我们使用cookies(浏览记录等)在我们的网站上为您提供最好的交易体验。继续浏览本网站,请您同意允许使用cookies。要了解更多信息,包括如何修改您的首选项,请您阅读我们以下信息。 保密政策
更多信息 接受

​算法交易终极指南

十月 02, 2020 01:58 UTC

算法交易

您知道美国股票市场和外汇市场中超过80%的波动都是由基于机器的算法交易机器人完成的吗?幸运的是,随着技术的显著进步,现在所有类型的交易者都可以在几乎所有的主要交易市场上使用算法交易策略,而这只是这种交易形式变得越来越流行的原因之一。

在本终极指南中,您将学习:

↪什么是算法交易以及其为什么变得越来越流行。
↪什么是最好的算法交易软件,以及如何免费使用它。
↪如何在不学习任何编码或编程语言的情况下使用算法交易策略!
↪如何通过在Admiral Markets UK Ltd创建一个免费的模拟交易帐户,以在虚拟交易环境中进行算法交易。

什么是算法交易?

算法交易,也称为算法交易或黑盒交易,是指通过编程的交易指令自动执行订单的交易。这些指令是详细说明买卖时间的代码行,可能涵盖图表分析、波动率分析、价格套利分析或仅仅是跟随价格走势的一种简单趋势。

投资银行和大型对冲基金每年在交易团队上花费数百万美元,这些团队专门建立黑匣子交易模型以在市场上获得优势。团队成员通常由博士科学家、数学家和工程师组成。黑盒交易模型最大的吸引力之一就是其避免了人为错误。人类交易者的最大障碍,就是无法处理诸如恐惧和贪婪之类的情绪 – 而这个问题在算法交易策略中根本不存在。

算法交易策略可以保持一天24小时持续交易,而这也是吸引许多算法交易者的一点。这也是为什么算法交易策略不仅被个体交易者使用,同时其也受到对冲基金、投资银行和大型共同基金的青睐。尽管现在在金融市场上进行的大多数交易都是通过某种形式的算法交易模型完成的,但隐患仍然存在。

在2010年5月6日的闪电崩盘(Flash Crash)期间,道琼斯工业平均股市指数暴跌了600点,但随后在短短几分钟内就恢复了,这在很大程度上是由于算法和高频交易策略引起的,其中有很多在某一特定时点得以及时运行。

MetaTrader 4交易平台是可用于零售交易者的最受欢迎的算法交易软件之一,您可以通过Admiral Markets免费下载该平台。您可以通过单击下面的横幅免费下载它,这也将帮助您完成一些后续示例。

算法交易-MT4

算法交易策略

现已有各种各样的算法交易策略正在运行,并且更新、更先进的算法交易策略也在频频被创建。然而,这些算法的核心策略可以大致分为以下几类:

指数再平衡策略

大多数养老基金和退休账户经常对指数基金进行大量投资,这些指数基金需要定期进行"再平衡",以适应新的基础价格和所追踪基础证券的市值。这种再平衡为算法交易者创造了独特的机会,以便其有效利用在基金再平衡之前进行的预期交易。

这种类型的策略是算法交易者的主要策略,因为交易需要在十亿分之一秒之内完成才能获得最佳价格。大多数零售交易平台也不支持这种交易策略,且该策略主要针对专门从事此类高频交易的定量交易对冲基金。

高频套利交易策略

套利是指在两个或多个市场之间的价格差异中寻找获利机会。这种情况出现在当同一市场跨不同交易所进行交易时。例如,不同加密货币交易所之间的比特币价格通常会有所不同。

另一个例子是,由于股票和期货合约在不同的交易所交易,因此标准普尔500股在标准普尔500指数期货合约之前或之后移动。标普500指数股票在纽约证券交易所和纳斯达克交易所交易,而标普500指数期货合约在芝加哥商业交易所(CME)交易。

尽管概念很简单,但实际上,只有算法交易机器人才能有效利用这些价格差异,因为差异发生的时间也许只有几秒钟或更短。因此,这种策略主要是为拥有最佳速度和执行模型的高频交易者设计的。大多数使用高频套利交易策略的机构交易者将拥有直接连接到这些交易所的互联网电缆,以在纳秒的时间内完成交易。

均值回归交易策略

均值回归是指市场交易价格回归至其历史平均价格。这种类型的策略通常基于数学模型,该模型假定资产的高价或低价是暂时的,并且会在一段时间内恢复到其平均价格。

均值回归交易策略中广泛使用了移动平均线和布林带等技术交易指标 。这是由于:移动平均线提供了资产的平均历史价格,而布林带则通过使用标准差作为衡量其波动性的方法来帮助确定与平均线相距太远的市场。

下面是从Admiral Markets提供的MetaTrader 4交易平台上获取的示例图表,其中显示了两个技术交易指标:紫色线显示的100周期指数移动平均线和绿色线显示的布林带(20,2,)。在某些情况或市场条件下,交易价格通常在布林线的上下两个区间内波动,然后返回到该区间的中间,这通常是20周期的移动平均线。在适当的市场条件下,交易者通常会在均值回归交易策略中使用像这样的波动率指标。

算法交易策略-EURUSD-ECNAdmiral Markets提供的MetaTrader 4交易平台的屏幕快照,显示了100个周期的指数移动平均线和布林带(20,2)。

免责声明:本文中的金融工具图表仅作说明用途,并不构成交易建议或买卖Admiral Markets提供的任何金融工具的要求(差价合约、交易所交易基金、股票)。过往表现并不代表未来表现。

这种类型的交易策略可能更适合交易期更长的零售交易者,例如日线图、四小时图和一小时图。这些指标可以在大多数交易平台上找到,并且已经被大多数交易者主动使用。当然,在尝试对策略进行编码和编程时可能会需要更专业的知识。但是,交易者无需学习如何编码即可使用算法交易策略,因为您将在接下来的内容中进一步学习。

机器学习AI交易策略

相对较新的一种算法交易形式,是运用机器学习和人工智能(AI)。大多数算法策略都与交易者和程序员创建的编程语言中的预定输入并无差别。借助机器学习AI交易策略,交易机器人可以自动更新已进行的工作和未进行的工作。

来自Bridgewater Associates的著名对冲基金经理雷伊达里奥(Ray Dalio),经营着全球最大的对冲基金之一,管理的资产超过1600亿美元。在因错误预测的交易理念险些使公司破产后,达里奥(Dalio)重新评估了他的方法,转而采用一种称为Pure Alpha基金策略的系统方法。该方法是基于算法的基础之上,并且是帮助达里奥成功的主要因素之一。

该对冲基金现在正尝试将该策略发展为一个人工智能程序,朝着更加基于算法的方法发展。此发展的早期阶段是一个开创性领域,对于大多数零售贸易商甚至大多数投资银行来说都是遥不可及的。

您知道吗,您还可以通过将MetaTrader交易平台升级到至尊版来访问零售交易者可用的一些最佳高级交易工具和指标?在这个收费版本中-完全免费下载并升级到该版本-您可以访问一系列不同的技术指标和相关工具。点击下面的横幅,立即开始使用:

算法交易策略-MT4至尊版

趋势追踪动量交易策略

这是所有类型的交易者(无论大小)都使用的一种流行的算法交易策略。该策略坚信,如果趋势到位,那么市场可能会继续朝这个方向发展,直到有迹象表明趋势已经结束。实际上,这也就是为什么金融市场随着时间的推移而发生变化的原因之一。现如今许多算法都已快速跳上价格波动的行列,因此价格波动更快更大。

许多零售贸易商会使用技术交易指标如移动平均线,来帮助其确定长期趋势,以及超买或超卖情况的指标。他们可能不会自己去分析迎合这些条件的正确时机,而是将其策略编写到算法交易系统中,然后再利用算法自动搜索这些条件并根据用户定义的参数进行交易-以此来节省大量时间。

例如,下面是从Admiral Markets提供的MetaTrader 4交易平台上获得的图表,该图表具有蓝色的20周期移动平均线,红色的50周期移动平均线和位于底部的随机震荡(5,3,3)指标窗口。当较快的移动平均线(例如20个周期)高于较慢的移动平均线(例如50个周期)时,手动交易者通常会寻找多头头寸,而当较快的移动平均线低于较慢的移动平均线时,交易者则会寻找空头头寸。

算法交易-GBPAUD-ECNAdmiral Markets提供的MetaTrader 4交易平台的屏幕截图,显示了20个周期和50个周期的指数移动平均线以及随机震荡指标(5,3,3)窗口。

免责声明:本文中的金融工具图表仅作说明用途,并不构成交易建议或买卖Admiral Markets提供的任何金融工具的要求(差价合约、交易所交易基金、股票)。过往表现并不代表未来表现。

诸如随机指标的震荡指标经常被用作超买或超卖情况的信号。当移动平均线指示价格呈上升趋势而价格处于超卖水平时,手动交易者将寻求多头头寸;而当移动平均线指示价格呈下降趋势而其价格处于超买水平时,则手动交易者将寻求空头头寸。算法交易者希望将这些条件编码到自动交易系统中,从而允许算法在满足预编程条件时自动进行交易,以此来为交易者节省时间。

上面的列表代表了一些最常见的算法交易策略类型。不幸的是,对于大多数对编程语言一无所知或知之甚少的零售商人而言,很多算法都难以得到实施。而想要与拥有更多资本、资源、知识和速度的大型投资银行和专门的量化对冲基金竞争,也是徒劳之举。

但是,零售交易者可以在Admiral Markets提供的MetaTrader交易平台上开始其算法交易的旅程。

最好的算法交易软件

现在市场上拥有许多不同类型的算法交易软件。尽管大多数投资银行将创建自己的定制版本,但其中一种平台已被全世界的零售贸易商广泛使用。

MetaTrader交易平台可以说是世界上最受欢迎的交易平台,并且为精通编码的人和不熟悉编码的人提供了一系列算法交易组件。通过该平台,用户可以在Expert Advisor中,充分利用由针对MetaTrader 4的MQL4(MetaQuotes 4)语言和MetaTrader 5的MQL5(MetaQuotes 5)语言编程的"交易机器人"。

Admiral Markets提供了以下MetaTrader产品套件,这些产品可以在桌面应用程序上提供算法交易的功能:

✅MetaTrader 4
✅ MetaTrader 5
MetaTrader网络交易者
MetaTrader至尊版(由Admiral Markets和专业交易专家创建的MetaTrader 4和MetaTrader 5定制插件)

这两个桌面平台都允许用户开发、测试和应用Expert Advisor,以进行自动算法交易。经验丰富的算法交易者可以使用专门为自动交易设计的各种功能,包括:

❎使用MQL5和MQL4编程语言,以通过类似C ++的句法提供较高的计算速度。
❎用于策略的MetaEditor,提供调试器和编译器。
❎用于视觉测试和优化的StrategyTester。
❎一个用来与其他Expert Advisor开发人员进行交互的MQL4和MQL5社区。

幸运的是,针对那些不熟悉编程语言的人和不希望学习这种专门技能的人,MetaTrader提供了MQL5 Marketplace和MQL4 Marketplace,这是一个在线商店,其中包含免费和付费版本的交易机器人和自定义指标。

在我们了解如何在MetaTrader中访问算法交易策略之前,请按照以下步骤下载您的MetaTrader算法交易平台,该平台可以免费完成。您还可以在Admiral Markets创建一个帐户来开设一个模拟交易帐户,以便可以使用MetaTrader交易平台在虚拟交易环境中进行交易,直到准备上线为止。

开设模拟账户

如何下载MetaTrader算法交易平台

想要免费下载Admiral Markets提供的MetaTrader 4交易平台,请访问 Admiral Markets MetaTrader下载页面,如下所示:

Admiral MarketsMetaTrader 4下载页面的屏幕截图。

单击"下载"后,您的下载便开始了,并将为您提供在所选设备(例如Windows或Mac)上安装平台的说明。下载后,您将需要登录模拟账户或真实交易账户。

要创建模拟或真实交易账户,只需访问Admiral Markets网站并点击" 创建账户 "。您将进入一个注册页面,在该页面您仅需填写您的名字、姓氏和电子邮件。完成这些步骤后,您将可以访问Admiral Markets 交易室仪表板。从这里您可以开设一个真实交易账户或模拟交易账户。

您可以使用模拟交易帐户访问MetaTrader 4和MetaTrader 5中的算法交易策略,如下一课程中所述。

在MetaTrader 4中访问算法交易策略

通过MQL4市场,交易者可以使用免费和付费交易机器人以及自定义的技术交易指标访问在线商店。除此之外,您还可以在购买之前在MQL4策略测试器中免费测试上述服务。但切记首先要在模拟交易帐户上测试市场中的内容,以便您查看一段时间内该策略在不同交易条件下的表现如何。

在由终端窗口(Ctrl + T)中的Admiral Markets提供的MetaTrader 4交易平台中找到MQL4市场,然后单击"市场"选项卡。在底部,有一个名为市场的选项卡。这里还有其他选项卡,分别为"主要"、"专家"、"指标"、"库"、"实用程序"、"收藏夹"和"已购买"。

专家选项卡下有着不同的自动化策略,涵盖了不同类型的策略,包括趋势、超短线、水平交易、多币种、网格、Mar、对冲、神经网络、新闻、套利和其他应用程序。

在由工具箱窗口(Ctrl + T)中的Admiral Markets提供的MetaTrader 5交易平台中找到MQL5市场。您可以在《 终极MQL5指南》了解有关MQL5社区的更多信息 。

算法交易-MQL5-ExpertsAdmiral Markets提供的MetaTrader 5交易平台的屏幕快照,在工具箱窗口中显示了MQL5 Market-> Experts选项卡。

设置算法交易专家顾问

设置算法交易专家顾问(EA)来执行自动交易功能有两种选择,接下来我们将使用MetaTrader 4(MT4)交易平台进行操作。

第一种方法是通过打开MetaEditor程序来创建自己的EA,这可以通过在MT4平台中单击F4来完成。在这里,您可以单击"新建",启动MQL4向导,并指导您完成创建EA的操作。

第二种方法是从" MQL4市场"部分下载并安装EA,或雇佣一名程序员来创建拥有你自己的规则和参数的EA。要开始使用从MT4的"专家"部分下载的EA,只需打开"导航器"窗口(Ctrl + N)并选择" EA交易",您将在其中看到已下载的EA。

在下面的屏幕截图中,我们仅出于示例目的下载了第一个免费的EA。没有对该EA的有效性进行尽职调查。从MT4专家窗口中下载后,其将显示在EA交易程序下的导航器窗口中。

算法交易-MQL4-ExpertsAdmiral Markets提供的MetaTrader 4交易平台的屏幕快照,显示了MQL4 Market-> Experts选项卡和Navigator窗口。

现在只需将其拖到MT4平台中的图表上,即可开始使用。您还可以使用平台顶部的"查看"菜单中的"策略测试器"功能,并在选定的时间段内测试策略的不同符号。这也将帮助您直观地了解所进行的交易,如屏幕截图所示:

算法交易-策略测试

Admiral Markets提供的MetaTrader 4交易平台的屏幕快照,显示了策略测试的视觉演练功能。

为什么使用Admiral Markets交易算法交易策略?

☝从主流在线交易平台MetaTrader 4和MetaTrader 5上进行交易,适用于PC、Mac、Web、Android和iOS操作系统。
☝访问MQL4和MQL5市场以找到算法交易机器人,并通过开设免费的模拟交易账户在虚拟环境中对其进行测试。
☝相比于其他金融监管机构,开始与一家由金融行为监管局(FCA)授权和监管的老牌公司进行贸易。
☝访问涵盖外汇股票指数大宗商品加密货币CFD的范围广泛的CFD(差价合约)工具。

您是否知道您还可以通过Admiral Markets免费下载最新版本的MetaTrader,即MetaTrader 5交易平台?在这个多资产类别的交易平台中,还有其他功能,例如更多的图表类型和可见的时间范围。您可以点击下面的横幅,立即免费开始下载:

算法交易策略-MT5

您可能有兴趣阅读的其他文章

最佳MT4指标

最佳自动外汇交易软件

货币交易的最佳交易工具

关于Admiral Markets

Admiral Markets是一家屡获殊荣的,受全球监管的外汇和差价合约经纪商,通过全球最受欢迎的交易平台MetaTrader 4和MetaTrader 5提供8,000多种金融工具的交易。

免责声明

本资料不包含也不应解释为包含投资意见、投资建议、任何金融工具交易的要约或招揽。请注意,由于情况可能会随着时间的推移而变化,此种交易分析并不是任何当前或未来业绩的可靠指标。在做出任何投资决策之前,你应该征求独立财务顾问的意见,以确保你了解了风险

差价合约是复杂的产品,并且由于杠杆作用具有快速亏损的高风险。