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如何使用货币强弱测量计进行交易

七月 11, 2020 11:51 UTC

外汇(FX)市场与其他金融市场不同的一个方面是货币对的概念。当您持有外汇头寸时,您将获得两种不同货币的敞口。这创造了许多有趣的机会,包括衡量一种货币对另一种货币强弱度的能力。

但是,单独判断一种货币的表现的确相当复杂困难。考虑欧元/美元货币对(EURUSD)。如果当天涨幅很大,那是因为欧元表现良好,还是因为美元表现不佳?

本文将探讨解决此问题的方法-一种称为"货币强弱测量计"(Currency Strength Meter)的在线指标。对于此指标的好消息是现在可以在MetaTrader 5至尊版中下载!如果您想测量您正在交易的不同货币的强度,可以通过单击以下横幅下载此 免费的MetaTrader插件。

货币强弱测量计-MT5至尊版

此外汇指标显示在任何给定时刻哪些货币强势,哪些货币弱势,并以矩阵形式反映了这些货币的走势。通过使用有效的货币强弱测量计,您将拥有另一个好用的工具,让您成为可赚取盈利的交易者。

什么是货币强弱测量计?

那么什么是货币强弱测量计或货币强弱指标?

简而言之,货币强弱测量计是一种直观的指南,可显示当前哪些货币强势,哪些货币弱势。货币强弱度指标使用不同货币对的汇率来计算每种货币的总体可比强弱度。简单的强弱测量计可能不会使用任何权重,而更高级的强弱测量计可能会应用自己的权重。它们甚至可以将其他指标与货币强弱度衡量指标结合起来,以提供交易信号。

例如,为了计算美元的强度,货币强弱测量计将计算包含美元的所有货币对的强度(例如,美元兑日元,欧元兑美元,英镑兑美元,澳元兑美元等),然后将这些计算放在一起以确定美元的总体结果。

鲜为人知,但更全面的衡量指标是广义美元指数,它使用了更多的货币选择。两者的原理相似。他们通过将双边汇率汇总成一个数字来计算美元的强势程度,然后对所包含的货币进行加权。应用于广义指数的权重是从贸易数据得出的贸易权重。具体来说,就是商品进口量与美国的年度双边贸易中所占的份额。

货币强弱测量计-MT4相关矩阵

来源:Admiral Markets MetaTrader 4至尊版 -相关矩阵

货币强弱测量计的问题

可惜的是,在货币强弱度指标方面存在许多问题,尤其是在编码不佳的情况下。如果一个货币强弱测量计未能提供准确的货币强弱度指标值,则不管它的其他功能如何,它都没什么用处。使用过时的货币强弱测量计,交易者可能会遇到:

  1. MetaTrader 4(MT4)卡顿
  2. PC当机
  3. 停滞不前
  4. 拉锯信号
  5. 内存泄漏
  6. CPU持续以100%工作

某些产品甚至可能产生偏离了货币实际强度原始概念的数据。有些应用平滑过滤器,例如 移动平均值,而另一些应用其他过滤器(例如RSI和MACD)。通过在演示货币强势的基础上添加过滤器,交易者可能会发现自己得到虚假的交易信号,并可能进入不良交易,从而导致连续失败。

相反,衡量货币强弱度的真正最佳方法是使用货币 相关性。如果外汇相关矩阵编码正确,利用最新技术,那不太可能引起任何上述问题,同时可享有货币强弱测量计的所有优点。

外汇相关矩阵–真实货币强弱测量计

多年来,外汇强弱测量计已经自然地发展成为货币相关矩阵,可以提供更复杂和准确的信息。与其他相关性一样,外汇相关性显示两个货币对之间的相关性信号。

用金融术语来说,"相关性"是两个变量之间关系的数值衡量(在这种情况下,变量是外汇对)。相关系数的范围在-1和+1之间。相关性为+1表示两个货币对将沿相同方向流动。相关性为-1表示两个货币对将100%沿相反的方向移动。最后,相关系数为零表示货币对之间的关系完全是任意的。

当两个货币对紧密联系在一起时,我们说它们具有高度相关性。

当货币对沿相同方向移动时,它们具有正相关性,而当货币对沿相反方向移动时,我们发现它们具有负相关性。当交易对朝同一方向移动时,就会出现完美的相关性,这种情况极为罕见。当货币对几乎朝向相同的方向移动时,我们会说其相关性很高。

如何使用货币相关性来计算货币强弱?

由于货币是成对交易的(例如,EURUSD是欧元与美元的配对),所以我们可以使用相关性来衡量各个货币的强弱度。

例如,如果欧元兑英镑(EURGBP)和英镑兑美元(GBPUSD)的相关性为-91,则表示它们具有负相关性——这些货币对可能朝相反的方向移动,因此这些货币对上的两个多头交易(或两个空头交易)很可能会相互抵消。

在第一对货币中,英镑是报价货币(这意味着多头交易预期欧元兑英镑走强)。在第二对货币中,英镑是基础货币(这意味着多头交易预期英镑兑美元走强)。这意味着,欧元兑英镑的多头交易是一个预期英镑会走弱的交易,而英镑兑美元的多头交易是一个预期英镑将会走强的交易。

在货币强弱度方面,由于两对货币之间的相关性很高,我们可以假设英镑(货币对之间的共同货币)是推动这些走势的货币,因此在这个例子中,英镑是最强势的货币。

使用真实货币强弱测量计的优势

使用货币相关矩阵作为外汇强度指标有很多优点,包括其简单性,作为短期指标的实用性、消除双重风险和不必要的对冲能力、发出高风险交易信号的能力,且它是免费提供的。

有用的短期货币强弱度指标

专业交易员通常使用外汇强度计作为短期指标。它们可作为快速指导说明哪些货币正在上涨,但它们更多的反应了当前的强势,这使它们对即时交易决策(或验证其他指标提供的信号)很有用。

货币强弱测量计很简单

外汇强度计的主要优点是易于理解。这对新交易者特别有吸引力-您无需成为外汇市场专家,因为您只需查看一个简单的图表,即可知道哪种货币表现良好,哪种货币表现欠佳。

免费的外汇强弱测量计!

如果您想尝试使用货币强弱测量计,但又担心要购买昂贵的指标,那么好消息是,您可以在MetaTrader 4和5的Admiral Markets 至尊版插件中免费获得强度计!

MetaTrader至尊版是一个免费的MetaTrader插件,专门为拥有Admiral Markets账户的交易者提供。它包括一个包含16个新指标的指标包,其中包括外汇相关矩阵,使您可以实时查看和对比各种货币对。

其他一些免费功能包括迷你交易终端,全球情绪小部件,技术洞察力和由交易中心( Trading Central)提供的外汇特色交易理念。准备好了所有这些吗?单击下面的横幅广告免费下载!

如何使用货币强弱测量计进行交易-MT4交易平台

外汇货币强弱度仪可以说是最好的 免费货币强弱度指标之一!

相关矩阵消除双重风险

相关性高的资产会朝着相同的方向移动。因此,不建议对高度相关的货币对建立多个头寸,因为您实质上是多次进行相同的交易。如果市场不利于您,这将使您处于非常脆弱的位置。在外汇交易中,如果交易者做多澳元兑瑞郎,澳元兑日元和欧元兑日元,如果它们之间具有高度相关性,则该交易者就有双重风险。

再深入了解,之前所提及的头寸会会对澳元和日元带来双重风险,如果走势与交易者的预期相反,则可能有损其收益。

使用外汇相关矩阵,您可以一目了然地看到哪些货币是相关的,这意味着您可以在第一时间避免进行这些交易,从而避免弱势货币带来的双重风险。

外汇强弱测量计消除了意外的对冲

如果预先知道不同货币对之间的相关强度,则交易者可以避免不必要的对冲。例如,如果欧元兑美元和美元兑瑞郎之间存在负相关,则您知道这些货币对朝着不同的方向移动。因此,如果您同时开立了多头交易,您可能会在一笔交易中获利而在另一笔交易中亏损。

同样,提前知道这一点有助于防止意外的对冲。

开立模拟账户

货币强弱测量计标示着高风险交易

不同货币对之间的相关性也可以提示交易策略风险水平。例如,如果我们对欧元兑美元和英镑兑美元做多,而这两个货币对都是正相关的货币对,如果其中一种货币强势,就预示着同一头寸可能存在双重风险。

还有可能发生的是,其中一个货币对显示出强劲的走势,而另一对货币对则处于区间波动,这就提示交易者避免与相反方向的相关货币对进行交易。例如,如果欧元/美元呈下降趋势,而英镑/美元处于波动之中,则交易者应避免做多英镑/美元,由于美元可能走强,英镑/美元承受更大的下行风险。

外汇货币强弱度指标如何运作?

外汇货币强弱测量计-MT4至尊版相关性

来源:Admiral Markets MetaTrader 4 至尊版 -相关矩阵

上文中Admiral Markets的外汇关联矩阵显示以下货币对之间的关联:

✅EURUSD--欧元兑换美元
✅EURCHF--欧元兑瑞士法郎
✅GBPUSD--英镑兑美元
✅GBPJPY--英镑兑日元
✅GBPNZD--英镑兑新西兰元
✅USDCAD--美元兑加拿大元
✅EURCAD--欧元兑换加拿大元
✅USDJPY--美元兑日元
✅GBPAUD--英镑兑澳大利亚元
✅GBPCHF--英镑兑瑞士法郎
✅EURGBP--欧元兑英镑

正相关货币对是往相近方向移动的货币对,而负相关/反向相关货币对则倾向于在彼此相反的方向上移动。在上面的矩阵中,相关性也根据其强度分为四组:

✔绿色:很少或没有相关性
✔蓝色:弱相关
✔橙色:中等相关
✔红色:强相关

这使您一眼就能看出不同货币的强弱,正值表示强势,负值表示弱势。数据含义如下:

⬇正绿色:一点或没有相关性。这些符号上的头寸往往会独立移动,并具有盈利性,彼此之间并不相关。

⬇负绿色:一点或没有相关性。这些符号上的头寸往往会独立移动,并具有盈利性,彼此之间并不相关。

⬇正蓝色(最高+30):相关性弱。这些符号上的头寸倾向于独立移动,并具有盈利性,彼此之间并不相关。

⬇正蓝色(最高+49):这些符号的仓位可能有相似性。同一方向的头寸可能会获得相似的利润。相反方向的头寸可能会相互抵消。

⬇负蓝色(最多-30):相关性弱。这些符号上的头寸倾向于独立移动,并具有盈利性,彼此之间并不相关。

⬇负蓝色(最多-49):这些符号的仓位可能存在相似性。同一方向上的仓位可能会相互抵消。相反方向的头寸可能会获得相似的利润。

⬇正橙色(最高+75):中等正相关。这些符号上相同方向的头寸往往会获得相似的利润。相反方向的头寸往往会相互抵消。

⬇负橙色:(最多-75):中等负相关。这些符号在相同方向上的头寸将倾向于相互抵消。相反方向的头寸倾向于会获得相似的利润。

⬇正红色:(最大+100):正相关性强。这些符号上相同方向的头寸很有可能获得相似的利润。相反方向的位置将相互抵消。

⬇负红色:(最大-100):负相关性强。这些符号在同一方向上的位置很可能相互抵消。相反方向的头寸将获得相似的利润。

在上图中,我们可以看到加元是最强的货币,因为它显示USDCAD(美元和加元)和EURCAD(欧元和加元)之间的相关性是+91。相关性最弱的是EURGBP(欧元和英镑)和GBPCHF(英镑和瑞郎)之间,它们处于-96,这意味着该货币对在同一方向上的头寸很可能相互抵消。就货币强度而言,这表明英镑强势,而瑞士法郎是最弱的货币。

如您所见,这是一个相对简单的概念,它可让您独立判断一种货币的原始强度,而不是看它对另一种货币的走势。

货币相关性会改变吗?

尽管存在相关性,但认识到这些相关性是可以改变是很重要的。全球经济因素是动态的,它们能够也确实每天都在变化。两个货币对之间的相关性也可能会随时间而变化,因此,短期相关性可能与预测的长期相关性相矛盾。

观察长期的相关性可以更清楚地了解两种货币对之间的关系,这往往是一个更精准和明确的数据点。

这就是为什么定期计算相关性的重要性,也是为什么MetaTrader 至尊版的相关性矩阵工具如此有用的原因—它不断地实时更新相关性。

如何下载货币强弱测量计

MetaTrader 4和5的MetaTrader 至尊版插件中包含的相关矩阵是可用的最佳货币强弱测量计之一。

MT4和MT5是世界上最受欢迎的外汇交易平台。它们的优点之一是能够下载和使用自定义指标以及专家顾问(EA) 。虽然这两个平台的客户端都内置了一些有用的 流行指标供客户终端选择,但您也可以下载独立编写的自定义指标。

MT4是一个开放平台,拥有广泛的用户群体,因此指标创新的速度很快。您可以从平台内搜索免费和付费自定义指标。

MetaTrader至尊版是一个免费插件,其中包括货币关联矩阵,其他自定义指标以及用于 回测策略的实时交易模拟器 。它还允许您添加不同的自定义指标和可能从中受益的EA(专家顾问)。

要下载并安装MetaTrader至尊版,只需执行以下步骤:

  1. 注册一个真实或模拟交易账户。
  2. 下载并安装MetaTrader 4或MetaTrader 5。
  3. 下载并安装MetaTrader至尊版。
  4. 在计算机上打开MetaTrader,并使用您的交易账户详细信息登录。
  5. 您将在"导航器(Navigator)"窗口的" 专家顾问(Expert Advisors)"中看到MetaTrader 至尊版工具的列表。

如何使用货币强弱测量计进行交易-相关矩阵

来源:Admiral Markets MetaTrader 5至尊版 -相关矩阵

如您所见,拥有正确的平台和值得信赖的经纪人是交易的重要方面。Admiral Markets是一家屡获殊荣的经纪人,具有在外汇市场上交易、差价合约交易(CFD)、股票和ETF投资等能力。所有的这一切都是通过MetaTrader至尊版实现的。

如果您准备好使用最新的实时市场数据、专业交易专家的见解、技术洞察力和16个新指标来增强您的交易能力,请单击下面的横幅 免费下载MetaTrader 至尊版!

外汇货币强弱测量计-MT4至尊版下载

如何使用货币强弱测量计

一旦安装了MetaTrader 至尊版,就可以按照以下步骤使用外汇相关矩阵:

  1. 在"导航器(Navigator)"窗口中,展开" 专家顾问(Expert Advisors)"菜单。
  2. 双击"Admiral-关联矩阵(Admiral-Correlation Matrix)",或将其拖到打开的货币图表上。
  3. 在弹出窗口中设置任何自定义参数。
  4. 单击"确定(OK)"打开矩阵。

在使用相关矩阵时,真正的强度货币表使用复杂的算法,但是非常易于使用。它甚至允许您选择特定时间的强度。对于日内交易,通常建议使用最多200条,而对于倒卖,最多使用50条就足够了。

通常,请针对不同的交易时间范围,可以从以下间隔开始:

❎超短线:M5-50条
❎盘中交易:H1-200条
❎周内摆动交易:H1-500条或H4-200条

如何使用货币强弱测量计进行交易-矩阵算法

如何充分利用真实货币强弱测量计

请记住,相关性是会发生变化的,过去的表现并不总是未来相关性的保证指标。但是,此信息可用于制定自己的货币强弱度策略,并使您投资组合的风险最小化。这里有一些要考虑的技巧:

☝避开那些彼此抵消的头寸:如果您看到两个货币对几乎总是在相反的方向上移动,您应该意识到持有这两种货币多头头寸会减少可能产生的潜在收益。

☝以最小的风险进行分散投资:通过投资两种几乎总是正相关的货币对,随时间的过去,人们可以降低风险,同时保持积极的方向性。

对冲风险:通过对冲两个近乎完美负相关的货币对可减少损失。道理很简单。如果您持有的头寸中的货币对价值下降,那么相对货币(与该货币对负相关)可能会获得收益,尽管最终价值较低。虽然这样的策略无法完全减少损失,但这些损失很可能会减少。

最后,与任何技术工具或指标一样,外汇相关矩阵也存在弱点。一个是货币强弱度指标仅传达非常有限的信息。因此,值得考虑的是,货币的强弱如何适应大局。

这大局包括:

✳是否有根本性原因支持货币强弱测量计?
✳货币强弱测量计是否像其他指标一样准确地反映了现实?
✳趋势是否会继续?

如您所见,与大多数 技术工具一样,货币强弱测量计在与其他指标结合使用时更有用。例如,您可能想使用强度计来补充或确认其他信号反映的信息。

货币强弱测量计-英镑对日元

描述:GBPJPY M30,(英镑日元30分钟图 )Admiral Markets MT4 -免责声明:本文中的金融工具图表仅用于说明目的,不构成交易建议,也不构成Admiral Markets提供的任何金融工具(差价合约、ETF、股票)的买卖建议。过去的表现并不一定是未来表现的指标。

上图显示了GBPJPY(英镑兑日元)的图表,并应用了 相对强度指数(RSI)指标。RSI试图识别一个工具何时超卖或卖出不足。通过将此信息与货币强弱测量计中共享的信息进行比较,您将对货币的强度有更深入的了解,以及货币升值或贬值的潜力。

最后,如果您决定尝试使用货币强弱测量计,最好在无风险的交易环境中进行测试。不如现在就来尝试我们的 免费外汇交易模拟账户中尝试实时市场价格 ,看看它的效果如何?

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