automatických obchodních systémů. Čísla také naznačují, že algo strategie, které aktivně obchodují, spravují více než 1.5 bilionu dolarů.

Mnoho zkušených investorů a manažerů hedgeových fondů již uvedlo, že se hra změnila, a to především díky volatilitě a náhodnosti vytvořené vysokofrekvenčními algoritmickými obchodními strategiemi, které obchodují v nanosekundách a překonávají jakýkoli typ lidského obchodníka. Běžnou otázkou mezi maloobchodníky je „jak mohu začít s algoritmickým obchodováním?“. Než se do toho pustíme, je důležité znát některé z algoritmických obchodních strategií.

Automatické obchodní strategie - Typy

Existuje mnoho různých typů algo nebo kvantových strategií obchodujících na finančních trzích v kterémkoli okamžiku. Jak se na trhu objevují nové vzory, každým dnem se staví stále více automatických obchodních robotu. Investiční banky a hedgeové fondy utrácejí miliony a mají vyhrazené minimální limity pro zužitkování tohoto typu obchodování.

Níže uvádíme jen několik různých typů algo strategií, které používají kvantoví obchodníci. Některé budou pro retailové obchodníky mimo dosah, ale je důležité znát různé typy, protože technologie neustále postupují vrpřed. Pojďme se podívat na několik nejběžnějších a nejlepších algoritmických obchodních strategií používaných institucemi, než přejdeme na to, jak mohou retailoví obchodníci ve skutečnosti začít s obchodováním pomoci algo systému a to prostřednictvím celosvětově uznávané obchodní platformy MetaTrader 5.

Věděli jste, že si můžete stáhnout obchodní platformu MetaTrader 4 zcela ZDARMA? Tato platforma umožňuje uživatelům obchodovat na trzích pomocí manuálních objednávek i prostřednictvím Expert Advisors (EA), což jsou automatické obchodní systémy. Ještě lepší je obchod v platformě, kde najdete další algoritmické obchodní strategie, které můžete použít a mnohem více. Začněte stahovat ZDARMA kliknutím na banner níže:

1. Reverzní strategie

Reverzní strategie je strategie, která identifikuje trhy, které zašly příliš daleko jedním směrem a jsou připraveny vrátit se ke své průměrné ceně. Mnoho retailů ve skutečnosti něco takového používá při obchodování s Bollingerovými pásmy, což je velmi oblíbený indikátor technických obchodníků se střední návratností .

Někteří kvantoví obchodníci používají tyto nástroje, protože parametry a podmínky k identifikaci trhu, který se brzy vrátí zpět ke svému průměru, budou pravděpodobně rozsáhlé. Nejde jen o analýzu technických nástrojů, ale také o pravděpodobnosti korelace mezi aktivy, analýzu volatility, sentimentu a další.

2. Index akciového trhu - strategie vyvážení

Fondy indexů akciových trhů musí být často „vyváženy“, aby zaznamenaly nové základní ceny a změny tržní kapitalizace jednotlivých akcií, které sledují. Toto vyvážení nákupů a prodejů za účelem přizpůsobení celkového fondu vytváří jedinečné příležitosti pro algoritmické obchodníky, kteří mohou začít využívat obchodů, které se mají uskutečnit, aby došlo k vyvážení fondu.

Tento typ strategie je samozřejmě určen výhradně pro doménu vysokofrekvenčních obchodníků, kteří mohou tyto podmínky identifikovat pomocí metod kvantitativního modelování, ale pak využívají potenciálních pohybů v nanosekundách a se zavedenou slušnou velikostí kapitálu a řízení rizik.

3. Arbitráž Trading strategie

Arbitráž trading strategie je proces hledání příležitostí v cenovém rozdílu mezi dvěma podobnými trhy. Tyto typy situací mohou nastat, když je stejný trh obchodován z různých míst. Například cena kryptoměn se může na různých burzách značně lišit. Může se to také stát na trzích, které jsou obchodovány na trhu futures a na devizovém trhu, a je jedním z důvodů, proč jsou algoritmické obchodní strategie futures běžné.

Arbitráž trading strategie jsou pravděpodobně nejběžnějším typem vysokofrekvenční obchodní strategie. Ale samozřejmě je to opravdu jen pro ty, kteří mohou provádět více obchodů během nanosekund, ale co je nejdůležitější, mají správné nástroje a zdroje, aby dokonce rozpoznali cenový rozdíl mezi dvěma trhy.

Zatímco mnoho retailů se často pokusí najít bitcoinové algoritmické obchodní strategie, ve skutečnosti je to spíše pro institucionální obchodníky. Je to proto, že velikost kontraktu k obchodování na futures trhu je docela dobrá, což znamená, že jednotlivci potřebují značný obchodní účet. Omezení pákového efektu také brání retailovým obchodníkům v použití automatizovaných strategiích na kryptoměny.

4. Trendové strategie

Trendové strategie založené na momentu jsou velmi časté u dlouhodobých institucionálních obchodníků, stejně jako u retailových obchodníků, kteří začínají s AOS na Forexu.

Myšlenkou automatické obchodní strategie sledující trend je identifikovat trh založený na momentu, který by se mohl proměnit v dlouhodobější trend. Pojem „dlouhodobý“ je samozřejmě relativní. Strategie intradenního algoritmického obchodování mohou být dlouhodobě klasifikovány jako pouhých několik hodin. Dlouhodobější kvantový obchodník může dlouhodobě klasifikovat jako několik týdnů nebo měsíců. Skutečnost, že existuje tolik různých typů obchodníků, kteří dělají různé věci, je jedním z důvodů, proč se trh bude vždy časem posouvat nahoru a dolů!

Screenshot z obchodní platformy MetaTrader 5 od Admiral Markets zobrazující exponenciální klouzavý průměr 20, 50, 100 a indikátor MACD.

Zřeknutí se odpovědnosti: Grafy pro finanční nástroje v tomto článku slouží pouze pro ilustraci a nepředstavují investiční doporučení ani výzvu k nákupu nebo prodeji jakéhokoli finančního aktiva poskytovaného Admiral Markets (rozdílové smlouvy, fondy obchodované na burze, akcie). Předchozý výkon není ukazatelem budoucího výkonu.

Výše uvedený graf je typický pro sledovatele trendů. Technické indikátory, jako jsou klouzavé průměry, pomáhají obchodníkům identifikovat silné trendy a oscilátory mohou pomoci identifikovat začátek nebo konec momenta. Zatímco tradiční obchodníci by vytvářeli pravidla, kdy a kde nakupovat nebo prodávat, obchodníci s kvantem by jednoduše psali řádky kódů, aby automaticky identifikovali podmínky pro nákup nebo prodej a poté tyto příkazy skutečně provedli.

Hledání vítězných algoritmických obchodních strategií samozřejmě zahrnuje spoustu pokusů a omylů. Některé trhy mohou fungovat lépe než jiné v závislosti na tom, jaký typ kvantové strategie se pokoušíte napodobit. Naštěstí Admiral Markets také poskytuje přístup k vylepšené verzi MetaTrader 4, a tedy MetaTrader 5.

Obchodní platforma MetaTrader 5 umožňuje uživatelům obchodovat s více třídami aktiv s přístupem k pokročilým obchodním nástrojům. To znamená, že můžete potenciálně obchodovat pomocí Expert Advisors (automatický obchodní systém) na celé řadě různých tříd aktiv, jako jsou CFD akcie, komodity, Forex, indexy a další! Stáhněte si platformu ZDARMA kliknutím na banner níže:

Nyní víte něco více o různých typech AOS. Kde získat automatický obchodní systém? Pojďme to zjistit!

Jak používat algoritmické obchodní strategie

Pro většinu lidí existují tři možnosti, jak začít používat automatické obchodní strategie.

  1. Naučte se, jak sami kódovat.
  2. Najměte si programátora a spolupracujte na jeho sestavení.
  3. Najděte již vytvořený systém v platformě MetaTrader.

Pojďme se podívat na možnost tři. Jednoduše otevřete obchodní platformu MetaTrader a otevřete Toolbox (MT5) nebo Terminal (MT4). Najdete je v "Zobrazení" v nabídce nahoře nebo stisknutím Ctrl + T. Klikněte na místo, kde je uvedeno Market, a poté karty Experts, Indikátory, Knihovna, Oblíbené položky nebo Zakoupené.

Snímek obrazovky obchodní platformy MetaTrader 5 poskytnutý Admiral Markets zobrazující tržiště.

Karta Experts obsahuje seznam všech různých automatických strategií, které jsou k dispozici ke koupi nebo zdarma. Systémy jsou rozděleny do kategorií podle trendů, skalpování, obchodování cenových úrovní, více měn a dalších. Kliknutím na některého z experts mohou uživatelé zobrazit jeho statistiky, koupit jej, pronajmout nebo stáhnout demo verzi.

Při používání jakéhokoli typu automatického obchodního systému je náležitá péče nezbytná. Je třeba se podívat na tisíce a ne všechny budou dobré. Přísné zásady řízení rizik jsou zásadní. Ve skutečnosti by bylo rozumné obchodovat nejprve na demo obchodním účtu po dobu alespoň několika měsíců, abyste zjistili, jak si systém vede při změně tržních podmínek.

Věděli jste, že si můžete otevřít demo obchodní účet u Admiral Markets ZDARMA? Je to skvělý způsob, jak vyzkoušet automatické obchodní strategie na platformě MetaTrader, a zjistit jak to celé funguje.

Jednoduše klikněte na banner níže a začněte ještě dnes!

O Admiral Markets

Admiral Markets je globálně regulovaný Forex a CFD broker, který získal řadu ocenění a nabízí obchodování s více než 8 000 finančními nástroji prostřednictvím nejpopulárnějších obchodních platforem na světě: MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Začněte obchodovat ještě dnes !

Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako obsahující investiční poradenství, investiční doporučení, nabídku nebo doporučení pro jakékoli transakce s finančními nástroji. Vezměte prosím na vědomí, že taková obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem pro jakoukoli současnou nebo budoucí výkonnost, protože okolnosti se mohou časem změnit. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím byste měli vyhledat radu od nezávislých finančních poradců, abyste se ujistili, že rozumíte rizikům .

Avatar-Admirals
Admirals Správa Vašich výdajů, investic a financí na jednom místě.

Admirals je více než jen broker, je finančním centrem, které nabízí širokou škálu finančních produktů a služeb. Jednoduší přístup k osobním financím, se správou výdajů a investic. To vše na jednom místě!