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最佳外汇回测软件

六月 12, 2020 08:50 UTC

作为一种程序,外汇回测软件使交易者可以使用历史数据来测试潜在的交易策略。该软件可重新创建交易行为及其对外汇交易策略的反应,然后可以使用生成的数据来衡量和优化给定策略的有效性,再将其应用于实际市场条件。回测策略发挥作用的前提是,过去成功执行的交易将来会表现良好。

外汇回测软件

在1980年,对外汇系统进行回测是一个非常简单的概念。交易者会根据图表进行认真的交易,将头寸设为"买入"或"卖出"。然后,他们会手动地在日志中详细记录他们的交易结果。大多数交易思路来自对基本面分析的深刻理解 或对市场模式的认识。在1990年代,一个人如果能够在计算机监视器上显示数据,就被认为是"投资创新者"。

我们需要几个月,甚至几年的时间才能在网上查看结果,并对我们的战略产生信心。然而,技术进步简化了我们的整个过程。从那时起,这一进程继续向前推进,但并非总是向好的方向发展。那些运用勤勉和常识对外汇交易策略进行回溯测试的人通常能够获得更大的收益。

另一方面,仅依赖计算机能力而无视人为逻辑的交易者很可能遭受巨大损失。在回测外汇策略时,没有一种软件可以替代人类,尤其是那些配备了正确工具的人。

什么是外汇回测?

外汇回测是一种基于历史数据的交易策略,即交易者使用过去的数据来查看该策略可能的执行情况。回测应用程序的定义是应用于一组历史价格数据的一组技术规则,以及对外汇策略在特定时间段内可能产生的回报的后续分析。

为什么交易者应该尝试外汇回测?

回测对外汇交易者有一系列好处,包括:

  • 策略洞察力:外汇回测的主要好处是,交易者可以确定他们选择的策略是否可以提供预期的回报。
  • 实践:回测可以帮助交易者通过查看过去的价格走势和重复模式来发现交易机会。换句话说,它可以帮助交易者培养技术分析技能。
  • 信心:外汇回测是建立信心的一种好方法,因为交易者可以通过测试交易者过去的价格信息来获得经验。这有助于在他们"真正"交易时建立信心。

最终,所有这些因素共同帮助交易者在交易中取得更大的成功。

那么,如何进行回测呢?这就是外汇回测软件发挥作用的地方。

回测是什么意思?以及回测程序如何工作?

外汇交易策略应用于一组价格数据,并使用该数据重建交易。交易者可以使用这些数据来确定其当前策略中任何无法预见的缺陷。另外,在实际市场中使用新策略之前,也可以对其进行测试。

根据外汇交易中使用的回溯测试软件的类型,交易者可以获得很多指标,例如:

‼净资产收益率(ROE):以占投资总资产的百分比表示的收益率。
‼总损益(P / L:一种策略产生的总损益,以投资资产的百分比表示。
‼总收益/亏损比率:产生收益与损失的交易数量的比率。
‼年化净资产收益率:整个日历年内,外汇策略可能产生的总收益。
‼波动性:您的策略在什么样的市场条件下起作用,处于上升趋势还是处于下降趋势。
‼风险调整后的收益:将策略涉及的风险计入后所得的收益。

所有这些指标为您提供有关外汇交易策略执行情况的深度见解。

影响策略回测结果的因素

外汇中最好的回测软件取决于可能会影响整个过程的结果的某些变量。您应该意识到以下三个因素可能会改变交易策略的结果:

  • 数据质量和来源:价格数据的准确性和可靠性在回测中很重要。它也必须与您的策略相关。请记住,并非所有数据都是在场外市场(over-the-counter)上创建的。在线外汇经纪人和银行在同一时间点具有不同的价格数据。
  • 确定性:将同一策略多次应用于数据集时,结果将如何变化?回测策略应该是100%确定性的。每次对特定的数据集进行外汇策略回测时,都应该得到相似的结果。尽管这可能是理想的情况,但并非总是如此。
  • 交易执行的逻辑:嵌入在回测程序中的交易逻辑的逻辑性和现实性如何?回测从来都无法完美代表真实市场。您将缺少重要的因素,例如滑点,延迟,拒绝甚至重新报价。考虑使用K线数据还是Tick数据也很重要。Tick数据可以对您的数据进行近乎完美的历史模拟。包含K线数据时,此过程较慢。如果使用K线数据,每个时间间隔您会收到4个价格点。时间范围越长,结果将越准确。

请注意,即使是最好的回测软件也不能保证将来的收益。不经常流动是外汇市场中的常见问题。它受各种外部因素控制,很难模拟。

如何回测交易策略

当今市场上有一系列回测软件。每种类型的软件都有其独特的评估外汇交易策略的方式。外汇回测可以大致分为手动和自动两类。

使用模拟账户交易

交易者还可以使用模拟交易账户进行无风险交易。这意味着交易者可以避免将其资金置于危险之中,并且他们可以选择何时进入真实市场。例如,Admiral Markets的模拟交易账户使交易者可以获得最新的实时市场数据,能够使用虚拟货币进行交易并从专家交易员那里获得最新的深度交易分析。

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策略回测软件-模拟账户

手动回测策略

这涉及大量工作,但有可能实现。在手动外汇回测中,您只需获取历史数据并逐步进行处理。图表工具将帮助您逐条进行操作,以便您可以一路观察价格走势和后续效果指标。手动回测的优点包括:

任何人都可以操作。

在执行每笔交易时,您将对外汇交易软件的工作方式有一个了解。您将了解可以改进的地方,以后甚至可以制定自动化策略。

手动回测模拟了实时交易机制,例如入场或离场,风险管理等。

手动回测方法可能是开始使用自动化软件之前的好方法。进行此类回测时,使用Excel电子表格进行回测外汇策略是一种常见的方法。

如何使用Excel回测交易策略

许多交易者都认为,不是只有程序员或工程师才能回测策略。这种方法使我们回到任何人都可以使用的最基本的东西。电子表格程序(例如Excel)是免费回测外汇交易策略的最佳方法之一。您需要公开可用的数据源,例如"日期/时间","开盘价","最高价","最低价","收盘价"或"价格"。如果您要测试日间外汇策略,则时间因素至关重要。如果想获取数据,您只需访问Yahoo Finance或Google Finance即可。

在"输入符号/公司名称"字段中,填写要查看其数据的货币的符号 。在"报价"字段中,您将找到获取该符号历史价格的选项。在此处输入日期范围。向下滚动到页面末尾,然后单击"下载到电子表格"。使用Excel数据菜单中的"排序"选项准备数据。这是寻找一周中哪天提供最佳回报的一种方法。假设我们的策略是"开盘价买入"和"收盘价卖出"。

A列-日期列

B列-开盘价

C列-收盘价

接下来就是较为棘手的使用提供最佳结果的公式了:

在D列中,我们使用以下公式:= IF(WEEKDAY($ A2,2)= D $ 1,$ C2- $ B2,"")。必须将此公式复制到从D到H的所有列中。

($ C2- $ B2)——收盘价减去开盘价;公式中提供损益的真实部分。

(")——公式的假函数部分,用双引号引起来,如果一周中的某一天不匹配,则不会给出任何结果。

该公式的含义是,如果星期几(转换为1到5之间的数字,与星期一至星期五匹配)与该列第一行中的星期几(D $ 1)相同,则您将相应地看到结果。您还可以选择在"工作日"列的底部加上平均值和求和函数,以在长期范围内找到实施该策略最赚钱的一天。

这是使用手动选项进行回测的策略。您可以使用许多这样的表达式和条件公式来测试外汇策略。但是,该方法繁琐且耗时。TradingView是一款理想的手动回测的软件:

在TradingView上进行回测

TradingView平台于2011年推出,是免费外汇回测软件中不错的一款。该外汇交易者软件以其先进的图表工具而闻名。实时数据和基于浏览器的图表使您可以在任何地方进行研究,因为无需安装任何东西,也无需进行复杂的设置。这是一个社交平台,您甚至可以在其中共享,观看或与其他交易者合作,并在推特或博客等社交媒体上发布策略。"K线重放(Bar Replay) "功能是在此平台上进行回测的最有用工具之一。

使用时按照下列步骤操作:

启用"K线重放 (Bar Replay)":使用屏幕顶部工具栏上的图标。

回测软件-K线

资料来源:TradingView

  • 调整设置:新的工具栏将出现在活动图表上,并且垂直红线将出现在光标所在的位置。这条红线标记了重播开始的区域。可以滚动回到您想要开始的位置。
  • 点击播放按钮:单击图表一次进入重放模式;然后单击播放按钮,重放就开始了。

策略回测软件-K线

来源:TradingView-K线重放功能

重放功能是一种很好的工具,可以在您应用某种策略之前了解图表在某一天中的样子。但是,您测试的货币对需要有足够的可用历史数据。您还应该了解TradingView的某些局限性,例如:

  • 无法选择使用日本烛台图
  • "连续期货"图表不适用于"K线重放"
  • 某些图表选项的历史数据有限
  • 无法在此模式下模拟下

自动化的回测策略

自动化回测涉及创建可以代表您自动入场和离场的程序。这些程序可以在线免费获得,当然,您也可以购买高级版本。这些工具的主要优点之一是,它们可以消除交易活动中的情绪。许多交易者经常使用这些工具复制交易策略来增加成功的机会。

但是,请注意,您的程序必须与您的个性和风险喜好相匹配。同样,并非所有交易方法都可以使用自动化策略。

MetaTrader 4(MT4)和MetaTrader 5(MT5)均提供自动回测工具。MT4和MT5都是经过验证的安全电子交易平台;为金融市场交易的普遍选择 。具有丰富指标的MetaTrader 4至尊版插件是首选,因为其中包括的更多功能可以增强交易者的体验。MetaTrader 4具有内置的"策略测试程序 (Strategy Tester)"功能,因此在外汇回测中很受欢迎。

在MetaTrader上进行回测

MT4平台包含一个"外汇模拟器",交易者可以利用该模拟器回顾图表上的时间,并可对任何特定日子的市场进行复盘。可以像在实时交易条件下一样下达,修改和关闭指令。与模拟交易和其他形式的外汇票据交易相比,根据历史数据交易可以节省大量时间。还可以调整模拟的速度,这将使您专注于重要的时间范围。

此外,您可以通过免费下载MetaTrader至尊版插件来增强MetaTrader平台的交易能力!这一出色的插件可提供的功能包括:来自交易中心的技术分析,实时交易新闻,全球观点小部件,专家的交易见解,高级图表功能等,从而改善您的交易体验!单击下面的横幅免费下载吧!

交易策略回测工具-MT4至尊版


如何在MT4上进行回测

MT4上的免费外汇模拟器/策略测试程序的功能

下载MT4之后,您需要打开主菜单,然后转到"查看"部分,在其中可以找到"策略测试程序 (Strategy Tester)"选项。或者,您可以按键盘上的CTRL + R,然后按"测试程序 (Tester)"按钮。

策略回测软件-测试程序键

来源:MetaTrader 4至尊版(MT4SE-实时交易代码信息指标

策略测试程序的一些关键功能包括:

✅它是最受欢迎的交易模拟器之一,结合了MT4的图表工具,逐笔质量的数据和经济日历。它可以理想地用于平台上的回测交易策略。
✅脱机图表可以与指标,模板和绘图工具一起使用。
✅您可以从外部来源下载高质量的报价数据。您可以访问近10年的具有可变点差的真实报价数据。
✅可以从MT4下载此策略测试程序,也可以将其用作免费的外汇交易模拟器应用程序,以在Mac设备上进行外汇交易练习。
✅可以在一处打开多个图表框架。
✅在模拟过程中,可以通过经济日历跟踪重要新闻的发布。
✅该交易模拟器允许访问MT4上的所有内置和自定义指标。
✅模拟操作可以保存到文件中,以便日后使用。每个图表都配有一个按钮,可让您逐条移动。包括交易,挂单,止损,止盈,移动止损和账户统计数据在内的所有信息都可以恢复。您还可以将交易历史记录保存在excel表中,以进行深入分析。
✅除了所有主要的外汇对,您也可以模拟石油现货和主要股票指数


哪些外汇回测软件比较好用-图表

来源:MetaTrader 4-图表示例

无论离线还是在线,这款外汇模拟软件都是回测外汇交易策略的最佳方法之一。默认情况下,它处于模拟模式。最近已对MT4的 专家顾问(EA)测试结果报告进行了重大升级。

交易者现在可以分析各种比率,例如夏普比率,回收系数子,持仓时间以及许多其他特征,"策略测试程序"报告中可以分析40多种不同的特征。还有余额和权益图,可以确定在数周,数月甚至数年的时间内损益和持仓的时间分布。

MetaTrader 4上的外汇测试程序

MT4上另一个受欢迎的的外汇策略回测选项是"外汇测试程序(Forex Tester)"。与策略测试程序不同,外汇测试程序不是免费的,可以用于手动和自动交易活动。该自动回测软件为交易者提供了现成的策略。它具有10个手动程序和5个专家顾问,还有16年的历史价格数据以及风险计算和资金管理表。

外汇测试程序的功能

⬇五种基于价格行为、含有详细说明的专家报告。
⬇10种简单的手动交易策略,可用来体验回测。
⬇可以下载至Excel的外汇资金管理表。
⬇外汇测试程序3(Forex Tester 3 )版本可使交易者下载任意数量的货币对以同时进行测试。
⬇外汇测试程序 2和3(Forex Tester 2 and 3 )软件都具有针对每个功能的预设热键,可以缩短外汇培训时间。
⬇图形工具,例如"线图","波浪图"," 斐波那契 "和用于分析和图表标记的形状。
⬇外汇3(Forex 3)模拟器软件可以同时在多台显示器上使用。它还允许即时纠正错误。

交易策略回测工具-程序

资料来源:外汇测试程序(Forex Tester)

在旨在实现持续收益的最佳外汇交易软件中,MT4还使您可以轻松地对外汇策略进行回测。导入历史数据后,您只需单击"开始测试(Start Test)"即可开始回测策略。"开始测试(Start Test)"按钮将自动变为"停止测试(Stop Test)"。

您将立即在图表上看到移动的K线。通过下达指令来测试您的策略,并查看它们在市场中的表现如何。您可以更改速度,甚至拖动新的K线来控制时间范围。如果您要暂停和分析,请按"暂停(Pause)"按钮。外汇测试程序(Forex Tester)允许使用" C ++"和" Delphi"语言对新的回测策略进行编程。

Profit Finder – NinjaTrader回测软件

该外汇交易软件用于识别任何系统的损益属性,以便制定有效的交易策略。只需要求用户输入诸如账户大小,理想的进场和出场,移动止损,止盈水平,回测时间,利润目标,滑点等,系统就会提供有关毛收益率和净收益率的详细结果。Profit Finder的一些主要功能包括:

⬆它适用于任何工具,策略和技术指标
⬆它自动读取交易的进场和退场
⬆它可以在几秒钟内执行各种复杂的计算
⬆它提供有关交易策略有效性,所使用指标和数据质量的有用且可靠的详细信息
⬆它可计算每个仓位的盈亏水平

除了诸如TradingView或MT4之类的个人用回测平台之外,还有一些机构使用的在线外汇回测软件也可以考虑:

机构级回测软件

专门的交易公司,对冲基金和家族企业经常使用机构回测软件。只有在用户购买了许可后,才能使用此类软件。

尽管价格昂贵,这些软件确实为数据收集,历史回测,外汇策略测试以及跨各种工具实时执行高频策略提供了完整的解决方案包。由于此类系统是事件驱动的,因此它们提供的回测环境能够以更高的精度模拟实时交易环境。这里有些例子:

Deltix-QuantOffice

Deltix的QuantOffice使用Dot Net和C#进行可视化开发,集成EMS策略的回测和调试。可以使用日内,日K线,刻度和自定义时间范围的各种组合来创建专有的指令执行算法。与" TimeBase"数据库的连接为回测和模拟提供了时间序列。

它的一些杰出功能包括:

✳复杂事件处理(CEP)——通过其与TimeBase数据库的连接来启用。可以获取" 按K线收盘"," 按K线开盘"和" 按刻度"事件以创建复杂的事件以进行测试
✳快速视觉分析——可以在所有工具和投资组合级别执行。非凡的图表功能,快速显示指标、交易信号、指令、执行和损益等交易产出,可以帮助更快地评估和重新执行策略。多年的刻度数据可以在短短几秒钟内对各种工具进行回测。
✳回测中模型的运行时间非常短。系统可以将事件从TimeBase预加载到其内存缓存中,从而加快了整个过程。
✳可以在创建自定义的基于时间的K线使用更复杂的技术。这些K线实时存储在TimeBase上,以便实时访问。
✳它通过使用遗传,动态和蛮力机制支持参数的优化。
✳策略可以进一步分类为元策略的子策略。动态优化可以进一步控制是否应触发子策略。
✳可以按原样部署优化的策略模型,而免去了在生产交易环境中进行重新设计的风险。
✳QuantOffice外汇交易模拟器可精确控制交易假设。这样可以使生产和回测之间的相似收益更加一致。
✳用户可以使用C#或者将C ++中的现有模型集成到QuantOffice环境中创建自己的模型。。

QuantHouse开发的QuantDEVELOPER

机构级软件" QuantDEVELOPER"允许用户创建,优化,回测和启动定量策略,这些策略可以在实时交易环境中进一步执行。用户还可以在特定策略中评估,调整或提高所选参数的效率。有用的统计信息使用户可以比较策略结果。

该软件的一些关键功能是:

✔内置低延迟市场数据适配器
✔用于策略设计的预定义组件集
✔允许在一个元策略下运行多个子策略
✔无需脚本
✔具有测试多资产类别和多种货币会计系统的能力
✔具有每秒测试超过500,000个以上刻度报价的能力
✔包含事件驱动的回测
✔具有广泛的技术指标库
✔支持多个时间范围,支持自动执行,支持从模拟模式到真实交易模式的一键式切换
✔系统回测适用于所有产品组合级别

使用自动回测策略时要注意的事项

✔了解交易系统的确切参数,以便您知道它何时会停止
✔即使该系统是自动化的,您仍然需要定期检查系统,防止市场情况发生变化
✔仅在适合您的风险承受能力水平的情况下,才适合较长的时间
✔不能保证您的回测方法可以在实时交易中使用。像手动策略一样,它们也必须进行前瞻性测试
✔您必须对编码有所了解。代码中的一个错误的标点符号就可能会使您的策略适得其反
✔自动化的回测方法不适用于所有交易计划
✔曲线拟合方法在实时交易环境中往往无效

无论选择哪种策略,对策略的分析都需要熟练的Excel技能。

在线外汇回测有何帮助?

  • 即使市场休市,您也可以练习外汇交易策略。与真实交易相比,这是一种提高技能的有效方法。当您在不同市场上进行多种资产交易时,强烈建议您这样做。
  • 在线回测帮助您对自己的策略充满信心。当您了解了系统的运作方式,获得收益的频率以及其缺点是什么时,您将可以更好地触发交易。您也会知道应何时停止。

最好在由金融行为监管局(FCA)授权和监管并受欧洲金融工具市场法规(MiFID)管辖的经纪人处开立账户 ,以便在开始使用真实外汇账户进行交易时获得真实的回测结果。

此外,您知道您还可以下载MetaTrader 5的MetaTrader至尊版插件吗?点击下面的横幅,即可免费下载MetaTrader 5至尊版!

外汇策略回测软件-MT5至尊版

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